Сравнение EUO с BITO
EUO (ProShares UltraShort Euro) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EUO is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. EUO is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, EUO returned -0.56%/yr vs 26.82%/yr for BITO. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. EUO charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности EUO и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUO показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.
EUO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 1.37%
- 3 года*
- -0.56%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 2.44%
BITO
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.52%
- С начала года
- -28.44%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -41.98%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUO и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUO ProShares UltraShort Euro | 4.34% | -18.87% | 19.79% | -1.02% | 13.88% | 4.70% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -28.44% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Correlation
The correlation between EUO and BITO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUO vs. BITO — Ранг доходности на риск
EUO
BITO
Сравнение EUO c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Euro (EUO) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUO | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.84 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | -0.83 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | -1.44 | +1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUO | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | -0.97 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | -0.10 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок EUO и BITO
Максимальная просадка EUO за все время составила -38.58%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUO и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUO | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.58% | -77.86% | +39.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -50.64% | +42.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -50.64% | +26.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.59% | -50.64% | +32.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.50% | -36.75% | +18.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 29.27% | -25.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUO и BITO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Euro (EUO) составляет 2.50%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что EUO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUO | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 9.03% | -6.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 33.71% | -25.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 43.61% | -31.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 55.10% | -39.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.87% | 55.10% | -40.23% |
Сравнение комиссий EUO и BITO
EUO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUO и BITO
EUO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 69.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 69.59% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
EUO ProShares UltraShort Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUO and BITO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (9.03%) compared to EUO (2.50%). In terms of maximum drawdown, EUO dropped -38.58% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 26.82% vs -0.56% for EUO. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EUO has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.82% return vs -0.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for EUO.
BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 0.00% for EUO.
EUO is categorized as Leveraged Currency, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.99% for EUO and 0.95% for BITO.
EUO currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUO и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор