Сравнение EUM с SKRE
EUM (ProShares Short MSCI Emerging Markets) and SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) are both Inverse Equities funds - EUM tracks the MSCI Emerging Markets Index (-100%) while SKRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry. Both are passively managed. Over the past year, EUM returned -25.07% vs -46.37% for SKRE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. EUM charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SKRE.
Доходность
Сравнение доходности EUM и SKRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUM показывает доходность -16.78%, что значительно выше, чем у SKRE с доходностью -36.29%.
EUM
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 6.40%
- 6 месяцев
- -11.71%
- С начала года
- -16.78%
- 1 год
- -25.07%
- 3 года*
- -13.17%
- 5 лет*
- -4.72%
- 10 лет*
- -9.08%
SKRE
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -14.79%
- 6 месяцев
- -29.24%
- С начала года
- -36.29%
- 1 год
- -46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUM и SKRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | -16.78% | -22.61% | -2.69% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -36.29% | -31.29% | -44.47% |
Correlation
The correlation between EUM and SKRE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUM vs. SKRE — Ранг доходности на риск
EUM
SKRE
Сравнение EUM c SKRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUM | SKRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.90 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.61 | +0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUM и SKRE
Максимальная просадка EUM за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки SKRE в -79.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и SKRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUM | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -79.33% | -13.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.23% | -51.44% | +18.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.49% | -79.33% | -13.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.24% | -48.53% | -28.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.85% | 28.81% | -10.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUM и SKRE
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) составляет 9.82%, в то время как у Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) волатильность равна 11.56%. Это указывает на то, что EUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUM | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 11.56% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.92% | 32.58% | -10.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.11% | 46.09% | -21.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 55.12% | -35.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.75% | 55.12% | -34.37% |
Сравнение комиссий EUM и SKRE
EUM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SKRE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUM и SKRE
Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности SKRE в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | 4.06% | 3.98% | 4.22% | 3.86% | 0.82% | 0.00% | 0.15% | 1.35% | 0.88% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.40% | 0.26% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUM and SKRE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (11.56%) compared to EUM (9.82%). In terms of maximum drawdown, EUM dropped -93.19% vs SKRE's -79.33%.
On 1-year performance, EUM leads with -25.07% vs -46.37% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EUM has been the lower-risk option at 9.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EUM has performed better with a -25.07% return vs -46.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for EUM.
EUM has the higher dividend yield at 4.06%, compared with 0.40% for SKRE.
EUM tracks MSCI Emerging Markets Index (-100%), while SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry. They also come from different issuers: ProShares and Tuttle. Their fees differ too: 0.95% for EUM and 0.75% for SKRE.
SKRE currently has the higher Sharpe Ratio (-1.01 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUM и SKRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор