PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUSA с IMCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUSA с IMCB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EUSA (iShares MSCI USA Equal Weighted ETF) and IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds from iShares - EUSA tracks the MSCI USA Equal Weighted Index while IMCB tracks the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUSA returned 11.53%/yr vs 11.29%/yr for IMCB. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EUSA charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for IMCB.

Доходность

Сравнение доходности EUSA и IMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUSA показывает доходность 11.73%, что значительно ниже, чем у IMCB с доходностью 17.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EUSA имеют среднегодовую доходность 11.53%, а акции IMCB немного отстают с 11.29%.

EUSA

1 день
0.68%
1 месяц
1.13%
6 месяцев
7.67%
С начала года
11.73%
1 год
17.18%
3 года*
14.20%
5 лет*
8.27%
10 лет*
11.53%

IMCB

1 день
0.48%
1 месяц
1.62%
6 месяцев
13.19%
С начала года
17.96%
1 год
23.04%
3 года*
16.05%
5 лет*
9.76%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUSA и IMCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		11.73%10.24%14.64%17.72%-17.13%25.60%15.03%30.56%-8.58%19.02%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		17.96%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%13.35%31.49%-11.53%19.70%

Correlation

The correlation between EUSA and IMCB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2010 г.

0.86

The correlation between EUSA and IMCB shifts across timeframes, from 0.86 (all time) to 0.99 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EUSA и IMCB

Секторы
EUSA
IMCB

Технологии

20.3%
22.6%

Промышленность

15.3%
18.5%

Финансовые услуги

14.7%
11.9%

Потребительский циклический сектор

11.1%
9.1%

Здравоохранение

10.8%
7.9%

Коммунальные услуги

5.4%
6.0%

Потребительский защитный сектор

5.3%
5.1%

Недвижимость

5.2%
4.3%

Сырьевые материалы

4.3%
5.3%

Коммуникационные услуги

4.0%
2.5%

Энергетика

3.8%
6.7%

Технологии

EUSA
20.3%
IMCB
22.6%

Промышленность

EUSA
15.3%
IMCB
18.5%

Финансовые услуги

EUSA
14.7%
IMCB
11.9%

Потребительский циклический сектор

EUSA
11.1%
IMCB
9.1%

Здравоохранение

EUSA
10.8%
IMCB
7.9%

Коммунальные услуги

EUSA
5.4%
IMCB
6.0%

Потребительский защитный сектор

EUSA
5.3%
IMCB
5.1%

Недвижимость

EUSA
5.2%
IMCB
4.3%

Сырьевые материалы

EUSA
4.3%
IMCB
5.3%

Коммуникационные услуги

EUSA
4.0%
IMCB
2.5%

Энергетика

EUSA
3.8%
IMCB
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с EUSA:
EUSA с RSPEUSA с GSEWEUSA с VOOEUSA с VTIEUSA с ^GSPCEUSA с SCHGEUSA с ITOT
Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с SPMDIMCB с BKMCIMCB с VOIMCB с IJHIMCB с ISCB

Доходность на риск

EUSA vs. IMCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSA
Ранг доходности на риск EUSA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSA c IMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUSAIMCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.77

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.51

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.88

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.68

11.29

-2.60

EUSA vs. IMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUSA на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCB равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSA и IMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUSA и IMCB

Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и IMCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUSAIMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-58.80%

+19.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-8.05%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.20%

-19.80%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-25.15%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-40.99%

+1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.16%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-7.69%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.05%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EUSA и IMCB

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что EUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUSAIMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

2.44%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

10.04%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

13.11%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

17.61%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

19.60%

-1.33%

Сравнение комиссий EUSA и IMCB

EUSA берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSA и IMCB

Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности IMCB в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		1.45%1.63%1.47%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.21%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, EUSA and IMCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EUSA has higher volatility (2.63%) compared to IMCB (2.44%). In terms of maximum drawdown, EUSA dropped -39.16% vs IMCB's -58.80%.

On 10-year performance, EUSA leads with 11.53% vs 11.29% for IMCB. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IMCB has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EUSA has performed better with a 11.53% return vs 11.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for EUSA.

EUSA has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.21% for IMCB.

EUSA tracks MSCI USA Equal Weighted Index, while IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.09% for EUSA and 0.04% for IMCB.

IMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUSA и IMCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор