PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUO с MCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUO с MCHI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EUO (ProShares UltraShort Euro) and MCHI (iShares MSCI China ETF) are both exchange-traded funds - EUO is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while MCHI is a China Equities fund tracking the MSCI China Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUO returned 2.45%/yr vs 4.23%/yr for MCHI. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. EUO charges 0.99%/yr vs 0.59%/yr for MCHI.

Доходность

Сравнение доходности EUO и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Euro (EUO) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUO показывает доходность 9.46%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью -13.82%. За последние 10 лет акции EUO уступали акциям MCHI по среднегодовой доходности: 2.45% против 4.23% соответственно.

EUO

1 день
0.39%
1 месяц
5.01%
С начала года
9.46%
6 месяцев
10.12%
1 год
9.81%
3 года*
2.06%
5 лет*
5.70%
10 лет*
2.45%

MCHI

1 день
-0.73%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-13.82%
6 месяцев
-14.58%
1 год
-5.70%
3 года*
7.90%
5 лет*
-7.25%
10 лет*
4.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUO и MCHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUO
ProShares UltraShort Euro		9.46%-18.87%19.79%-1.02%13.88%14.83%-15.97%10.51%14.39%-21.71%
MCHI
iShares MSCI China ETF		-13.82%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%

Correlation

The correlation between EUO and MCHI is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г.

-0.20

The correlation between EUO and MCHI shifts across timeframes, from -0.30 (5 years) to -0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Euro

iShares MSCI China ETF

Часто сравнивают с EUO:
EUO с BTALEUO с ULEEUO с YCLEUO с VOOEUO с QQQEUO с BITOEUO с SPY
Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYA

Доходность на риск

EUO vs. MCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUO
Ранг доходности на риск EUO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUO c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Euro (EUO) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUOMCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
-0.28

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
-0.27

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.97

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

-0.26

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.87

-0.61

+3.48

EUO vs. MCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUO на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа MCHI равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUO и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUO и MCHI

Максимальная просадка EUO за все время составила -38.58%, что меньше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUO и MCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUOMCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.58%

-62.95%

+24.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-21.77%

+13.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-25.85%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.28%

-56.98%

+31.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.61%

-62.95%

+33.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.60%

-41.23%

+26.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.50%

-24.57%

+6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

9.38%

-5.95%

Волатильность

Сравнение волатильности EUO и MCHI

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Euro (EUO) составляет 3.28%, в то время как у iShares MSCI China ETF (MCHI) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что EUO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUOMCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

6.14%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

14.86%

-5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

20.29%

-7.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

30.74%

-15.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

27.35%

-12.57%

Сравнение комиссий EUO и MCHI

EUO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUO и MCHI

EUO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUO
ProShares UltraShort Euro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.13%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Часто задаваемые вопросы

EUO and MCHI have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCHI has higher volatility (6.14%) compared to EUO (3.28%). In terms of maximum drawdown, EUO dropped -38.58% vs MCHI's -62.95%.

On 10-year performance, MCHI leads with 4.23% vs 2.45% for EUO. On fees, MCHI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EUO has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MCHI has performed better with a 4.23% return vs 2.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for EUO.

MCHI has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.00% for EUO.

EUO is categorized as Leveraged Currency, while MCHI is China Equities. EUO tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%), while MCHI tracks MSCI China Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.99% for EUO and 0.59% for MCHI.

EUO currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUO и MCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор