PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUSA с ROE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUSA с ROE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EUSA (iShares MSCI USA Equal Weighted ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both exchange-traded funds - EUSA is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Equal Weighted Index, while ROE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Astoria. EUSA is passively managed, while ROE is actively managed. Over the past year, EUSA returned 17.54% vs 33.93% for ROE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EUSA charges 0.09%/yr vs 0.49%/yr for ROE.

Доходность

Сравнение доходности EUSA и ROE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUSA показывает доходность 8.32%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 17.04%.

EUSA

1 день
-1.56%
1 месяц
1.24%
С начала года
8.32%
6 месяцев
8.05%
1 год
17.54%
3 года*
15.47%
5 лет*
7.56%
10 лет*
11.40%

ROE

1 день
-3.33%
1 месяц
3.06%
С начала года
17.04%
6 месяцев
16.82%
1 год
33.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUSA и ROE

2026 (YTD)202520242023
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		8.32%10.24%14.64%4.25%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		17.04%17.20%18.34%4.29%

Correlation

The correlation between EUSA and ROE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2023 г.

0.90

The correlation between EUSA and ROE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUSA и ROE

Секторы
EUSA
ROE

Технологии

21.3%
36.1%

Промышленность

14.7%
9.8%

Финансовые услуги

14.4%
11.7%

Здравоохранение

10.1%
8.7%

Потребительский циклический сектор

9.7%
9.4%

Коммунальные услуги

5.6%
1.9%

Недвижимость

5.5%
1.9%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.7%

Коммуникационные услуги

4.8%
10.6%

Энергетика

4.6%
3.5%

Сырьевые материалы

4.1%
1.8%

Технологии

EUSA
21.3%
ROE
36.1%

Промышленность

EUSA
14.7%
ROE
9.8%

Финансовые услуги

EUSA
14.4%
ROE
11.7%

Здравоохранение

EUSA
10.1%
ROE
8.7%

Потребительский циклический сектор

EUSA
9.7%
ROE
9.4%

Коммунальные услуги

EUSA
5.6%
ROE
1.9%

Недвижимость

EUSA
5.5%
ROE
1.9%

Потребительский защитный сектор

EUSA
5.2%
ROE
4.7%

Коммуникационные услуги

EUSA
4.8%
ROE
10.6%

Энергетика

EUSA
4.6%
ROE
3.5%

Сырьевые материалы

EUSA
4.1%
ROE
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Часто сравнивают с EUSA:
EUSA с RSPEUSA с GSEWEUSA с VOOEUSA с VTIEUSA с ^GSPCEUSA с SCHGEUSA с ITOT
Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с DUHPROE с JQUA

Доходность на риск

EUSA vs. ROE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSA
Ранг доходности на риск EUSA: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSA: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSA c ROE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUSAROEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.38

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.16

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.42

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

3.94

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.92

17.68

-8.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUSA vs. ROE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUSA на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа ROE равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSA и ROE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUSAROEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.38

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.29

-0.59

Просадки

Сравнение просадок EUSA и ROE

Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что больше максимальной просадки ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и ROE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUSAROEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-19.10%

-20.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-8.66%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.20%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-3.33%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-2.58%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.92%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EUSA и ROE

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) составляет 3.29%, в то время как у Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что EUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUSAROEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

5.24%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

11.23%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

14.34%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

15.89%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

15.89%

+2.45%

Сравнение комиссий EUSA и ROE

EUSA берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ROE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSA и ROE

Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности ROE в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		1.53%1.63%1.47%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.97%0.97%1.18%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUSA and ROE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROE has higher volatility (5.24%) compared to EUSA (3.29%). In terms of maximum drawdown, EUSA dropped -39.16% vs ROE's -19.10%.

On 1-year performance, ROE leads with 33.93% vs 17.54% for EUSA. On fees, EUSA is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EUSA has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROE has performed better with a 33.93% return vs 17.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUSA is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for ROE.

EUSA has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.97% for ROE.

EUSA is categorized as Mid Cap Blend Equities, while ROE is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and Astoria. Their fees differ too: 0.09% for EUSA and 0.49% for ROE.

ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUSA и ROE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор