PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EUO с ULE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EUO и ULE составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение EUO с ULE

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Euro (EUO) и ProShares Ultra Euro (ULE).

EUO и ULE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. ULE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EUO или ULE.

Доходность

Сравнение доходности EUO и ULE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Euro (EUO) и ProShares Ultra Euro (ULE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EUO:

-0.30

ULE:

0.51

Коэф-т Сортино

EUO:

-0.23

ULE:

0.84

Коэф-т Омега

EUO:

0.97

ULE:

1.09

Коэф-т Кальмара

EUO:

-0.20

ULE:

0.12

Коэф-т Мартина

EUO:

-0.52

ULE:

1.04

Индекс Язвы

EUO:

8.11%

ULE:

8.03%

Дневная вол-ть

EUO:

16.62%

ULE:

18.22%

Макс. просадка

EUO:

-38.58%

ULE:

-72.74%

Текущая просадка

EUO:

-18.81%

ULE:

-62.98%

Доходность по периодам

С начала года, EUO показывает доходность -15.58%, что значительно ниже, чем у ULE с доходностью 19.46%. За последние 10 лет акции EUO превзошли акции ULE по среднегодовой доходности: 1.73% против -2.82% соответственно.

EUO

С начала года

-15.58%

1 месяц

-0.44%

6 месяцев

-11.92%

1 год

-4.41%

3 года

0.61%

5 лет

1.46%

10 лет

1.73%

ULE

С начала года

19.46%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

14.50%

1 год

8.62%

3 года

2.20%

5 лет

-1.16%

10 лет

-2.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Euro

ProShares Ultra Euro

Сравнение комиссий EUO и ULE

EUO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ULE в 0.95%.

EUO
ProShares UltraShort Euro
ULE
ProShares Ultra Euro
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EUO и ULE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EUO
Ранг риск-скорректированной доходности EUO, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EUO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
ULE
Ранг риск-скорректированной доходности ULE, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ULE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EUO c ULE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Euro (EUO) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EUO на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа ULE равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUO и ULE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUO и ULE

Ни EUO, ни ULE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EUO и ULE

Максимальная просадка EUO за все время составила -38.58%, что меньше максимальной просадки ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUO и ULE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EUO и ULE

ProShares UltraShort Euro (EUO) и ProShares Ultra Euro (ULE) имеют волатильность 6.00% и 5.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...