PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUSA с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUSA с VO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EUSA (iShares MSCI USA Equal Weighted ETF) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - EUSA tracks the MSCI USA Equal Weighted Index while VO tracks the CRSP US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUSA returned 11.40%/yr vs 11.29%/yr for VO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EUSA charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for VO.

Доходность

Сравнение доходности EUSA и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EUSA показывает доходность 8.32%, а VO немного выше – 8.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EUSA имеют среднегодовую доходность 11.40%, а акции VO немного отстают с 11.29%.

EUSA

1 день
-1.56%
1 месяц
1.24%
С начала года
8.32%
6 месяцев
8.05%
1 год
17.54%
3 года*
15.47%
5 лет*
7.56%
10 лет*
11.40%

VO

1 день
-2.06%
1 месяц
0.42%
С начала года
8.64%
6 месяцев
8.01%
1 год
17.18%
3 года*
15.97%
5 лет*
7.59%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUSA и VO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		8.32%10.24%14.64%17.72%-17.13%25.60%15.03%30.56%-8.58%19.02%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		8.64%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%

Correlation

The correlation between EUSA and VO is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2010 г.

0.86

The correlation between EUSA and VO shifts across timeframes, from 0.86 (all time) to 0.99 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EUSA и VO

Секторы
EUSA
VO

Технологии

21.3%
18.6%

Промышленность

14.7%
17.9%

Финансовые услуги

14.4%
12.8%

Здравоохранение

10.1%
7.6%

Потребительский циклический сектор

9.7%
8.6%

Коммунальные услуги

5.6%
8.3%

Недвижимость

5.5%
5.4%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.8%

Коммуникационные услуги

4.8%
3.1%

Энергетика

4.6%
8.5%

Сырьевые материалы

4.1%
4.2%

Технологии

EUSA
21.3%
VO
18.6%

Промышленность

EUSA
14.7%
VO
17.9%

Финансовые услуги

EUSA
14.4%
VO
12.8%

Здравоохранение

EUSA
10.1%
VO
7.6%

Потребительский циклический сектор

EUSA
9.7%
VO
8.6%

Коммунальные услуги

EUSA
5.6%
VO
8.3%

Недвижимость

EUSA
5.5%
VO
5.4%

Потребительский защитный сектор

EUSA
5.2%
VO
4.8%

Коммуникационные услуги

EUSA
4.8%
VO
3.1%

Энергетика

EUSA
4.6%
VO
8.5%

Сырьевые материалы

EUSA
4.1%
VO
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с EUSA:
EUSA с RSPEUSA с GSEWEUSA с VOOEUSA с VTIEUSA с ^GSPCEUSA с SCHGEUSA с ITOT
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM

Доходность на риск

EUSA vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSA
Ранг доходности на риск EUSA: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSA: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSA c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUSAVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.38

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
1.98

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

2.11

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.92

8.04

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUSA vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUSA на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VO равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSA и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUSAVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.38

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.43

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.60

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.50

+0.20

Просадки

Сравнение просадок EUSA и VO

Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUSAVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-58.87%

+19.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-8.17%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.20%

-19.02%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-27.57%

+2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-39.37%

+0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-2.06%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-7.86%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.14%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EUSA и VO

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) составляет 3.29%, в то время как у Vanguard Mid-Cap ETF (VO) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что EUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUSAVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

3.68%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

9.46%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

12.50%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

17.61%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

18.95%

-0.61%

Сравнение комиссий EUSA и VO

EUSA берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSA и VO

Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности VO в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		1.53%1.63%1.47%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.38%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, EUSA and VO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VO has higher volatility (3.68%) compared to EUSA (3.29%). In terms of maximum drawdown, EUSA dropped -39.16% vs VO's -58.87%.

On 10-year performance, EUSA leads with 11.40% vs 11.29% for VO. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, EUSA has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EUSA has performed better with a 11.40% return vs 11.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for EUSA.

EUSA has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 1.38% for VO.

EUSA tracks MSCI USA Equal Weighted Index, while VO tracks CRSP US Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for EUSA and 0.03% for VO.

EUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUSA и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор