Сравнение EUO с ULE

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение EUO с ULE

Последнее обновление 15 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Euro (EUO) и ProShares Ultra Euro (ULE).

EUO и ULE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. ULE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EUO или ULE.

Корреляция

Корреляция между EUO и ULE составляет -0.95. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Корреляция: -1.0

Доходность

Сравнение доходности EUO и ULE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Euro (EUO) и ProShares Ultra Euro (ULE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

EUO

ULE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EUO:

-0.42

ULE:

0.72

Коэф-т Сортино

EUO:

-0.46

ULE:

1.22

Коэф-т Омега

EUO:

0.94

ULE:

1.14

Коэф-т Кальмара

EUO:

-0.34

ULE:

0.17

Коэф-т Мартина

EUO:

-1.23

ULE:

1.52

Индекс Язвы

EUO:

5.27%

ULE:

7.87%

Дневная вол-ть

EUO:

15.29%

ULE:

16.62%

Макс. просадка

EUO:

-38.58%

ULE:

-72.74%

Текущая просадка

EUO:

-19.25%

ULE:

-62.74%

Доходность по периодам

С начала года, EUO показывает доходность -16.04%, что значительно ниже, чем у ULE с доходностью 20.23%. За последние 10 лет акции EUO превзошли акции ULE по среднегодовой доходности: 1.00% против -2.21% соответственно.

EUO

С начала года

-16.04%

1 месяц

-7.80%

6 месяцев

-5.97%

1 год

-8.15%

5 лет

0.66%

10 лет

1.00%

ULE

С начала года

20.23%

1 месяц

9.31%

6 месяцев

8.09%

1 год

13.97%

5 лет

-0.44%

10 лет

-2.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий EUO и ULE

EUO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ULE в 0.95%.

EUO

ProShares UltraShort Euro

EUO: 0.99%

ULE

ProShares Ultra Euro

ULE: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EUO и ULE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EUO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ULE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EUO c ULE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Euro (EUO) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

EUO: -0.42

ULE: 0.72

Коэффициент Сортино

EUO: -0.46

ULE: 1.22

Коэффициент Омега

EUO: 0.94

ULE: 1.14

Коэффициент Кальмара

EUO: -0.34

ULE: 0.17

Коэффициент Мартина

EUO: -1.23

ULE: 1.52

Показатель коэффициента Шарпа EUO на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа ULE равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUO и ULE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

EUO

ULE

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUO и ULE

Ни EUO, ни ULE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EUO и ULE

Максимальная просадка EUO за все время составила -38.58%, что меньше максимальной просадки ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUO и ULE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

EUO

ULE

Волатильность

Сравнение волатильности EUO и ULE

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Euro (EUO) составляет 7.16%, в то время как у ProShares Ultra Euro (ULE) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что EUO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

EUO

ULE

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение EUO с ULE

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности EUO и ULE

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EUO и ULE

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EUO и ULE

EUO

ULE

Сравнение EUO c ULE - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUO и ULE

Просадки

Сравнение просадок EUO и ULE

Волатильность

Сравнение волатильности EUO и ULE

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество