PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUM с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUM с TQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUM (ProShares Short MSCI Emerging Markets) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - EUM is a Inverse Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-100%), while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EUM returned -10.22%/yr vs 44.95%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EUM и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUM показывает доходность -21.40%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 61.91%. За последние 10 лет акции EUM уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -10.22% против 44.95% соответственно.

EUM

1 день
1.09%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-21.40%
6 месяцев
-22.97%
1 год
-32.85%
3 года*
-15.90%
5 лет*
-5.09%
10 лет*
-10.22%

TQQQ

1 день
-1.55%
1 месяц
26.46%
С начала года
61.91%
6 месяцев
54.01%
1 год
132.34%
3 года*
68.49%
5 лет*
27.97%
10 лет*
44.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUM и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets		-21.40%-22.61%-0.83%-3.89%21.11%-1.32%-24.37%-15.27%14.60%-28.08%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		61.91%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between EUM and TQQQ is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.67

The correlation between EUM and TQQQ shifts across timeframes, from -0.74 (1 year) to -0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EUM и TQQQ

Секторы
EUM
TQQQ

Финансовые услуги

47.1%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

EUM
47.1%
TQQQ
0.2%

Сырьевые материалы

EUM

-

TQQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

EUM

-

TQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

EUM

-

TQQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

EUM

-

TQQQ
7.7%

Энергетика

EUM

-

TQQQ
0.6%

Здравоохранение

EUM

-

TQQQ
4.2%

Промышленность

EUM

-

TQQQ
2.8%

Недвижимость

EUM

-

TQQQ
0.1%

Технологии

EUM

-

TQQQ
53.8%

Коммунальные услуги

EUM

-

TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short MSCI Emerging Markets

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с EUM:
EUM с QQQEUM с SPYEUM с MSFDEUM с DOGEUM с CARDEUM с MSTZEUM с FSKAX
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

EUM vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUM
Ранг доходности на риск EUM: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUM: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUM: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUM: 00
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUM c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUMTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.61
2.80

-4.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.42
3.01

-5.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.39

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

3.60

-4.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.91

11.77

-13.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUM vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUM на текущий момент составляет -1.61, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUM и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUMTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.61

2.80

-4.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.42

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

0.68

-1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.74

-1.09

Просадки

Сравнение просадок EUM и TQQQ

Максимальная просадка EUM за все время составила -93.07%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUMTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.07%

-81.66%

-11.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.25%

-36.97%

+2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.06%

-58.04%

+10.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.02%

-81.66%

+31.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.27%

-81.66%

+13.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.91%

-2.29%

-90.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.17%

-18.52%

-58.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.41%

11.28%

+6.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EUM и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) составляет 8.73%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что EUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUMTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

13.35%

-4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.94%

36.04%

-18.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

47.60%

-27.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

66.50%

-47.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

65.95%

-45.41%

Сравнение комиссий EUM и TQQQ

И EUM, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUM и TQQQ

Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности TQQQ в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets		4.54%3.98%4.22%3.86%0.82%0.00%0.15%1.35%0.88%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

EUM and TQQQ have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (13.35%) compared to EUM (8.73%). In terms of maximum drawdown, EUM dropped -93.07% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 44.95% vs -10.22% for EUM. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EUM has been the lower-risk option at 8.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 44.95% return vs -10.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUM and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

EUM has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 0.37% for TQQQ.

EUM is categorized as Inverse Equities, while TQQQ is Leveraged Equities. EUM tracks MSCI Emerging Markets Index (-100%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUM и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор