Сравнение EUSB с IMTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB).
EUSB и IMTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 23 июн. 2020 г.. IMTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 5-10 Years Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUSB и IMTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUSB и IMTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | -0.15% | 7.45% | 1.83% | 5.80% | -12.81% | -1.29% | 1.68% |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | -0.09% | 8.88% | 1.94% | 6.10% | -12.75% | -1.41% | 2.06% |
Доходность по периодам
С начала года, EUSB показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у IMTB с доходностью -0.09%.
EUSB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- —
IMTB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUSB и IMTB
EUSB берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IMTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EUSB vs. IMTB — Ранг доходности на риск
EUSB
IMTB
Сравнение EUSB c IMTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUSB | IMTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.20 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.73 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.02 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 6.33 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUSB | IMTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.20 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.11 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.37 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между EUSB и IMTB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUSB и IMTB
Дивидендная доходность EUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности IMTB в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 3.93% | 3.84% | 3.67% | 3.08% | 2.21% | 1.10% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 4.47% | 4.40% | 4.42% | 4.13% | 2.90% | 2.49% | 2.63% | 2.91% | 3.04% | 2.75% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок EUSB и IMTB
Максимальная просадка EUSB за все время составила -17.87%, примерно равная максимальной просадке IMTB в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSB и IMTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUSB | IMTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -18.15% | +0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -2.77% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.45% | -18.11% | +0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -1.80% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -4.18% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.88% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUSB и IMTB
Текущая волатильность для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) составляет 1.52%, в то время как у iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что EUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUSB | IMTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 1.73% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 2.77% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 4.40% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.75% | 6.24% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.46% | 5.20% | +0.26% |