Сравнение EURUSD=X с EZA
EURUSD=X (Euro / U.S. Dollar) is a currency, while EZA (iShares MSCI South Africa ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI South Africa Index. Over the past 10 years, EURUSD=X returned 0.32%/yr vs 8.12%/yr for EZA. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EURUSD=X и EZA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EURUSD=X показывает доходность -1.52%, что значительно выше, чем у EZA с доходностью -2.81%. За последние 10 лет акции EURUSD=X уступали акциям EZA по среднегодовой доходности: 0.32% против 8.12% соответственно.
EURUSD=X
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- 0.14%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- -0.91%
- 10 лет*
- 0.32%
EZA
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- 2.77%
- 1 год
- 33.90%
- 3 года*
- 23.45%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 8.12%
Сравнение доходности по годам EURUSD=X и EZA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD=X Euro / U.S. Dollar | -1.52% | 13.43% | -6.18% | 3.16% | -6.01% | -6.81% | 8.85% | -1.94% | -4.66% | 14.14% |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | -2.81% | 75.20% | 7.16% | 1.51% | -5.18% | 7.91% | -5.19% | 9.83% | -25.24% | 36.03% |
Correlation
The correlation between EURUSD=X and EZA is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EURUSD=X vs. EZA — Ранг доходности на риск
EURUSD=X
EZA
Сравнение EURUSD=X c EZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X) и iShares MSCI South Africa ETF (EZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EURUSD=X | EZA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.18 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.31 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 3.41 | -3.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EURUSD=X и EZA
Максимальная просадка EURUSD=X за все время составила -40.01%, что меньше максимальной просадки EZA в -64.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURUSD=X и EZA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EURUSD=X | EZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.01% | -64.64% | +24.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.19% | -23.31% | +18.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.83% | -23.31% | +14.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.89% | -34.94% | +14.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.31% | -62.25% | +38.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.67% | -18.05% | -9.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.44% | -16.92% | -6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 8.93% | -6.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности EURUSD=X и EZA
Текущая волатильность для Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X) составляет 1.07%, в то время как у iShares MSCI South Africa ETF (EZA) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что EURUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EURUSD=X | EZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 11.34% | -10.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 27.03% | -22.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89% | 31.92% | -26.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.41% | 28.86% | -21.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.15% | 31.43% | -24.28% |
Часто задаваемые вопросы
EURUSD=X and EZA have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZA has higher volatility (11.34%) compared to EURUSD=X (1.07%). In terms of maximum drawdown, EURUSD=X dropped -40.01% vs EZA's -64.64%.
EZA currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EURUSD=X и EZA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор