PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EUO с BTAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EUO и BTAL составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение EUO с BTAL

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Euro (EUO) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL).

EUO и BTAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EUO или BTAL.

Доходность

Сравнение доходности EUO и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Euro (EUO) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EUO:

-0.30

BTAL:

0.19

Коэф-т Сортино

EUO:

-0.23

BTAL:

0.48

Коэф-т Омега

EUO:

0.97

BTAL:

1.06

Коэф-т Кальмара

EUO:

-0.20

BTAL:

0.18

Коэф-т Мартина

EUO:

-0.52

BTAL:

0.66

Индекс Язвы

EUO:

8.11%

BTAL:

6.76%

Дневная вол-ть

EUO:

16.62%

BTAL:

19.89%

Макс. просадка

EUO:

-38.58%

BTAL:

-38.36%

Текущая просадка

EUO:

-18.81%

BTAL:

-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, EUO показывает доходность -15.58%, что значительно ниже, чем у BTAL с доходностью 4.17%. За последние 10 лет акции EUO превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 1.73% против 1.18% соответственно.

EUO

С начала года

-15.58%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

-11.92%

1 год

-4.93%

3 года

0.61%

5 лет

1.46%

10 лет

1.73%

BTAL

С начала года

4.17%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

5.63%

1 год

3.76%

3 года

1.82%

5 лет

-3.19%

10 лет

1.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Euro

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Сравнение комиссий EUO и BTAL

EUO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.

BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
EUO
ProShares UltraShort Euro
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EUO и BTAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EUO
Ранг риск-скорректированной доходности EUO, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EUO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг риск-скорректированной доходности BTAL, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTAL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EUO c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Euro (EUO) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EUO на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа BTAL равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUO и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUO и BTAL

EUO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%.

TTM2024202320222021202020192018
EUO
ProShares UltraShort Euro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.35%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%

Просадки

Сравнение просадок EUO и BTAL

Максимальная просадка EUO за все время составила -38.58%, примерно равная максимальной просадке BTAL в -38.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUO и BTAL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EUO и BTAL

ProShares UltraShort Euro (EUO) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеют волатильность 6.00% и 5.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...