PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUSA с GRPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUSA с GRPM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EUSA (iShares MSCI USA Equal Weighted ETF) and GRPM (Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - EUSA tracks the MSCI USA Equal Weighted Index while GRPM tracks the S&P MidCap 400® GARP Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUSA returned 11.40%/yr vs 10.75%/yr for GRPM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EUSA charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for GRPM.

Доходность

Сравнение доходности EUSA и GRPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUSA показывает доходность 8.32%, что значительно выше, чем у GRPM с доходностью 6.45%. За последние 10 лет акции EUSA превзошли акции GRPM по среднегодовой доходности: 11.40% против 10.75% соответственно.

EUSA

1 день
-1.56%
1 месяц
1.24%
С начала года
8.32%
6 месяцев
8.05%
1 год
17.54%
3 года*
15.47%
5 лет*
7.56%
10 лет*
11.40%

GRPM

1 день
-1.69%
1 месяц
-0.27%
С начала года
6.45%
6 месяцев
5.82%
1 год
22.78%
3 года*
14.23%
5 лет*
7.52%
10 лет*
10.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUSA и GRPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		8.32%10.24%14.64%17.72%-17.13%25.60%15.03%30.56%-8.58%19.02%
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		6.45%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%15.60%23.05%-12.45%13.05%

Correlation

The correlation between EUSA and GRPM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2010 г.

0.85

The correlation between EUSA and GRPM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUSA и GRPM

Секторы
EUSA
GRPM

Технологии

21.3%
16.6%

Промышленность

14.7%
10.0%

Финансовые услуги

14.4%
29.9%

Здравоохранение

10.1%
12.3%

Потребительский циклический сектор

9.7%
9.7%

Коммунальные услуги

5.6%

-

Недвижимость

5.5%

-

Потребительский защитный сектор

5.2%
5.8%

Коммуникационные услуги

4.8%

-

Энергетика

4.6%
15.8%

Сырьевые материалы

4.1%

-

Технологии

EUSA
21.3%
GRPM
16.6%

Промышленность

EUSA
14.7%
GRPM
10.0%

Финансовые услуги

EUSA
14.4%
GRPM
29.9%

Здравоохранение

EUSA
10.1%
GRPM
12.3%

Потребительский циклический сектор

EUSA
9.7%
GRPM
9.7%

Коммунальные услуги

EUSA
5.6%
GRPM

-

Недвижимость

EUSA
5.5%
GRPM

-

Потребительский защитный сектор

EUSA
5.2%
GRPM
5.8%

Коммуникационные услуги

EUSA
4.8%
GRPM

-

Энергетика

EUSA
4.6%
GRPM
15.8%

Сырьевые материалы

EUSA
4.1%
GRPM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

Часто сравнивают с EUSA:
EUSA с RSPEUSA с GSEWEUSA с VOOEUSA с VTIEUSA с ^GSPCEUSA с SCHGEUSA с ITOT
Часто сравнивают с GRPM:
GRPM с XMHQGRPM с VOGRPM с AVUVGRPM с FDVLXGRPM с AAPLGRPM с GRPZGRPM с EQWL

Доходность на риск

EUSA vs. GRPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSA
Ранг доходности на риск EUSA: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSA: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GRPM
Ранг доходности на риск GRPM: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSA c GRPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUSAGRPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.42

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.09

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

3.00

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.92

8.87

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUSA vs. GRPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUSA на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRPM равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSA и GRPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUSAGRPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.42

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.36

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.48

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.54

+0.16

Просадки

Сравнение просадок EUSA и GRPM

Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки GRPM в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и GRPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUSAGRPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-43.12%

+3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-7.62%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.20%

-28.09%

+9.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-28.09%

+2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-43.12%

+3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-1.69%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-5.71%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.57%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности EUSA и GRPM

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) составляет 3.29%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что EUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUSAGRPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

4.12%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

10.51%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

16.13%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

20.91%

-3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

22.25%

-3.91%

Сравнение комиссий EUSA и GRPM

EUSA берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GRPM в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSA и GRPM

Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности GRPM в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		1.53%1.63%1.47%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		0.97%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%

Часто задаваемые вопросы

EUSA and GRPM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRPM has higher volatility (4.12%) compared to EUSA (3.29%). In terms of maximum drawdown, EUSA dropped -39.16% vs GRPM's -43.12%.

On 10-year performance, EUSA leads with 11.40% vs 10.75% for GRPM. On fees, EUSA is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EUSA has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EUSA has performed better with a 11.40% return vs 10.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUSA is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for GRPM.

EUSA has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.97% for GRPM.

EUSA tracks MSCI USA Equal Weighted Index, while GRPM tracks S&P MidCap 400® GARP Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for EUSA and 0.35% for GRPM.

EUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUSA и GRPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор