PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUSB с BNDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUSB с BNDI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUSB (iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF) and BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. EUSB is passively managed, while BNDI is actively managed. Over the past 3 years, EUSB returned 4.36%/yr vs 4.89%/yr for BNDI. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EUSB charges 0.12%/yr vs 0.58%/yr for BNDI.

Доходность

Сравнение доходности EUSB и BNDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUSB показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у BNDI с доходностью 1.46%.

EUSB

1 день
0.15%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.50%
1 год
4.65%
3 года*
4.36%
5 лет*
0.37%
10 лет*
—

BNDI

1 день
0.17%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.61%
1 год
6.66%
3 года*
4.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUSB и BNDI

2026 (YTD)2025202420232022
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF		0.28%7.45%1.83%5.80%-2.65%
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		1.46%7.95%1.74%6.89%-2.60%

Correlation

The correlation between EUSB and BNDI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

0.93

The correlation between EUSB and BNDI has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF

Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с EUSB:
EUSB с EAGGEUSB с SUSBEUSB с VCEBEUSB с GOAUEUSB с SUSCEUSB с IUSBEUSB с HYXF
Часто сравнивают с BNDI:
BNDI с CSHIBNDI с HYBIBNDI с SPYIBNDI с BNDBNDI с QQQIBNDI с TLTWBNDI с GOVT

Доходность на риск

EUSB vs. BNDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSB
Ранг доходности на риск EUSB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSB: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSB: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSB: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BNDI
Ранг доходности на риск BNDI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSB c BNDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUSBBNDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.61

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.42

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

2.43

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

8.67

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUSB vs. BNDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUSB на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDI равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSB и BNDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUSBBNDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.61

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.66

-0.61

Просадки

Сравнение просадок EUSB и BNDI

Максимальная просадка EUSB за все время составила -17.87%, что больше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSB и BNDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUSBBNDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.87%

-6.98%

-10.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.48%

-2.75%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.76%

-5.83%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-0.67%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-1.71%

-4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.77%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EUSB и BNDI

Текущая волатильность для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) составляет 1.16%, в то время как у Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что EUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUSBBNDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

1.37%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

3.08%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56%

4.17%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

6.19%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.41%

6.19%

-0.78%

Сравнение комиссий EUSB и BNDI

EUSB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BNDI в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSB и BNDI

Дивидендная доходность EUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности BNDI в 5.79%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		5.79%5.69%5.54%5.17%1.68%0.00%0.00%
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF		3.96%3.84%3.67%3.08%2.21%1.10%0.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EUSB and BNDI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BNDI has higher volatility (1.37%) compared to EUSB (1.16%). In terms of maximum drawdown, EUSB dropped -17.87% vs BNDI's -6.98%.

On 3-year performance, BNDI leads with 4.89% vs 4.36% for EUSB. On fees, EUSB is cheaper at 0.12% per year. On volatility, EUSB has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BNDI has performed better with a 4.89% return vs 4.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUSB is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.58% for BNDI.

BNDI has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 3.96% for EUSB.

They also come from different issuers: iShares and Neos. Their fees differ too: 0.12% for EUSB and 0.58% for BNDI.

BNDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUSB и BNDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор