Сравнение EUM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EUM и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-100%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUM и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUM и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | -4.65% | -22.61% | -0.83% | -3.89% | 21.11% | -1.32% | -24.37% | -15.27% | 14.60% | -28.08% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, EUM показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции EUM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -8.57% против 14.06% соответственно.
EUM
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.85%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -6.77%
- 1 год
- -23.48%
- 3 года*
- -10.11%
- 5 лет*
- -2.28%
- 10 лет*
- -8.57%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUM и SPY
EUM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
EUM vs. SPY — Ранг доходности на риск
EUM
SPY
Сравнение EUM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUM | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | 0.96 | -2.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | 1.49 | -3.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.23 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 1.53 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 7.27 | -8.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUM | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | 0.96 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.70 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.42 | 0.79 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.56 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между EUM и SPY составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUM и SPY
Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | 3.74% | 3.98% | 4.22% | 3.86% | 0.82% | 0.00% | 0.15% | 1.35% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок EUM и SPY
Максимальная просадка EUM за все время составила -92.17%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUM | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.17% | -55.19% | -36.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.57% | -12.05% | -26.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.51% | -24.50% | -19.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.06% | -33.72% | -31.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.40% | -5.53% | -85.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.02% | -9.09% | -67.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.03% | 2.54% | +23.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUM и SPY
ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что EUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUM | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 5.35% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | 9.50% | +5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.49% | 19.06% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 17.06% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 17.92% | +2.42% |