Сравнение EUO с ULE
EUO (ProShares UltraShort Euro) and ULE (ProShares Ultra Euro) are both Leveraged Currency funds from ProShares tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EUO returned 2.15%/yr vs -2.20%/yr for ULE. Their -0.95 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. EUO charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for ULE.
Доходность
Сравнение доходности EUO и ULE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUO показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у ULE с доходностью -4.15%. За последние 10 лет акции EUO превзошли акции ULE по среднегодовой доходности: 2.15% против -2.20% соответственно.
EUO
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -1.35%
- 6 месяцев
- 6.83%
- С начала года
- 6.38%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- 1.62%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 2.15%
- Всё время*
- 1.12%
ULE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- -4.80%
- С начала года
- -4.15%
- 1 год
- -1.91%
- 3 года*
- 2.32%
- 5 лет*
- -2.56%
- 10 лет*
- -2.20%
- Всё время*
- -3.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $861.85K | $596.02K | $618.81K | |
| $32.09K | $33.34K | $49.04K |
Сравнение доходности по годам EUO и ULE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUO ProShares UltraShort Euro | 6.38% | -18.87% | 19.79% | -1.02% | 13.88% | 14.83% | -15.97% | 10.51% | 14.39% | -21.71% |
ULE ProShares Ultra Euro | -4.15% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | -15.51% | -15.66% | 14.74% | -8.90% | -13.40% | 23.92% |
Correlation
The correlation between EUO and ULE is -0.90, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.93 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.95 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | -0.95 |
The correlation between EUO and ULE has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUO vs. ULE — Ранг доходности на риск
EUO
ULE
Сравнение EUO c ULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Euro (EUO) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUO | ULE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.98 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.16 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | -0.31 | +2.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUO и ULE
Максимальная просадка EUO за все время составила -38.58%, что меньше максимальной просадки ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUO и ULE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUO | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.58% | -72.74% | +34.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -11.67% | +3.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -16.95% | -7.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.28% | -37.36% | +12.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.61% | -51.30% | +21.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.00% | -62.58% | +45.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.48% | -46.21% | +27.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 6.23% | -3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUO и ULE
ProShares UltraShort Euro (EUO) и ProShares Ultra Euro (ULE) имеют волатильность 2.42% и 2.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUO | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 2.40% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 7.89% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 12.16% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 16.08% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.75% | 15.07% | -0.32% |
Сравнение комиссий EUO и ULE
EUO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ULE в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUO и ULE
Ни EUO, ни ULE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EUO and ULE have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EUO has higher volatility (2.42%) compared to ULE (2.40%). In terms of maximum drawdown, EUO dropped -38.58% vs ULE's -72.74%.
On 10-year performance, EUO leads with 2.15% vs -2.20% for ULE. On fees, ULE is cheaper at 0.95% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EUO has performed better with a 2.15% return vs -2.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ULE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for EUO.
EUO and ULE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Both ETFs track USD/EUR Exchange Rate (-200%). Their fees differ too: 0.99% for EUO and 0.95% for ULE.
EUO currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUO и ULE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор