Сравнение EUO с BITO
EUO (ProShares UltraShort Euro) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EUO is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. EUO is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, EUO returned 2.06%/yr vs 16.49%/yr for BITO. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. EUO charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности EUO и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUO показывает доходность 9.46%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -32.58%.
EUO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 9.46%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 9.81%
- 3 года*
- 2.06%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 2.45%
BITO
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- -21.14%
- С начала года
- -32.58%
- 6 месяцев
- -32.41%
- 1 год
- -45.57%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUO и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUO ProShares UltraShort Euro | 9.46% | -18.87% | 19.79% | -1.02% | 13.88% | 4.32% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -32.58% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between EUO and BITO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUO vs. BITO — Ранг доходности на риск
EUO
BITO
Сравнение EUO c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Euro (EUO) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUO | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.83 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | -0.85 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | -1.45 | +4.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUO и BITO
Максимальная просадка EUO за все время составила -38.58%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUO и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUO | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.58% | -77.86% | +39.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -53.50% | +45.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -53.50% | +29.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.60% | -53.50% | +38.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.50% | -36.87% | +18.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 31.47% | -28.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUO и BITO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Euro (EUO) составляет 3.28%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 13.03%. Это указывает на то, что EUO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUO | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 13.03% | -9.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 34.32% | -25.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.66% | 44.22% | -31.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 55.03% | -39.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.78% | 55.03% | -40.25% |
Сравнение комиссий EUO и BITO
EUO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUO и BITO
EUO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 73.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 73.86% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
EUO ProShares UltraShort Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUO and BITO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (13.03%) compared to EUO (3.28%). In terms of maximum drawdown, EUO dropped -38.58% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 16.49% vs 2.06% for EUO. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EUO has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 16.49% return vs 2.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for EUO.
BITO has the higher dividend yield at 73.86%, compared with 0.00% for EUO.
EUO is categorized as Leveraged Currency, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.99% for EUO and 0.95% for BITO.
EUO currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUO и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор