Сравнение EUO с ULE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Euro (EUO) и ProShares Ultra Euro (ULE).
EUO и ULE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. ULE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EUO или ULE.
Основные характеристики
| EUO | ULE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.24% | -4.60% |
| Дох-ть за 1 год | 10.50% | -4.68% |
| Дох-ть за 3 года | 10.43% | -9.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.84% | -4.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.59% | -8.34% |
| Коэф-т Шарпа | 0.84 | -0.37 |
| Дневная вол-ть | 13.54% | 13.47% |
| Макс. просадка | -38.58% | -72.74% |
| Current Drawdown | -13.91% | -66.49% |
Корреляция
Корреляция между EUO и ULE составляет -0.95. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности EUO и ULE
С начала года, EUO показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у ULE с доходностью -4.60%. За последние 10 лет акции EUO превзошли акции ULE по среднегодовой доходности: 6.59% против -8.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUO и ULE
EUO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ULE в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EUO c ULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Euro (EUO) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUO и ULE
Ни EUO, ни ULE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EUO и ULE
Максимальная просадка EUO за все время составила -38.58%, что меньше максимальной просадки ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUO и ULE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EUO и ULE
ProShares UltraShort Euro (EUO) и ProShares Ultra Euro (ULE) имеют волатильность 3.55% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.