Сравнение EUSA с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
EUSA и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUSA и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUSA и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | -0.88% | 10.24% | 14.64% | 17.72% | -17.13% | 25.60% | 15.03% | 30.56% | -8.58% | 19.02% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, EUSA показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции EUSA превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 10.84% против -1.39% соответственно.
EUSA
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 12.34%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 10.84%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUSA и TLT
И EUSA, и TLT имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EUSA vs. TLT — Ранг доходности на риск
EUSA
TLT
Сравнение EUSA c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUSA | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | -0.13 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | -0.10 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.99 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | -0.06 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | -0.13 | +4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUSA | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | -0.13 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | -0.37 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | -0.09 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.26 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между EUSA и TLT составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUSA и TLT
Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 1.68% | 1.63% | 1.47% | 1.53% | 1.73% | 1.23% | 1.45% | 1.49% | 2.01% | 1.50% | 1.59% | 2.21% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок EUSA и TLT
Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUSA | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.16% | -48.35% | +9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -9.23% | -3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -43.70% | +18.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.16% | -48.35% | +9.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.38% | -40.23% | +34.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -13.62% | +8.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 4.39% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUSA и TLT
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что EUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUSA | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 3.71% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 6.61% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 11.40% | +5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 15.88% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 14.93% | +3.40% |