PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUO с ULE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUO с ULE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EUO (ProShares UltraShort Euro) and ULE (ProShares Ultra Euro) are both Leveraged Currency funds from ProShares tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EUO returned 2.45%/yr vs -2.57%/yr for ULE. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. EUO charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for ULE.

Доходность

Сравнение доходности EUO и ULE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Euro (EUO) и ProShares Ultra Euro (ULE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUO показывает доходность 9.46%, что значительно выше, чем у ULE с доходностью -7.10%. За последние 10 лет акции EUO превзошли акции ULE по среднегодовой доходности: 2.45% против -2.57% соответственно.

EUO

1 день
0.39%
1 месяц
5.01%
С начала года
9.46%
6 месяцев
10.12%
1 год
9.81%
3 года*
2.06%
5 лет*
5.70%
10 лет*
2.45%

ULE

1 день
-0.43%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-7.10%
6 месяцев
-7.64%
1 год
-6.25%
3 года*
1.95%
5 лет*
-3.82%
10 лет*
-2.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUO и ULE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUO
ProShares UltraShort Euro		9.46%-18.87%19.79%-1.02%13.88%14.83%-15.97%10.51%14.39%-21.71%
ULE
ProShares Ultra Euro		-7.10%25.97%-11.73%5.08%-15.51%-15.66%14.74%-8.90%-13.40%23.92%

Correlation

The correlation between EUO and ULE is -0.91, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г.

-0.95

The correlation between EUO and ULE has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Euro

ProShares Ultra Euro

Часто сравнивают с EUO:
EUO с BTALEUO с YCLEUO с VOOEUO с QQQEUO с MCHIEUO с BITOEUO с SPY
Часто сравнивают с ULE:
ULE с UGLULE с AGQULE с YCLULE с QQQULE с VOOULE с EURUSD=XULE с UPV

Доходность на риск

EUO vs. ULE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUO
Ранг доходности на риск EUO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
ULE
Ранг доходности на риск ULE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUO c ULE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Euro (EUO) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUOULEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
-0.48

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
-0.61

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.93

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

-0.54

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.87

-1.19

+4.07

EUO vs. ULE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUO на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа ULE равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUO и ULE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUO и ULE

Максимальная просадка EUO за все время составила -38.58%, что меньше максимальной просадки ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUO и ULE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUOULEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.58%

-72.74%

+34.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-11.67%

+3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-17.44%

-7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.28%

-38.11%

+12.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.61%

-51.30%

+21.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.60%

-63.73%

+49.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.50%

-46.10%

+27.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

5.26%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности EUO и ULE

ProShares UltraShort Euro (EUO) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с ProShares Ultra Euro (ULE) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что EUO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUOULEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

2.76%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

8.99%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

13.12%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

16.09%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

15.11%

-0.33%

Сравнение комиссий EUO и ULE

EUO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ULE в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUO и ULE

Ни EUO, ни ULE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EUO and ULE have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUO has higher volatility (3.28%) compared to ULE (2.76%). In terms of maximum drawdown, EUO dropped -38.58% vs ULE's -72.74%.

On 10-year performance, EUO leads with 2.45% vs -2.57% for ULE. On fees, ULE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ULE has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EUO has performed better with a 2.45% return vs -2.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ULE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for EUO.

EUO and ULE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Both ETFs track USD/EUR Exchange Rate (-200%). Their fees differ too: 0.99% for EUO and 0.95% for ULE.

EUO currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUO и ULE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор