Сравнение EUO с YCL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение EUO с YCL

Последнее обновление 15 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Euro (EUO) и ProShares Ultra Yen (YCL).

EUO и YCL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. YCL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EUO или YCL.

Корреляция

Корреляция между EUO и YCL составляет -0.29. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Корреляция: -0.3

Доходность

Сравнение доходности EUO и YCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Euro (EUO) и ProShares Ultra Yen (YCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

EUO

YCL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EUO:

-0.42

YCL:

0.24

Коэф-т Сортино

EUO:

-0.46

YCL:

0.56

Коэф-т Омега

EUO:

0.94

YCL:

1.06

Коэф-т Кальмара

EUO:

-0.34

YCL:

0.06

Коэф-т Мартина

EUO:

-1.23

YCL:

0.44

Индекс Язвы

EUO:

5.27%

YCL:

12.81%

Дневная вол-ть

EUO:

15.29%

YCL:

23.24%

Макс. просадка

EUO:

-38.58%

YCL:

-86.82%

Текущая просадка

EUO:

-19.25%

YCL:

-84.17%

Доходность по периодам

С начала года, EUO показывает доходность -16.04%, что значительно ниже, чем у YCL с доходностью 17.84%. За последние 10 лет акции EUO превзошли акции YCL по среднегодовой доходности: 1.00% против -8.81% соответственно.

EUO

С начала года

-16.04%

1 месяц

-7.80%

6 месяцев

-5.97%

1 год

-8.15%

5 лет

0.66%

10 лет

1.00%

YCL

С начала года

17.84%

1 месяц

7.53%

6 месяцев

5.27%

1 год

5.18%

5 лет

-15.78%

10 лет

-8.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий EUO и YCL

EUO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии YCL в 0.95%.

EUO

ProShares UltraShort Euro

EUO: 0.99%

YCL

ProShares Ultra Yen

YCL: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EUO и YCL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EUO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

YCL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EUO c YCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Euro (EUO) и ProShares Ultra Yen (YCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

EUO: -0.42

YCL: 0.24

Коэффициент Сортино

EUO: -0.46

YCL: 0.56

Коэффициент Омега

EUO: 0.94

YCL: 1.06

Коэффициент Кальмара

EUO: -0.34

YCL: 0.06

Коэффициент Мартина

EUO: -1.23

YCL: 0.44

Показатель коэффициента Шарпа EUO на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа YCL равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUO и YCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

EUO

YCL

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUO и YCL

Ни EUO, ни YCL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EUO и YCL

Максимальная просадка EUO за все время составила -38.58%, что меньше максимальной просадки YCL в -86.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUO и YCL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

EUO

YCL

Волатильность

Сравнение волатильности EUO и YCL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Euro (EUO) составляет 7.16%, в то время как у ProShares Ultra Yen (YCL) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что EUO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

EUO

YCL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение EUO с YCL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности EUO и YCL

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EUO и YCL

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EUO и YCL

EUO

YCL

Сравнение EUO c YCL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUO и YCL

Просадки

Сравнение просадок EUO и YCL

Волатильность

Сравнение волатильности EUO и YCL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество