PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUM с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUM с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUM (ProShares Short MSCI Emerging Markets) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - EUM is a Inverse Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-100%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUM returned -10.22%/yr vs 15.48%/yr for SPY. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. EUM charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности EUM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUM показывает доходность -21.40%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции EUM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -10.22% против 15.48% соответственно.

EUM

1 день
1.09%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-21.40%
6 месяцев
-22.97%
1 год
-32.85%
3 года*
-15.90%
5 лет*
-5.09%
10 лет*
-10.22%

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUM и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets		-21.40%-22.61%-0.83%-3.89%21.11%-1.32%-24.37%-15.27%14.60%-28.08%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between EUM and SPY is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2007 г.

-0.74

The correlation between EUM and SPY has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUM и SPY

Секторы
EUM
SPY

Финансовые услуги

47.1%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.6%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

EUM
47.1%
SPY
11.8%

Сырьевые материалы

EUM

-

SPY
1.8%

Коммуникационные услуги

EUM

-

SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

EUM

-

SPY
10.3%

Потребительский защитный сектор

EUM

-

SPY
4.8%

Энергетика

EUM

-

SPY
3.6%

Здравоохранение

EUM

-

SPY
8.4%

Промышленность

EUM

-

SPY
7.8%

Недвижимость

EUM

-

SPY
1.9%

Технологии

EUM

-

SPY
35.9%

Коммунальные услуги

EUM

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short MSCI Emerging Markets

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EUM:
EUM с QQQEUM с MSFDEUM с DOGEUM с TQQQEUM с CARDEUM с MSTZEUM с FSKAX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

EUM vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUM
Ранг доходности на риск EUM: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUM: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUM: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUM: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUMSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.61
2.42

-4.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.42
3.29

-5.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.44

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

3.22

-4.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.91

14.99

-16.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUM vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUM на текущий момент составляет -1.61, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUMSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.61

2.42

-4.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.82

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

0.87

-1.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.59

-0.94

Просадки

Сравнение просадок EUM и SPY

Максимальная просадка EUM за все время составила -93.07%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUMSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.07%

-55.19%

-37.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.25%

-8.88%

-25.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.06%

-18.76%

-28.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.02%

-24.50%

-25.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.27%

-33.72%

-34.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.91%

-0.33%

-92.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.17%

-9.05%

-68.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.41%

1.91%

+15.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EUM и SPY

ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что EUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUMSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

2.79%

+5.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.94%

8.91%

+9.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

11.82%

+8.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

17.05%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

17.93%

+2.61%

Сравнение комиссий EUM и SPY

EUM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUM и SPY

Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets		4.54%3.98%4.22%3.86%0.82%0.00%0.15%1.35%0.88%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

EUM and SPY have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUM has higher volatility (8.73%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, EUM dropped -93.07% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.48% vs -10.22% for EUM. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.48% return vs -10.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for EUM.

EUM has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 0.98% for SPY.

EUM is categorized as Inverse Equities, while SPY is S&P 500. EUM tracks MSCI Emerging Markets Index (-100%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for EUM and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUM и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор