Сравнение EUO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Euro (EUO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EUO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EUO или VOO.
Основные характеристики
| EUO | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.24% | 7.94% |
| Дох-ть за 1 год | 10.50% | 28.21% |
| Дох-ть за 3 года | 10.43% | 8.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.84% | 13.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.59% | 12.69% |
| Коэф-т Шарпа | 0.84 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 13.54% | 11.70% |
| Макс. просадка | -38.58% | -33.99% |
| Current Drawdown | -13.91% | -2.36% |
Корреляция
Корреляция между EUO и VOO составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности EUO и VOO
С начала года, EUO показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 7.94%. За последние 10 лет акции EUO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.59% против 12.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUO и VOO
EUO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EUO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Euro (EUO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUO и VOO
EUO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUO ProShares UltraShort Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.36% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок EUO и VOO
Максимальная просадка EUO за все время составила -38.58%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EUO и VOO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Euro (EUO) составляет 3.55%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что EUO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.