PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUO с EURUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EUO с EURUSD=X

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Euro (EUO) и EUR/USD (EURUSD=X).

EUO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности EUO и EURUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Euro (EUO) и EUR/USD (EURUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUO и EURUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUO
ProShares UltraShort Euro		4.94%-18.87%19.79%-1.02%13.88%14.83%-15.97%10.51%14.39%-21.71%
EURUSD=X
EUR/USD		-1.77%13.43%-6.18%3.16%-6.01%-6.81%8.85%-1.94%-4.66%14.14%

Доходность по периодам

С начала года, EUO показывает доходность 4.94%, что значительно выше, чем у EURUSD=X с доходностью -1.77%. За последние 10 лет акции EUO превзошли акции EURUSD=X по среднегодовой доходности: 2.54% против 0.13% соответственно.

EUO

1 день
0.92%
1 месяц
1.57%
С начала года
4.94%
6 месяцев
5.43%
1 год
-7.27%
3 года*
1.18%
5 лет*
4.23%
10 лет*
2.54%

EURUSD=X

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
-1.52%
1 год
6.35%
3 года*
1.93%
5 лет*
-0.38%
10 лет*
0.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Euro

EUR/USD

Часто сравнивают с EUO:
EUO с BTALEUO с ULEEUO с VOOEUO с YCLEUO с QQQEUO с BITOEUO с MCHI
Часто сравнивают с EURUSD=X:
EURUSD=X с BTC-USDEURUSD=X с GBPUSD=XEURUSD=X с FXEEURUSD=X с NZDUSD=XEURUSD=X с USDEURUSD=X с ^GDAXIEURUSD=X с AUDUSD=X

Доходность на риск

EUO vs. EURUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUO
Ранг доходности на риск EUO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUO: 66
Ранг коэф-та Мартина
EURUSD=X
Ранг доходности на риск EURUSD=X: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUO c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Euro (EUO) и EUR/USD (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUOEURUSD=XDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.47

0.71

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.53

1.17

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.14

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.55

-0.07

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.79

-0.18

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUO vs. EURUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUO на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа EURUSD=X равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUO и EURUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUOEURUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

0.71

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

-0.05

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.02

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

-0.07

+0.13

Корреляция

Корреляция между EUO и EURUSD=X составляет -0.96. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок EUO и EURUSD=X

Максимальная просадка EUO за все время составила -38.58%, примерно равная максимальной просадке EURUSD=X в -40.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUO и EURUSD=X.

Загрузка...

Показатели просадок

EUOEURUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.58%

-40.01%

+1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-5.19%

-8.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.28%

-21.68%

-3.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.61%

-23.31%

-6.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.12%

-27.85%

+9.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.49%

-23.13%

+4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.60%

2.04%

+8.56%

Волатильность

Сравнение волатильности EUO и EURUSD=X

ProShares UltraShort Euro (EUO) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с EUR/USD (EURUSD=X) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что EUO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUOEURUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

2.29%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

4.20%

+4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

7.18%

+8.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

7.46%

+8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

7.21%

+7.76%