PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUO с ULE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUO с ULE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EUO (ProShares UltraShort Euro) and ULE (ProShares Ultra Euro) are both Leveraged Currency funds from ProShares tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EUO returned 2.45%/yr vs -2.67%/yr for ULE. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. EUO charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for ULE.

Доходность

Сравнение доходности EUO и ULE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Euro (EUO) и ProShares Ultra Euro (ULE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUO показывает доходность 4.54%, что значительно выше, чем у ULE с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции EUO превзошли акции ULE по среднегодовой доходности: 2.45% против -2.67% соответственно.

EUO

1 день
0.50%
1 месяц
2.09%
С начала года
4.54%
6 месяцев
3.41%
1 год
1.02%
3 года*
-0.54%
5 лет*
5.54%
10 лет*
2.45%

ULE

1 день
-0.47%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-2.71%
1 год
1.72%
3 года*
4.49%
5 лет*
-3.83%
10 лет*
-2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUO и ULE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUO
ProShares UltraShort Euro		4.54%-18.87%19.79%-1.02%13.88%14.83%-15.97%10.51%14.39%-21.71%
ULE
ProShares Ultra Euro		-3.15%25.97%-11.73%5.08%-15.51%-15.66%14.74%-8.90%-13.40%23.92%

Correlation

The correlation between EUO and ULE is -0.91, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

-0.95

The correlation between EUO and ULE has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Euro

ProShares Ultra Euro

Часто сравнивают с EUO:
EUO с BTALEUO с YCLEUO с VOOEUO с QQQEUO с MCHIEUO с BITOEUO с SPY
Часто сравнивают с ULE:
ULE с UGLULE с AGQULE с YCLULE с QQQULE с VOOULE с EURUSD=XULE с UPV

Доходность на риск

EUO vs. ULE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUO
Ранг доходности на риск EUO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
ULE
Ранг доходности на риск ULE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUO c ULE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Euro (EUO) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUOULEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
0.13

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
0.29

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.03

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

0.17

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.28

0.36

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUO vs. ULE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUO на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа ULE равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUO и ULE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUOULEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.13

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.24

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

-0.18

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

-0.21

+0.27

Просадки

Сравнение просадок EUO и ULE

Максимальная просадка EUO за все время составила -38.58%, что меньше максимальной просадки ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUO и ULE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUOULEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.58%

-72.74%

+34.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-10.40%

+2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-17.44%

-7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.28%

-40.94%

+15.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.61%

-51.30%

+21.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.43%

-62.19%

+43.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.50%

-46.06%

+27.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

4.78%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EUO и ULE

ProShares UltraShort Euro (EUO) и ProShares Ultra Euro (ULE) имеют волатильность 2.48% и 2.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUOULEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

2.40%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

8.95%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

13.46%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

16.13%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

15.22%

-0.34%

Сравнение комиссий EUO и ULE

EUO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ULE в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUO и ULE

Ни EUO, ни ULE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EUO and ULE have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUO has higher volatility (2.48%) compared to ULE (2.40%). In terms of maximum drawdown, EUO dropped -38.58% vs ULE's -72.74%.

On 10-year performance, EUO leads with 2.45% vs -2.67% for ULE. On fees, ULE is cheaper at 0.95% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EUO has performed better with a 2.45% return vs -2.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ULE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for EUO.

EUO and ULE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Both ETFs track USD/EUR Exchange Rate (-200%). Their fees differ too: 0.99% for EUO and 0.95% for ULE.

ULE currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUO и ULE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор