Сравнение EUSB с BOND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и PIMCO Active Bond ETF (BOND).
EUSB и BOND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 23 июн. 2020 г.. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности EUSB и BOND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUSB и BOND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | -0.30% | 7.45% | 1.83% | 5.80% | -12.81% | -1.29% | 1.68% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | -0.02% | 8.39% | 2.77% | 6.48% | -14.57% | -0.77% | 3.16% |
Доходность по периодам
С начала года, EUSB показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у BOND с доходностью -0.02%.
EUSB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- —
BOND
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- 2.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUSB и BOND
EUSB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BOND в 0.54%.
Доходность на риск
EUSB vs. BOND — Ранг доходности на риск
EUSB
BOND
Сравнение EUSB c BOND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUSB | BOND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.51 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.58 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 4.65 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUSB | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.11 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.63 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между EUSB и BOND составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUSB и BOND
Дивидендная доходность EUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности BOND в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 3.90% | 3.84% | 3.67% | 3.08% | 2.21% | 1.10% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.18% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
Просадки
Сравнение просадок EUSB и BOND
Максимальная просадка EUSB за все время составила -17.87%, что меньше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSB и BOND.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUSB | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -19.71% | +1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -3.29% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.45% | -19.71% | +2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -2.06% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -3.53% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 1.12% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUSB и BOND
Текущая волатильность для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) составляет 1.50%, в то время как у PIMCO Active Bond ETF (BOND) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что EUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUSB | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.82% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 2.70% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07% | 4.72% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.75% | 5.73% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.46% | 5.07% | +0.39% |