Сравнение EUO с ULE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Euro (EUO) и ProShares Ultra Euro (ULE).
EUO и ULE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. ULE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUO и ULE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUO и ULE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUO ProShares UltraShort Euro | 3.99% | -18.87% | 19.79% | -1.02% | 13.88% | 14.83% | -15.97% | 10.51% | 14.39% | -21.71% |
ULE ProShares Ultra Euro | -3.08% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | -15.51% | -15.66% | 14.74% | -8.90% | -13.40% | 23.92% |
Доходность по периодам
С начала года, EUO показывает доходность 3.99%, что значительно выше, чем у ULE с доходностью -3.08%. За последние 10 лет акции EUO превзошли акции ULE по среднегодовой доходности: 2.44% против -2.76% соответственно.
EUO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- -9.25%
- 3 года*
- 0.48%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 2.44%
ULE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -3.37%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- -2.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUO и ULE
EUO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ULE в 0.95%.
Доходность на риск
EUO vs. ULE — Ранг доходности на риск
EUO
ULE
Сравнение EUO c ULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Euro (EUO) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUO | ULE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | 0.78 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | 1.29 | -2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.15 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.16 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 2.81 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUO | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 0.78 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | -0.16 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | -0.18 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | -0.21 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между EUO и ULE составляет -0.95. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUO и ULE
Ни EUO, ни ULE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EUO и ULE
Максимальная просадка EUO за все время составила -38.58%, что меньше максимальной просадки ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUO и ULE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUO | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.58% | -72.74% | +34.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -10.40% | -4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.28% | -41.35% | +16.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.61% | -51.30% | +21.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.87% | -62.16% | +43.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.49% | -45.91% | +27.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.67% | 4.31% | +7.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUO и ULE
ProShares UltraShort Euro (EUO) и ProShares Ultra Euro (ULE) имеют волатильность 4.50% и 4.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUO | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 4.72% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 9.12% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 17.11% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 16.20% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 15.31% | -0.34% |