Сравнение EUSA с ROE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE).
EUSA и ROE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. ROE - это активно управляемый фонд от Astoria. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности EUSA и ROE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUSA и ROE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | -0.88% | 10.24% | 14.64% | 4.25% |
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 1.29% | 17.20% | 18.34% | 4.29% |
Доходность по периодам
С начала года, EUSA показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 1.29%.
EUSA
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 12.34%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 10.84%
ROE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 22.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUSA и ROE
EUSA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ROE в 0.49%.
Доходность на риск
EUSA vs. ROE — Ранг доходности на риск
EUSA
ROE
Сравнение EUSA c ROE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUSA | ROE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.19 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.76 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.89 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 8.86 | -4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUSA | ROE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.19 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.97 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между EUSA и ROE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUSA и ROE
Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности ROE в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 1.68% | 1.63% | 1.47% | 1.53% | 1.73% | 1.23% | 1.45% | 1.49% | 2.01% | 1.50% | 1.59% | 2.21% |
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 1.12% | 0.97% | 1.18% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EUSA и ROE
Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что больше максимальной просадки ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и ROE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUSA | ROE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.16% | -19.10% | -20.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -12.22% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.38% | -5.64% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -2.70% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.61% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUSA и ROE
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) составляет 4.68%, в то время как у Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что EUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUSA | ROE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 5.63% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 11.31% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 19.17% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 15.90% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 15.90% | +2.43% |