PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EUSB с FTBFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUSB с FTBFX

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX).

EUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 23 июн. 2020 г.. FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EUSB или FTBFX.

Корреляция

Корреляция между EUSB и FTBFX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EUSB и FTBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EUSB:

0.98

FTBFX:

0.95

Коэф-т Сортино

EUSB:

1.30

FTBFX:

1.41

Коэф-т Омега

EUSB:

1.16

FTBFX:

1.17

Коэф-т Кальмара

EUSB:

0.42

FTBFX:

0.51

Коэф-т Мартина

EUSB:

2.33

FTBFX:

2.75

Индекс Язвы

EUSB:

2.02%

FTBFX:

1.82%

Дневная вол-ть

EUSB:

5.31%

FTBFX:

5.27%

Макс. просадка

EUSB:

-17.87%

FTBFX:

-18.19%

Текущая просадка

EUSB:

-5.92%

FTBFX:

-4.55%

Доходность по периодам

С начала года, EUSB показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у FTBFX с доходностью 1.32%.

EUSB

С начала года

1.82%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

1.71%

1 год

5.15%

3 года

1.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FTBFX

С начала года

1.32%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

1.23%

1 год

5.02%

3 года

2.35%

5 лет

-0.01%

10 лет

1.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF

Fidelity Total Bond Fund

Сравнение комиссий EUSB и FTBFX

EUSB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FTBFX в 0.45%.

FTBFX
Fidelity Total Bond Fund
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EUSB и FTBFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSB
Ранг риск-скорректированной доходности EUSB, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EUSB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSB, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
FTBFX
Ранг риск-скорректированной доходности FTBFX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EUSB c FTBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EUSB на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTBFX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSB и FTBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSB и FTBFX

Дивидендная доходность EUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности FTBFX в 4.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF		3.79%3.67%3.08%2.21%1.10%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		4.53%4.51%4.15%3.34%2.19%2.53%2.95%3.19%2.74%2.95%3.71%2.99%

Просадки

Сравнение просадок EUSB и FTBFX

Максимальная просадка EUSB за все время составила -17.87%, примерно равная максимальной просадке FTBFX в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSB и FTBFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EUSB и FTBFX

Текущая волатильность для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) составляет 1.19%, в то время как у Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что EUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...