Сравнение EUO с BTAL
EUO (ProShares UltraShort Euro) and BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - EUO is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUO returned 2.45%/yr vs -4.73%/yr for BTAL. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. EUO charges 0.99%/yr vs 2.11%/yr for BTAL.
Доходность
Сравнение доходности EUO и BTAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUO показывает доходность 4.54%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -19.67%. За последние 10 лет акции EUO превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 2.45% против -4.73% соответственно.
EUO
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 1.02%
- 3 года*
- -0.54%
- 5 лет*
- 5.54%
- 10 лет*
- 2.45%
BTAL
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -19.67%
- 6 месяцев
- -18.88%
- 1 год
- -37.06%
- 3 года*
- -12.64%
- 5 лет*
- -4.56%
- 10 лет*
- -4.73%
Сравнение доходности по годам EUO и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUO ProShares UltraShort Euro | 4.54% | -18.87% | 19.79% | -1.02% | 13.88% | 14.83% | -15.97% | 10.51% | 14.39% | -21.71% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -19.67% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -2.13% |
Correlation
The correlation between EUO and BTAL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2011 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUO vs. BTAL — Ранг доходности на риск
EUO
BTAL
Сравнение EUO c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Euro (EUO) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUO | BTAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.72 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.99 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | -1.72 | +2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUO | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | -1.72 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | -0.24 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | -0.28 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | -0.24 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок EUO и BTAL
Максимальная просадка EUO за все время составила -38.58%, что меньше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUO и BTAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUO | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.58% | -50.28% | +11.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -37.50% | +29.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -45.16% | +20.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.28% | -45.16% | +19.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.61% | -50.28% | +20.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.43% | -49.93% | +31.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.50% | -21.95% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 21.54% | -17.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUO и BTAL
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Euro (EUO) составляет 2.48%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что EUO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUO | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 7.54% | -5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.71% | 15.38% | -6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.65% | 21.59% | -8.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 18.75% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.88% | 17.23% | -2.35% |
Сравнение комиссий EUO и BTAL
EUO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUO и BTAL
EUO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.10% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
EUO ProShares UltraShort Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUO and BTAL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTAL has higher volatility (7.54%) compared to EUO (2.48%). In terms of maximum drawdown, EUO dropped -38.58% vs BTAL's -50.28%.
On 10-year performance, EUO leads with 2.45% vs -4.73% for BTAL. On fees, EUO is cheaper at 0.99% per year. On volatility, EUO has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EUO has performed better with a 2.45% return vs -4.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EUO is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.
BTAL has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.00% for EUO.
EUO is categorized as Leveraged Currency, while BTAL is Long-Short. EUO tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%), while BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. They also come from different issuers: ProShares and AGF. Their fees differ too: 0.99% for EUO and 2.11% for BTAL.
EUO currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUO и BTAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор