Сравнение EUO с BITO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение EUO с BITO

Последнее обновление 15 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Euro (EUO) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).

EUO и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EUO или BITO.

Корреляция

Корреляция между EUO и BITO составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности EUO и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Euro (EUO) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

EUO

BITO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EUO:

-0.42

BITO:

0.23

Коэф-т Сортино

EUO:

-0.46

BITO:

0.74

Коэф-т Омега

EUO:

0.94

BITO:

1.08

Коэф-т Кальмара

EUO:

-0.34

BITO:

0.41

Коэф-т Мартина

EUO:

-1.23

BITO:

0.94

Индекс Язвы

EUO:

5.27%

BITO:

13.47%

Дневная вол-ть

EUO:

15.29%

BITO:

55.55%

Макс. просадка

EUO:

-38.58%

BITO:

-77.86%

Текущая просадка

EUO:

-19.25%

BITO:

-22.17%

Доходность по периодам

С начала года, EUO показывает доходность -16.04%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -10.53%.

EUO

С начала года

-16.04%

1 месяц

-7.80%

6 месяцев

-5.97%

1 год

-8.15%

5 лет

0.66%

10 лет

1.00%

BITO

С начала года

-10.53%

1 месяц

0.06%

6 месяцев

24.43%

1 год

18.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий EUO и BITO

EUO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.

EUO

ProShares UltraShort Euro

EUO: 0.99%

BITO

ProShares Bitcoin Strategy ETF

BITO: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EUO и BITO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EUO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BITO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EUO c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Euro (EUO) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

EUO: -0.42

BITO: 0.23

Коэффициент Сортино

EUO: -0.46

BITO: 0.74

Коэффициент Омега

EUO: 0.94

BITO: 1.08

Коэффициент Кальмара

EUO: -0.34

BITO: 0.41

Коэффициент Мартина

EUO: -1.23

BITO: 0.94

Показатель коэффициента Шарпа EUO на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа BITO равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUO и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

EUO

BITO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUO и BITO

EUO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 74.66%.

	TTM	2024	2023
EUO ProShares UltraShort Euro	0.00%	0.00%	0.00%
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF	74.66%	61.58%	15.14%

Просадки

Сравнение просадок EUO и BITO

Максимальная просадка EUO за все время составила -38.58%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUO и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

EUO

BITO

Волатильность

Сравнение волатильности EUO и BITO

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Euro (EUO) составляет 7.16%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 17.22%. Это указывает на то, что EUO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

EUO

BITO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение EUO с BITO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности EUO и BITO

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EUO и BITO

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EUO и BITO

EUO

BITO

Сравнение EUO c BITO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUO и BITO

Просадки

Сравнение просадок EUO и BITO

Волатильность

Сравнение волатильности EUO и BITO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество