Сравнение EUO с MCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Euro (EUO) и iShares MSCI China ETF (MCHI).
EUO и MCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUO и MCHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUO и MCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUO ProShares UltraShort Euro | 3.99% | -18.87% | 19.79% | -1.02% | 13.88% | 14.83% | -15.97% | 10.51% | 14.39% | -21.71% |
MCHI iShares MSCI China ETF | -6.78% | 31.04% | 17.73% | -11.94% | -23.01% | -21.74% | 27.78% | 23.72% | -19.79% | 54.67% |
Доходность по периодам
С начала года, EUO показывает доходность 3.99%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью -6.78%. За последние 10 лет акции EUO уступали акциям MCHI по среднегодовой доходности: 2.44% против 4.62% соответственно.
EUO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- -9.25%
- 3 года*
- 0.48%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 2.44%
MCHI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -14.44%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- -5.72%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUO и MCHI
EUO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.
Доходность на риск
EUO vs. MCHI — Ранг доходности на риск
EUO
MCHI
Сравнение EUO c MCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Euro (EUO) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUO | MCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | 0.21 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | 0.45 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.06 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.30 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 0.79 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUO | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 0.21 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | -0.19 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.17 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.09 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между EUO и MCHI составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUO и MCHI
EUO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUO ProShares UltraShort Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.27% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок EUO и MCHI
Максимальная просадка EUO за все время составила -38.58%, что меньше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUO и MCHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUO | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.58% | -62.95% | +24.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -17.17% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.28% | -57.18% | +31.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.61% | -62.95% | +33.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.87% | -36.43% | +17.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.49% | -24.40% | +5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.67% | 6.63% | +5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUO и MCHI
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Euro (EUO) составляет 4.50%, в то время как у iShares MSCI China ETF (MCHI) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что EUO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUO | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 6.82% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 14.83% | -6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 23.85% | -8.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 30.67% | -15.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 27.39% | -12.42% |