Сравнение EUM с EFZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ).
EUM и EFZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-100%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUM и EFZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUM и EFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | -4.65% | -22.61% | -0.83% | -3.89% | 21.11% | -1.32% | -24.37% | -15.27% | 14.60% | -28.08% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -1.90% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -12.75% | -16.02% | -16.56% | 16.26% | -20.18% |
Доходность по периодам
С начала года, EUM показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у EFZ с доходностью -1.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EUM имеют среднегодовую доходность -8.57%, а акции EFZ немного впереди с -8.18%.
EUM
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.85%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -6.77%
- 1 год
- -23.48%
- 3 года*
- -10.11%
- 5 лет*
- -2.28%
- 10 лет*
- -8.57%
EFZ
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- -17.15%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- -8.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUM и EFZ
И EUM, и EFZ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EUM vs. EFZ — Ранг доходности на риск
EUM
EFZ
Сравнение EUM c EFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUM | EFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | -0.93 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | -1.28 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.84 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.56 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -0.80 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUM | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | -0.93 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.34 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.42 | -0.47 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.33 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между EUM и EFZ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUM и EFZ
Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности EFZ в 3.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | 3.74% | 3.98% | 4.22% | 3.86% | 0.82% | 0.00% | 0.15% | 1.35% | 0.88% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.83% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок EUM и EFZ
Максимальная просадка EUM за все время составила -92.17%, примерно равная максимальной просадке EFZ в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и EFZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUM | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.17% | -88.08% | -4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.57% | -30.95% | -7.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.51% | -43.77% | +0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.06% | -61.88% | -3.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.40% | -87.16% | -4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.02% | -66.89% | -10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.03% | 21.50% | +4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUM и EFZ
ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что EUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUM | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 7.78% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | 12.37% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.49% | 18.52% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 16.54% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 17.31% | +3.03% |