Сравнение EUSA с CTEF
EUSA (iShares MSCI USA Equal Weighted ETF) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. EUSA is passively managed, while CTEF is actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUSA charges 0.09%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.
Доходность
Сравнение доходности EUSA и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUSA показывает доходность 8.32%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 25.60%.
EUSA
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 8.32%
- 6 месяцев
- 8.05%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 11.40%
CTEF
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 25.60%
- 6 месяцев
- 26.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUSA и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 8.32% | 8.45% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 25.60% | 33.22% |
Correlation
The correlation between EUSA and CTEF is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUSA vs. CTEF — Ранг доходности на риск
EUSA
CTEF
Сравнение EUSA c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUSA | CTEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUSA | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 3.23 | -2.53 |
Просадки
Сравнение просадок EUSA и CTEF
Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUSA | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.16% | -15.00% | -24.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -3.30% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -1.79% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EUSA и CTEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUSA | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 22.00% | -10.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 22.00% | -5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 22.00% | -3.66% |
Сравнение комиссий EUSA и CTEF
EUSA берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CTEF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUSA и CTEF
Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности CTEF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 1.53% | 1.63% | 1.47% | 1.53% | 1.73% | 1.23% | 1.45% | 1.49% | 2.01% | 1.50% | 1.59% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
EUSA and CTEF have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUSA is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUSA is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.45% for CTEF.
EUSA has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: iShares and Castellan. Their fees differ too: 0.09% for EUSA and 0.45% for CTEF.
Подберите оптимальное распределение для EUSA и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор