PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUO с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUO с BTAL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EUO (ProShares UltraShort Euro) and BTAL (AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - EUO is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while BTAL is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF. EUO is passively managed, while BTAL is actively managed. Over the past 10 years, EUO returned 2.45%/yr vs -5.51%/yr for BTAL. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. EUO charges 0.99%/yr vs 1.40%/yr for BTAL.

Доходность

Сравнение доходности EUO и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Euro (EUO) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUO показывает доходность 9.46%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -21.82%. За последние 10 лет акции EUO превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 2.45% против -5.51% соответственно.

EUO

1 день
0.39%
1 месяц
5.01%
С начала года
9.46%
6 месяцев
10.12%
1 год
9.81%
3 года*
2.06%
5 лет*
5.70%
10 лет*
2.45%

BTAL

1 день
-0.09%
1 месяц
-7.79%
С начала года
-21.82%
6 месяцев
-20.63%
1 год
-35.93%
3 года*
-13.04%
5 лет*
-5.19%
10 лет*
-5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUO и BTAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUO
ProShares UltraShort Euro		9.46%-18.87%19.79%-1.02%13.88%14.83%-15.97%10.51%14.39%-21.71%
BTAL
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund		-21.82%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%

Correlation

The correlation between EUO and BTAL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Euro

AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с EUO:
EUO с ULEEUO с YCLEUO с VOOEUO с QQQEUO с MCHIEUO с BITOEUO с SPY
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUAD

Доходность на риск

EUO vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUO
Ранг доходности на риск EUO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUO c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Euro (EUO) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUOBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
-1.58

+2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
-2.46

+3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.74

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

-0.96

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.87

-1.81

+4.68

EUO vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUO на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUO и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUO и BTAL

Максимальная просадка EUO за все время составила -38.58%, что меньше максимальной просадки BTAL в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUO и BTAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUOBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.58%

-52.70%

+14.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-37.60%

+29.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-47.83%

+23.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.28%

-47.83%

+22.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.61%

-52.70%

+23.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.60%

-51.27%

+36.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.50%

-22.06%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

20.14%

-16.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EUO и BTAL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Euro (EUO) составляет 3.28%, в то время как у AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что EUO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUOBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

9.29%

-6.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

16.70%

-7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

22.83%

-10.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

19.10%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

17.35%

-2.57%

Сравнение комиссий EUO и BTAL

EUO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BTAL в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUO и BTAL

EUO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTAL
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund		3.18%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%
EUO
ProShares UltraShort Euro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUO and BTAL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (9.29%) compared to EUO (3.28%). In terms of maximum drawdown, EUO dropped -38.58% vs BTAL's -52.70%.

On 10-year performance, EUO leads with 2.45% vs -5.51% for BTAL. On fees, EUO is cheaper at 0.99% per year. On volatility, EUO has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EUO has performed better with a 2.45% return vs -5.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUO is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.40% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 0.00% for EUO.

EUO is categorized as Leveraged Currency, while BTAL is Equity Market Neutral. They also come from different issuers: ProShares and AGF. Their fees differ too: 0.99% for EUO and 1.40% for BTAL.

EUO currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUO и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор