PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUSA с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUSA с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

EUSA и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUSA и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUSA и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		-0.88%10.24%14.64%17.72%-17.13%25.60%15.03%30.56%-8.58%19.02%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, EUSA показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции EUSA уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 10.84% против 12.81% соответственно.

EUSA

1 день
0.33%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
-0.11%
1 год
10.76%
3 года*
12.34%
5 лет*
6.88%
10 лет*
10.84%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с EUSA:
EUSA с RSPEUSA с GSEWEUSA с VOOEUSA с VTIEUSA с ^GSPCEUSA с SCHGEUSA с XDUS.L
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий EUSA и DGRO

EUSA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

EUSA vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSA
Ранг доходности на риск EUSA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSA: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSA: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSA c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUSADGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.14

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.66

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.48

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.05

6.80

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUSA vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUSA на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSA и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUSADGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.14

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.74

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.77

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.73

-0.06

Корреляция

Корреляция между EUSA и DGRO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSA и DGRO

Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		1.68%1.63%1.47%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок EUSA и DGRO

Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

EUSADGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-35.10%

-4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-10.92%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-19.31%

-5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-35.10%

-4.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

-4.70%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-3.48%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.37%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EUSA и DGRO

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что EUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUSADGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

3.57%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

7.21%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

14.47%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

13.84%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

16.63%

+1.70%