PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUM с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUM с TQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EUM (ProShares Short MSCI Emerging Markets) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - EUM is a Inverse Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-100%), while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EUM returned -9.08%/yr vs 41.62%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EUM и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUM показывает доходность -16.78%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 34.71%. За последние 10 лет акции EUM уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -9.08% против 41.62% соответственно.

EUM

1 день
2.11%
1 месяц
6.40%
6 месяцев
-11.71%
С начала года
-16.78%
1 год
-25.07%
3 года*
-13.17%
5 лет*
-4.72%
10 лет*
-9.08%

TQQQ

1 день
-4.97%
1 месяц
-11.29%
6 месяцев
30.60%
С начала года
34.71%
1 год
67.39%
3 года*
47.91%
5 лет*
18.79%
10 лет*
41.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUM и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets		-16.78%-22.61%-0.83%-3.89%21.11%-1.32%-24.37%-15.27%14.60%-28.08%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		34.71%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between EUM and TQQQ is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.67

The correlation between EUM and TQQQ shifts across timeframes, from -0.79 (1 year) to -0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EUM и TQQQ

Секторы
EUM
TQQQ

Финансовые услуги

31.5%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

EUM
31.5%
TQQQ
0.2%

Сырьевые материалы

EUM

-

TQQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

EUM

-

TQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

EUM

-

TQQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

EUM

-

TQQQ
7.7%

Энергетика

EUM

-

TQQQ
0.6%

Здравоохранение

EUM

-

TQQQ
4.2%

Промышленность

EUM

-

TQQQ
2.8%

Недвижимость

EUM

-

TQQQ
0.1%

Технологии

EUM

-

TQQQ
53.8%

Коммунальные услуги

EUM

-

TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short MSCI Emerging Markets

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с EUM:
EUM с QQQEUM с MSFDEUM с SPYEUM с DOGEUM с CARDEUM с EFZEUM с MSTZ
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL

Доходность на риск

EUM vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUM
Ранг доходности на риск EUM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUM: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUM: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUM: 22
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUM c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUMTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
1.22

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.52
1.73

-3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.22

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

1.83

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

5.57

-6.97

EUM vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUM на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUM и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUM и TQQQ

Максимальная просадка EUM за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUMTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.19%

-81.66%

-11.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.23%

-36.97%

+3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.97%

-58.04%

+10.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.87%

-81.66%

+30.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.12%

-81.66%

+15.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.49%

-18.71%

-73.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.24%

-18.48%

-58.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.85%

12.14%

+5.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EUM и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) составляет 9.82%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 22.28%. Это указывает на то, что EUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUMTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.82%

22.28%

-12.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.92%

46.14%

-24.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.11%

55.54%

-31.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.96%

67.78%

-47.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

66.40%

-45.65%

Сравнение комиссий EUM и TQQQ

И EUM, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUM и TQQQ

Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности TQQQ в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets		4.06%3.98%4.22%3.86%0.82%0.00%0.15%1.35%0.88%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.53%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

EUM and TQQQ have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (22.28%) compared to EUM (9.82%). In terms of maximum drawdown, EUM dropped -93.19% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 41.62% vs -9.08% for EUM. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EUM has been the lower-risk option at 9.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 41.62% return vs -9.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUM and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

EUM has the higher dividend yield at 4.06%, compared with 0.53% for TQQQ.

EUM is categorized as Inverse Equities, while TQQQ is Leveraged Equities. EUM tracks MSCI Emerging Markets Index (-100%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUM и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор