PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUM с EFZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUM с EFZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUM (ProShares Short MSCI Emerging Markets) and EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) are both Inverse Equities funds from ProShares - EUM tracks the MSCI Emerging Markets Index (-100%) while EFZ tracks the MSCI EAFE Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EUM returned -10.22%/yr vs -8.30%/yr for EFZ. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EUM и EFZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUM показывает доходность -21.40%, что значительно ниже, чем у EFZ с доходностью -7.64%. За последние 10 лет акции EUM уступали акциям EFZ по среднегодовой доходности: -10.22% против -8.30% соответственно.

EUM

1 день
1.09%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-21.40%
6 месяцев
-22.97%
1 год
-32.85%
3 года*
-15.90%
5 лет*
-5.09%
10 лет*
-10.22%

EFZ

1 день
-0.71%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-7.64%
6 месяцев
-9.27%
1 год
-14.29%
3 года*
-10.18%
5 лет*
-5.52%
10 лет*
-8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUM и EFZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets		-21.40%-22.61%-0.83%-3.89%21.11%-1.32%-24.37%-15.27%14.60%-28.08%
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		-7.64%-20.92%2.90%-10.38%13.15%-12.75%-16.02%-16.56%16.26%-20.18%

Correlation

The correlation between EUM and EFZ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2007 г.

0.80

The correlation between EUM and EFZ has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short MSCI Emerging Markets

ProShares Short MSCI EAFE

Часто сравнивают с EUM:
EUM с QQQEUM с SPYEUM с MSFDEUM с DOGEUM с TQQQEUM с CARDEUM с MSTZ
Часто сравнивают с EFZ:
EFZ с EFAEFZ с SCHYEFZ с USDUEFZ с MUDEFZ с BNP.PAEFZ с UUPEFZ с SH

Доходность на риск

EUM vs. EFZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUM
Ранг доходности на риск EUM: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUM: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUM: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUM: 00
Ранг коэф-та Мартина
EFZ
Ранг доходности на риск EFZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUM c EFZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUMEFZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.61
-0.88

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.42
-1.19

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

0.86

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.83

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.91

-1.47

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUM vs. EFZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUM на текущий момент составляет -1.61, что ниже коэффициента Шарпа EFZ равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUM и EFZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUMEFZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.61

-0.88

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

-0.33

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

-0.48

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

-0.34

-0.02

Просадки

Сравнение просадок EUM и EFZ

Максимальная просадка EUM за все время составила -93.07%, что больше максимальной просадки EFZ в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и EFZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUMEFZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.07%

-88.08%

-4.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.25%

-17.36%

-16.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.06%

-35.42%

-11.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.02%

-43.77%

-6.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.27%

-61.88%

-6.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.91%

-87.91%

-5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.17%

-67.09%

-10.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.41%

9.77%

+7.64%

Волатильность

Сравнение волатильности EUM и EFZ

ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что EUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUMEFZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

5.08%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.94%

13.47%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

16.34%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

16.72%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

17.38%

+3.16%

Сравнение комиссий EUM и EFZ

И EUM, и EFZ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUM и EFZ

Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности EFZ в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		4.07%4.55%5.29%4.66%0.57%0.00%0.04%1.56%0.34%
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets		4.54%3.98%4.22%3.86%0.82%0.00%0.15%1.35%0.88%

Часто задаваемые вопросы

EUM and EFZ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUM has higher volatility (8.73%) compared to EFZ (5.08%). In terms of maximum drawdown, EUM dropped -93.07% vs EFZ's -88.08%.

On 10-year performance, EFZ leads with -8.30% vs -10.22% for EUM. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFZ has performed better with a -8.30% return vs -10.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUM and EFZ have the same expense ratio: 0.95% per year.

EUM has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 4.07% for EFZ.

EUM tracks MSCI Emerging Markets Index (-100%), while EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%).

EFZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUM и EFZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор