Сравнение EUM с EFZ
EUM (ProShares Short MSCI Emerging Markets) and EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) are both Inverse Equities funds from ProShares - EUM tracks the MSCI Emerging Markets Index (-100%) while EFZ tracks the MSCI EAFE Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EUM returned -9.14%/yr vs -8.54%/yr for EFZ. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EUM и EFZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUM показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у EFZ с доходностью -11.13%. За последние 10 лет акции EUM уступали акциям EFZ по среднегодовой доходности: -9.14% против -8.54% соответственно.
EUM
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 2.39%
- 6 месяцев
- -13.05%
- С начала года
- -18.85%
- 1 год
- -27.08%
- 3 года*
- -14.30%
- 5 лет*
- -5.72%
- 10 лет*
- -9.14%
- Всё время*
- -9.70%
EFZ
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- -7.02%
- С начала года
- -11.13%
- 1 год
- -17.65%
- 3 года*
- -11.11%
- 5 лет*
- -6.24%
- 10 лет*
- -8.54%
- Всё время*
- -7.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $149.81K | $223.22K | $373.31K | |
| $2.31M | $2.06M | $1.78M |
Сравнение доходности по годам EUM и EFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | -18.85% | -22.61% | -0.83% | -3.89% | 21.11% | -1.32% | -24.37% | -15.27% | 14.60% | -28.08% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -11.13% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -12.75% | -16.02% | -16.56% | 16.26% | -20.18% |
Correlation
The correlation between EUM and EFZ is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2007 г. | 0.80 |
The correlation between EUM and EFZ has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUM vs. EFZ — Ранг доходности на риск
EUM
EFZ
Сравнение EUM c EFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUM | EFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.83 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -1.01 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.76 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUM и EFZ
Максимальная просадка EUM за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки EFZ в -88.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и EFZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUM | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -88.36% | -4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.02% | -17.54% | -14.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.97% | -36.96% | -11.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.87% | -45.11% | -5.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.12% | -62.27% | -3.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.68% | -88.36% | -4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.29% | -67.26% | -10.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.81% | 10.15% | +7.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUM и EFZ
ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что EUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUM | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 3.63% | +4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.64% | 14.10% | +8.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.95% | 16.63% | +8.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.09% | 16.84% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 17.12% | +3.74% |
Сравнение комиссий EUM и EFZ
И EUM, и EFZ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUM и EFZ
Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что сопоставимо с доходностью EFZ в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 4.12% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | 4.16% | 3.98% | 4.22% | 3.86% | 0.82% | 0.00% | 0.15% | 1.35% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
EUM and EFZ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EUM has higher volatility (8.53%) compared to EFZ (3.63%). In terms of maximum drawdown, EUM dropped -93.19% vs EFZ's -88.36%.
On 10-year performance, EFZ leads with -8.54% vs -9.14% for EUM. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EFZ has performed better with a -8.54% return vs -9.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EUM and EFZ have the same expense ratio: 0.95% per year.
EUM has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 4.12% for EFZ.
EUM tracks MSCI Emerging Markets Index (-100%), while EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%).
EFZ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.07 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUM и EFZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор