PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUO с EURUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EUO с EURUSD=X

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EUO (ProShares UltraShort Euro) is Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while EURUSD=X (Euro / U.S. Dollar) is a currency. Over the past 10 years, EUO returned 2.19%/yr vs 0.37%/yr for EURUSD=X. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности EUO и EURUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Euro (EUO) и Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUO показывает доходность 8.11%, что значительно выше, чем у EURUSD=X с доходностью -2.62%. За последние 10 лет акции EUO превзошли акции EURUSD=X по среднегодовой доходности: 2.19% против 0.37% соответственно.

EUO

1 день
-0.17%
1 месяц
1.45%
6 месяцев
4.98%
С начала года
8.11%
1 год
7.88%
3 года*
3.62%
5 лет*
4.98%
10 лет*
2.19%

EURUSD=X

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.55%
6 месяцев
-1.38%
С начала года
-2.62%
1 год
-1.37%
3 года*
0.62%
5 лет*
-0.62%
10 лет*
0.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUO и EURUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUO
ProShares UltraShort Euro		8.11%-18.87%19.79%-1.02%13.88%14.83%-15.97%10.51%14.39%-21.71%
EURUSD=X
Euro / U.S. Dollar		-2.62%13.43%-6.18%3.16%-6.01%-6.81%8.85%-1.94%-4.66%14.14%

Correlation

The correlation between EUO and EURUSD=X is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г.

-0.96

The correlation between EUO and EURUSD=X has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Euro

Euro / U.S. Dollar

Часто сравнивают с EUO:
EUO с BTALEUO с ULEEUO с YCLEUO с VOOEUO с QQQEUO с MCHIEUO с BITO
Часто сравнивают с EURUSD=X:
EURUSD=X с BTC-USDEURUSD=X с GBPUSD=XEURUSD=X с FXEEURUSD=X с NZDUSD=XEURUSD=X с ^GDAXIEURUSD=X с USDEURUSD=X с AUDUSD=X

Доходность на риск

EUO vs. EURUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUO
Ранг доходности на риск EUO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
EURUSD=X
Ранг доходности на риск EURUSD=X: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUO c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Euro (EUO) и Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUOEURUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
-0.19

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
-0.24

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.97

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

-0.20

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.32

-0.40

+2.72

EUO vs. EURUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUO на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа EURUSD=X равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUO и EURUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUO и EURUSD=X

Максимальная просадка EUO за все время составила -38.58%, примерно равная максимальной просадке EURUSD=X в -40.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUO и EURUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUOEURUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.58%

-40.01%

+1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-5.67%

-2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-8.55%

-15.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.28%

-19.28%

-6.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.61%

-23.31%

-6.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.65%

-28.47%

+12.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.48%

-23.61%

+5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.85%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности EUO и EURUSD=X

ProShares UltraShort Euro (EUO) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что EUO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUOEURUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

1.02%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

4.01%

+5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

5.80%

+6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

7.38%

+8.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

7.08%

+7.69%

Часто задаваемые вопросы

EUO and EURUSD=X have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUO has higher volatility (3.13%) compared to EURUSD=X (1.02%). In terms of maximum drawdown, EUO dropped -38.58% vs EURUSD=X's -40.01%.

EUO currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUO и EURUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор