Сравнение EUO с YCL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Euro (EUO) и ProShares Ultra Yen (YCL).
EUO и YCL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. YCL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUO и YCL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUO и YCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUO ProShares UltraShort Euro | 3.99% | -18.87% | 19.79% | -1.02% | 13.88% | 14.83% | -15.97% | 10.51% | 14.39% | -21.71% |
YCL ProShares Ultra Yen | -3.93% | -6.34% | -25.97% | -20.46% | -26.92% | -20.94% | 7.16% | -2.99% | 0.17% | 3.48% |
Доходность по периодам
С начала года, EUO показывает доходность 3.99%, что значительно выше, чем у YCL с доходностью -3.93%. За последние 10 лет акции EUO превзошли акции YCL по среднегодовой доходности: 2.44% против -11.48% соответственно.
EUO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- -9.25%
- 3 года*
- 0.48%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 2.44%
YCL
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -16.62%
- 1 год
- -16.58%
- 3 года*
- -17.84%
- 5 лет*
- -18.80%
- 10 лет*
- -11.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUO и YCL
EUO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии YCL в 0.95%.
Доходность на риск
EUO vs. YCL — Ранг доходности на риск
EUO
YCL
Сравнение EUO c YCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Euro (EUO) и ProShares Ultra Yen (YCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUO | YCL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | -0.82 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | -1.13 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.87 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.60 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -0.97 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUO | YCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.82 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | -0.92 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | -0.61 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | -0.50 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между EUO и YCL составляет -0.32. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUO и YCL
Ни EUO, ни YCL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EUO и YCL
Максимальная просадка EUO за все время составила -38.58%, что меньше максимальной просадки YCL в -88.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUO и YCL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUO | YCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.58% | -88.10% | +49.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -27.44% | +12.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.28% | -66.93% | +41.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.61% | -76.61% | +47.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.87% | -87.91% | +69.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.49% | -52.77% | +34.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.67% | 16.90% | -5.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUO и YCL
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Euro (EUO) составляет 4.50%, в то время как у ProShares Ultra Yen (YCL) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что EUO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUO | YCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 4.82% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 12.15% | -3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 20.25% | -4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 20.42% | -4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 18.85% | -3.88% |