PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUM с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUM с SPY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EUM (ProShares Short MSCI Emerging Markets) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - EUM is a Inverse Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-100%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUM returned -10.61%/yr vs 15.75%/yr for SPY. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. EUM charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности EUM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUM показывает доходность -21.23%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.25%. За последние 10 лет акции EUM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -10.61% против 15.75% соответственно.

EUM

1 день
-1.02%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-21.23%
6 месяцев
-21.58%
1 год
-30.32%
3 года*
-15.89%
5 лет*
-5.11%
10 лет*
-10.61%

SPY

1 день
0.14%
1 месяц
-1.92%
С начала года
8.25%
6 месяцев
6.93%
1 год
22.29%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.99%
10 лет*
15.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUM и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets		-21.23%-22.61%-0.83%-3.89%21.11%-1.32%-24.37%-15.27%14.60%-28.08%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.25%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between EUM and SPY is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2007 г.

-0.74

The correlation between EUM and SPY has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUM и SPY

Секторы
EUM
SPY

Финансовые услуги

52.0%
11.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

EUM
52.0%
SPY
11.1%

Сырьевые материалы

EUM

-

SPY
1.7%

Коммуникационные услуги

EUM

-

SPY
10.6%

Потребительский циклический сектор

EUM

-

SPY
9.9%

Потребительский защитный сектор

EUM

-

SPY
4.5%

Энергетика

EUM

-

SPY
3.1%

Здравоохранение

EUM

-

SPY
8.3%

Промышленность

EUM

-

SPY
7.8%

Недвижимость

EUM

-

SPY
1.8%

Технологии

EUM

-

SPY
39.0%

Коммунальные услуги

EUM

-

SPY
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short MSCI Emerging Markets

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EUM:
EUM с QQQEUM с MSFDEUM с DOGEUM с TQQQEUM с CARDEUM с MSTZEUM с EFZ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

EUM vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUM
Ранг доходности на риск EUM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUM: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUMSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
1.80

-3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.99
2.46

-4.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.33

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.52

-3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.84

11.15

-12.99

EUM vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUM на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUM и SPY

Максимальная просадка EUM за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUMSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.19%

-55.19%

-38.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.23%

-8.88%

-24.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.97%

-18.76%

-29.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.87%

-24.50%

-26.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.83%

-33.72%

-34.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.89%

-3.08%

-89.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.20%

-9.03%

-68.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.56%

2.00%

+14.56%

Волатильность

Сравнение волатильности EUM и SPY

ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что EUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUMSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.91%

4.79%

+7.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.01%

9.80%

+11.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.14%

12.43%

+10.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.78%

17.15%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

17.95%

+2.76%

Сравнение комиссий EUM и SPY

EUM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUM и SPY

Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности SPY в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets		4.28%3.98%4.22%3.86%0.82%0.00%0.15%1.35%0.88%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.02%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

EUM and SPY have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUM has higher volatility (11.91%) compared to SPY (4.79%). In terms of maximum drawdown, EUM dropped -93.19% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.75% vs -10.61% for EUM. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.75% return vs -10.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for EUM.

EUM has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 1.02% for SPY.

EUM is categorized as Inverse Equities, while SPY is S&P 500. EUM tracks MSCI Emerging Markets Index (-100%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for EUM and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUM и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор