- ISIN
- US74347W8828
- CUSIP
- 74347W882
- Эмитент
- ProShares
- Дата выпуска
- 25 нояб. 2008 г.
- Регион
- Developed Europe (Broad)
- Категория
- Leveraged Currency
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- USD/EUR Exchange Rate (-200%)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Валюта
- Активы под управлением
- $37M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EUO
ProShares UltraShort Euro (EUO) прибавил 4.5% с начала года. Текущая цена акции EUO — $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EUO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,309.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ProShares UltraShort Euro (EUO) показал доход в 4.54% с начала года и 1.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EUO составила 2.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
ProShares UltraShort Euro
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 1.02%
- 3 года*
- -0.54%
- 5 лет*
- 5.54%
- 10 лет*
- 2.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EUO по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 нояб. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +17.7%, в то время как худший месяц был дек. 2008 г. с доходностью -17.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении EUO закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 19 мая 2014 г. с доходностью +22.4%, в то время как худший день был 20 мая 2014 г. с доходностью -18.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.20% | 1.04% | 4.67% | -2.77% | 1.70% | 1.19% | 4.54% | ||||||
| 2025 | 0.03% | 0.06% | -7.67% | -8.74% | 0.10% | -6.78% | 6.95% | -4.53% | -0.18% | 4.43% | -0.98% | -2.19% | -18.87% |
| 2024 | 4.86% | 0.44% | 0.84% | 2.52% | -2.84% | 3.21% | -1.66% | -3.55% | -0.91% | 5.07% | 6.48% | 4.33% | 19.79% |
| 2023 | -2.55% | 5.99% | -4.54% | -2.76% | 6.95% | -3.61% | -1.10% | 3.04% | 5.95% | 0.19% | -5.10% | -2.45% | -1.02% |
| 2022 | 2.17% | 0.83% | 2.52% | 10.01% | -3.64% | 5.04% | 5.23% | 3.59% | 5.22% | -1.69% | -9.77% | -4.82% | 13.88% |
| 2021 | 1.29% | 1.09% | 5.90% | -5.04% | -2.72% | 5.59% | -0.17% | 0.97% | 3.83% | 0.48% | 3.79% | -0.54% | 14.83% |
Метрики бенчмарка
ProShares UltraShort Euro has an annualized alpha of 6.19%, beta of -0.22, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 26, 2008.
- This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -95.53%), but participation in market rallies was also limited (-24.66%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of -0.22 may look defensive, but with R2 of 0.05 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.05 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.19%
- Бета
- -0.22
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- -24.66%
- Участие в снижении
- -95.53%
Комиссия
Комиссия EUO составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EUO имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares UltraShort Euro (EUO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EUO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.41 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 2.93 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 13.52 | -13.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ProShares UltraShort Euro показал максимальную просадку в 38.58%, зарегистрированную 3 мая 2011 г.. Полное восстановление заняло 966 торговых сессий.
Текущая просадка ProShares UltraShort Euro составляет 18.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2011 года2011 | -38.58%май 2011 г. | 10mo 29d | 3y 10mo | 4y 9moиюнь 2010 г. - март 2015 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -35.73%нояб. 2009 г. | 11mo 28d | 6mo 11d | 1y 6moдек. 2008 г. - июнь 2010 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -31.49%февр. 2018 г. | 2y 10mo | 2y 11d | 4y 11moмарт 2015 г. - февр. 2020 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -25.67%янв. 2021 г. | 9mo 19d | 1y 3mo | 2y 1moмарт 2020 г. - апр. 2022 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -25.28%янв. 2026 г. | 3y 4mo | — | 3y 8moсент. 2022 г. - сейчас |
Показатели просадок
| EUO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.58% | -56.78% | +18.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -9.10% | +1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -18.90% | -5.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.28% | -25.43% | +0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.61% | -33.92% | +4.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.43% | -0.74% | -17.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.50% | -10.72% | -7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 1.97% | +1.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EUO
Добавьте ProShares UltraShort Euro в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EUO