Сравнение EUM с MSFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD).
EUM и MSFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-100%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. MSFD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (-100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUM и MSFD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUM и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | -4.65% | -22.61% | -0.83% | -3.89% | 0.23% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 29.13% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, EUM показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 29.13%.
EUM
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.85%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -6.77%
- 1 год
- -23.48%
- 3 года*
- -10.11%
- 5 лет*
- -2.28%
- 10 лет*
- -8.57%
MSFD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 8.06%
- С начала года
- 29.13%
- 6 месяцев
- 39.43%
- 1 год
- 1.93%
- 3 года*
- -7.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUM и MSFD
EUM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSFD в 1.06%.
Доходность на риск
EUM vs. MSFD — Ранг доходности на риск
EUM
MSFD
Сравнение EUM c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUM | MSFD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | 0.07 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | 0.29 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.04 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.00 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -0.00 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUM | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | 0.07 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.39 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между EUM и MSFD составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUM и MSFD
Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности MSFD в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | 3.74% | 3.98% | 4.22% | 3.86% | 0.82% | 0.00% | 0.15% | 1.35% | 0.88% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.42% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EUM и MSFD
Максимальная просадка EUM за все время составила -92.17%, что больше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и MSFD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUM | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.17% | -59.90% | -32.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.57% | -34.84% | -3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.40% | -41.76% | -49.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.02% | -41.29% | -35.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.03% | 25.23% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUM и MSFD
ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что EUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUM | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 6.37% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | 18.82% | -3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.49% | 26.77% | -6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 25.76% | -7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 25.76% | -5.42% |