Сравнение EUO с BTAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Euro (EUO) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL).
EUO и BTAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUO и BTAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUO и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUO ProShares UltraShort Euro | 3.99% | -18.87% | 19.79% | -1.02% | 13.88% | 14.83% | -15.97% | 10.51% | 14.39% | -21.71% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -4.03% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -2.13% |
Доходность по периодам
С начала года, EUO показывает доходность 3.99%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -4.03%. За последние 10 лет акции EUO превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 2.44% против -3.26% соответственно.
EUO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- -9.25%
- 3 года*
- 0.48%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 2.44%
BTAL
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -9.59%
- 1 год
- -31.80%
- 3 года*
- -8.62%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- -3.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUO и BTAL
EUO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.
Доходность на риск
EUO vs. BTAL — Ранг доходности на риск
EUO
BTAL
Сравнение EUO c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Euro (EUO) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUO | BTAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | -1.42 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | -2.16 | +1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.77 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.92 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -1.25 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUO | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -1.42 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | -0.09 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | -0.19 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | -0.17 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между EUO и BTAL составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUO и BTAL
EUO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUO ProShares UltraShort Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 2.59% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок EUO и BTAL
Максимальная просадка EUO за все время составила -38.58%, что меньше максимальной просадки BTAL в -41.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUO и BTAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUO | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.58% | -41.01% | +2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -34.94% | +19.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.28% | -34.94% | +9.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.61% | -41.01% | +11.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.87% | -40.18% | +21.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.49% | -21.67% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.67% | 25.73% | -14.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUO и BTAL
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Euro (EUO) составляет 4.50%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что EUO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUO | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 6.72% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 15.84% | -7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 22.50% | -6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 18.36% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 17.04% | -2.07% |