PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUSA с CPAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUSA с CPAI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EUSA (iShares MSCI USA Equal Weighted ETF) and CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. EUSA is passively managed, while CPAI is actively managed. Over the past year, EUSA returned 17.54% vs 41.32% for CPAI. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUSA charges 0.09%/yr vs 0.75%/yr for CPAI.

Доходность

Сравнение доходности EUSA и CPAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUSA показывает доходность 8.32%, что значительно ниже, чем у CPAI с доходностью 23.24%.

EUSA

1 день
-1.56%
1 месяц
1.24%
С начала года
8.32%
6 месяцев
8.05%
1 год
17.54%
3 года*
15.47%
5 лет*
7.56%
10 лет*
11.40%

CPAI

1 день
-4.34%
1 месяц
3.69%
С начала года
23.24%
6 месяцев
24.51%
1 год
41.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUSA и CPAI

2026 (YTD)202520242023
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		8.32%10.24%14.64%8.33%
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		23.24%17.79%28.37%6.69%

Correlation

The correlation between EUSA and CPAI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.79

The correlation between EUSA and CPAI has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUSA и CPAI

Секторы
EUSA
CPAI

Технологии

21.3%
45.4%

Промышленность

14.7%
5.7%

Финансовые услуги

14.4%
4.3%

Здравоохранение

10.1%
16.0%

Потребительский циклический сектор

9.7%
4.2%

Коммунальные услуги

5.6%

-

Недвижимость

5.5%

-

Потребительский защитный сектор

5.2%
9.5%

Коммуникационные услуги

4.8%
7.9%

Энергетика

4.6%
3.7%

Сырьевые материалы

4.1%
3.3%

Технологии

EUSA
21.3%
CPAI
45.4%

Промышленность

EUSA
14.7%
CPAI
5.7%

Финансовые услуги

EUSA
14.4%
CPAI
4.3%

Здравоохранение

EUSA
10.1%
CPAI
16.0%

Потребительский циклический сектор

EUSA
9.7%
CPAI
4.2%

Коммунальные услуги

EUSA
5.6%
CPAI

-

Недвижимость

EUSA
5.5%
CPAI

-

Потребительский защитный сектор

EUSA
5.2%
CPAI
9.5%

Коммуникационные услуги

EUSA
4.8%
CPAI
7.9%

Энергетика

EUSA
4.6%
CPAI
3.7%

Сырьевые материалы

EUSA
4.1%
CPAI
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Часто сравнивают с EUSA:
EUSA с RSPEUSA с GSEWEUSA с VOOEUSA с VTIEUSA с ^GSPCEUSA с SCHGEUSA с ITOT
Часто сравнивают с CPAI:
CPAI с DVLUCPAI с EUADCPAI с ACIOCPAI с AVUVCPAI с FSMDCPAI с FTRICPAI с SAGP

Доходность на риск

EUSA vs. CPAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSA
Ранг доходности на риск EUSA: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSA: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CPAI
Ранг доходности на риск CPAI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSA c CPAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUSACPAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.22

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.90

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

3.96

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.92

14.36

-5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUSA vs. CPAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUSA на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа CPAI равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSA и CPAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUSACPAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.22

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.66

-0.96

Просадки

Сравнение просадок EUSA и CPAI

Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что больше максимальной просадки CPAI в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и CPAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUSACPAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-21.46%

-17.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-10.48%

+2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.20%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-5.05%

+3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-2.97%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.89%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности EUSA и CPAI

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) составляет 3.29%, в то время как у Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что EUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUSACPAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

7.25%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

15.23%

-6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

18.68%

-6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

19.38%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

19.38%

-1.04%

Сравнение комиссий EUSA и CPAI

EUSA берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CPAI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSA и CPAI

Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности CPAI в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		0.72%0.89%0.41%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		1.53%1.63%1.47%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%

Часто задаваемые вопросы

EUSA and CPAI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPAI has higher volatility (7.25%) compared to EUSA (3.29%). In terms of maximum drawdown, EUSA dropped -39.16% vs CPAI's -21.46%.

On 1-year performance, CPAI leads with 41.32% vs 17.54% for EUSA. On fees, EUSA is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EUSA has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPAI has performed better with a 41.32% return vs 17.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUSA is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for CPAI.

EUSA has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.72% for CPAI.

They also come from different issuers: iShares and Counterpoint Funds. Their fees differ too: 0.09% for EUSA and 0.75% for CPAI.

CPAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUSA и CPAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор