PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EUO с ULE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EUO и ULE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Euro (EUO) и ProShares Ultra Euro (ULE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUO показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у ULE с доходностью -4.15%. За последние 10 лет акции EUO превзошли акции ULE по среднегодовой доходности: 2.15% против -2.20% соответственно.


EUO

1 день
-0.24%
1 месяц
-1.35%
6 месяцев
6.83%
С начала года
6.38%
1 год
5.45%
3 года*
1.62%
5 лет*
4.49%
10 лет*
2.15%
Всё время*
1.12%

ULE

1 день
0.26%
1 месяц
1.73%
6 месяцев
-4.80%
С начала года
-4.15%
1 год
-1.91%
3 года*
2.32%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
-2.20%
Всё время*
-3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$861.85K$596.02K$618.81K
$32.09K$33.34K$49.04K

Сравнение доходности по годам EUO и ULE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUO
ProShares UltraShort Euro
6.38%-18.87%19.79%-1.02%13.88%14.83%-15.97%10.51%14.39%-21.71%
ULE
ProShares Ultra Euro
-4.15%25.97%-11.73%5.08%-15.51%-15.66%14.74%-8.90%-13.40%23.92%

Correlation

The correlation between EUO and ULE is -0.90, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.93

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.95

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г.

-0.95

The correlation between EUO and ULE has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Euro

ProShares Ultra Euro

Доходность на риск

EUO vs. ULE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

EUO
Ранг доходности на риск EUO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUO: 2323
Ранг коэф-та Мартина

ULE
Ранг доходности на риск ULE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EUO c ULE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Euro (EUO) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EUOULEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.98

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

-0.16

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.90

-0.31

+2.20

EUO vs. ULE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUO на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа ULE равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUO и ULE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUO и ULE

Максимальная просадка EUO за все время составила -38.58%, что меньше максимальной просадки ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUO и ULE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EUOULEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.58%

-72.74%

+34.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-11.67%

+3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-16.95%

-7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.28%

-37.36%

+12.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.61%

-51.30%

+21.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.00%

-62.58%

+45.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.48%

-46.21%

+27.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

6.23%

-3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EUO и ULE

ProShares UltraShort Euro (EUO) и ProShares Ultra Euro (ULE) имеют волатильность 2.42% и 2.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EUOULEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

2.40%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

7.89%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

12.16%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

16.08%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

15.07%

-0.32%

Сравнение комиссий EUO и ULE

EUO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ULE в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EUO и ULE

Ни EUO, ни ULE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


EUO and ULE have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUO has higher volatility (2.42%) compared to ULE (2.40%). In terms of maximum drawdown, EUO dropped -38.58% vs ULE's -72.74%.

On 10-year performance, EUO leads with 2.15% vs -2.20% for ULE. On fees, ULE is cheaper at 0.95% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EUO has performed better with a 2.15% return vs -2.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ULE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for EUO.

EUO and ULE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Both ETFs track USD/EUR Exchange Rate (-200%). Their fees differ too: 0.99% for EUO and 0.95% for ULE.

EUO currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUO и ULE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор