Сравнение EUSB с FTBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX).
EUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 23 июн. 2020 г.. FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EUSB или FTBFX.
Основные характеристики
| EUSB | FTBFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.69% | 3.78% |
| Дох-ть за 1 год | 8.40% | 9.56% |
| Дох-ть за 3 года | -1.86% | -1.27% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 1.81 |
| Коэф-т Сортино | 2.20 | 2.74 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.59 | 0.78 |
| Коэф-т Мартина | 5.89 | 7.50 |
| Индекс Язвы | 1.48% | 1.37% |
| Дневная вол-ть | 5.88% | 5.72% |
| Макс. просадка | -17.86% | -18.19% |
| Текущая просадка | -6.82% | -4.97% |
Корреляция
Корреляция между EUSB и FTBFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EUSB и FTBFX
С начала года, EUSB показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у FTBFX с доходностью 3.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUSB и FTBFX
EUSB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FTBFX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EUSB c FTBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUSB и FTBFX
Дивидендная доходность EUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности FTBFX в 4.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 3.53% | 3.08% | 2.22% | 1.10% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 4.59% | 4.15% | 3.34% | 2.19% | 2.53% | 2.95% | 3.19% | 2.74% | 2.95% | 3.71% | 2.99% | 3.91% |
Просадки
Сравнение просадок EUSB и FTBFX
Максимальная просадка EUSB за все время составила -17.86%, примерно равная максимальной просадке FTBFX в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSB и FTBFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EUSB и FTBFX
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что EUSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.