Сравнение EUSB с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и iShares Gold Trust (IAU).
EUSB и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 23 июн. 2020 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUSB и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUSB и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | -0.30% | 7.45% | 1.83% | 5.80% | -12.81% | -1.29% | 1.68% |
IAU iShares Gold Trust | 8.61% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 7.60% |
Доходность по периодам
С начала года, EUSB показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 8.61%.
EUSB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- 8.61%
- 6 месяцев
- 21.15%
- 1 год
- 49.53%
- 3 года*
- 33.12%
- 5 лет*
- 21.78%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUSB и IAU
EUSB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EUSB vs. IAU — Ранг доходности на риск
EUSB
IAU
Сравнение EUSB c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUSB | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.80 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.24 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.69 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 9.97 | -4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUSB | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.80 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 1.24 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.64 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между EUSB и IAU составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUSB и IAU
Дивидендная доходность EUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 3.90% | 3.84% | 3.67% | 3.08% | 2.21% | 1.10% | 0.57% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EUSB и IAU
Максимальная просадка EUSB за все время составила -17.87%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSB и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUSB | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -45.14% | +27.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -19.18% | +16.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.45% | -20.93% | +3.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -13.20% | +11.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -15.98% | +9.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 5.18% | -4.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUSB и IAU
Текущая волатильность для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) составляет 1.50%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что EUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUSB | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 11.02% | -9.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 24.11% | -21.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07% | 27.62% | -23.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.75% | 17.69% | -11.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.46% | 15.82% | -10.36% |