Сравнение EUSA с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
EUSA и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUSA и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUSA и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | -0.88% | 10.24% | 14.64% | 17.72% | -17.13% | 25.60% | 15.03% | 30.56% | -8.58% | 19.02% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, EUSA показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции EUSA уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 10.84% против 28.39% соответственно.
EUSA
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 12.34%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 10.84%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUSA и SOXX
EUSA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
EUSA vs. SOXX — Ранг доходности на риск
EUSA
SOXX
Сравнение EUSA c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUSA | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 2.03 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 2.63 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.38 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 4.44 | -3.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 16.46 | -12.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUSA | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 2.03 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.54 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.86 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.37 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между EUSA и SOXX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUSA и SOXX
Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 1.68% | 1.63% | 1.47% | 1.53% | 1.73% | 1.23% | 1.45% | 1.49% | 2.01% | 1.50% | 1.59% | 2.21% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок EUSA и SOXX
Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUSA | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.16% | -70.21% | +31.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -18.27% | +5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -45.75% | +20.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.16% | -45.75% | +6.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.38% | -7.95% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -20.10% | +15.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 4.92% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUSA и SOXX
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) составляет 4.68%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что EUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUSA | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 12.83% | -8.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 26.41% | -17.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 40.12% | -22.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 35.48% | -18.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 32.98% | -14.65% |