PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUSA с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUSA с DGRO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EUSA (iShares MSCI USA Equal Weighted ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - EUSA is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Equal Weighted Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUSA returned 11.70%/yr vs 13.52%/yr for DGRO. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. EUSA charges 0.09%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности EUSA и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUSA показывает доходность 14.16%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 15.18%. За последние 10 лет акции EUSA уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 11.70% против 13.52% соответственно.

EUSA

1 день
-0.33%
1 месяц
1.60%
6 месяцев
11.22%
С начала года
14.16%
1 год
19.05%
3 года*
15.39%
5 лет*
8.01%
10 лет*
11.70%
Всё время*
12.18%

DGRO

1 день
0.14%
1 месяц
2.55%
6 месяцев
9.44%
С начала года
15.18%
1 год
25.02%
3 года*
17.57%
5 лет*
11.25%
10 лет*
13.52%
Всё время*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DGRO

iShares Core Dividend Growth ETF
$109.45M$102.77M$110.18M

EUSA

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
$11.93M$10.58M$7.77M

Сравнение доходности по годам EUSA и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		14.16%10.24%14.64%17.72%-17.13%25.60%15.03%30.56%-8.58%19.02%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		15.18%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between EUSA and DGRO is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.90

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.91

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

0.89

The correlation between EUSA and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUSA и DGRO

Секторы
EUSA
DGRO

Технологии

19.0%
17.3%

Финансовые услуги

15.6%
20.4%

Промышленность

15.3%
11.3%

Здравоохранение

11.2%
17.9%

Потребительский циклический сектор

10.4%
6.5%

Коммунальные услуги

5.8%
7.3%

Потребительский защитный сектор

5.4%
11.9%

Недвижимость

5.2%

-

Сырьевые материалы

4.8%
2.5%

Энергетика

3.9%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.2%
0.1%

Технологии

EUSA
19.0%
DGRO
17.3%

Финансовые услуги

EUSA
15.6%
DGRO
20.4%

Промышленность

EUSA
15.3%
DGRO
11.3%

Здравоохранение

EUSA
11.2%
DGRO
17.9%

Потребительский циклический сектор

EUSA
10.4%
DGRO
6.5%

Коммунальные услуги

EUSA
5.8%
DGRO
7.3%

Потребительский защитный сектор

EUSA
5.4%
DGRO
11.9%

Недвижимость

EUSA
5.2%
DGRO

-

Сырьевые материалы

EUSA
4.8%
DGRO
2.5%

Энергетика

EUSA
3.9%
DGRO
4.8%

Коммуникационные услуги

EUSA
3.2%
DGRO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с EUSA:
EUSA с RSPEUSA с GSEWEUSA с VOOEUSA с VTIEUSA с ^GSPCEUSA с ITOTEUSA с SCHG
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

EUSA vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EUSA
Ранг доходности на риск EUSA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EUSA c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUSADGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.64

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
3.83

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.49

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

3.88

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.78

15.14

-5.36

EUSA vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUSA на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSA и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUSA и DGRO

Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUSADGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-35.10%

-4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-6.47%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.20%

-14.03%

-4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-19.31%

-5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-35.10%

-4.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

0.00%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-3.40%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.66%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EUSA и DGRO

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что EUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUSADGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

3.03%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

7.16%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

9.52%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

13.80%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

16.58%

+1.70%

Сравнение комиссий EUSA и DGRO

EUSA берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSA и DGRO

Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности DGRO в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.86%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		1.42%1.63%1.47%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%

Часто задаваемые вопросы

EUSA and DGRO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUSA has higher volatility (3.34%) compared to DGRO (3.03%). In terms of maximum drawdown, EUSA dropped -39.16% vs DGRO's -35.10%.

On 10-year performance, DGRO leads with 13.52% vs 11.70% for EUSA. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRO has performed better with a 13.52% return vs 11.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for EUSA.

DGRO has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.42% for EUSA.

EUSA is categorized as Mid Cap Blend Equities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. EUSA tracks MSCI USA Equal Weighted Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.09% for EUSA and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUSA и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор