PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EUO с BITO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EUO и BITO составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение EUO с BITO

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Euro (EUO) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).

EUO и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EUO или BITO.

Доходность

Сравнение доходности EUO и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Euro (EUO) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EUO:

-0.30

BITO:

0.80

Коэф-т Сортино

EUO:

-0.23

BITO:

1.43

Коэф-т Омега

EUO:

0.97

BITO:

1.17

Коэф-т Кальмара

EUO:

-0.20

BITO:

1.40

Коэф-т Мартина

EUO:

-0.52

BITO:

3.12

Индекс Язвы

EUO:

8.11%

BITO:

13.92%

Дневная вол-ть

EUO:

16.62%

BITO:

53.54%

Макс. просадка

EUO:

-38.58%

BITO:

-77.86%

Текущая просадка

EUO:

-18.81%

BITO:

-6.06%

Доходность по периодам

С начала года, EUO показывает доходность -15.58%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью 9.30%.

EUO

С начала года

-15.58%

1 месяц

-0.44%

6 месяцев

-11.92%

1 год

-4.41%

3 года

0.61%

5 лет

1.46%

10 лет

1.73%

BITO

С начала года

9.30%

1 месяц

7.52%

6 месяцев

3.69%

1 год

45.74%

3 года

41.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Euro

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Сравнение комиссий EUO и BITO

EUO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.

EUO
ProShares UltraShort Euro
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EUO и BITO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EUO
Ранг риск-скорректированной доходности EUO, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EUO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг риск-скорректированной доходности BITO, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EUO c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Euro (EUO) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EUO на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа BITO равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUO и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUO и BITO

EUO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 57.63%.

TTM20242023
EUO
ProShares UltraShort Euro		0.00%0.00%0.00%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		57.63%61.58%15.14%

Просадки

Сравнение просадок EUO и BITO

Максимальная просадка EUO за все время составила -38.58%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUO и BITO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EUO и BITO

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Euro (EUO) составляет 6.00%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что EUO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...