Сравнение EUM с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
EUM и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-100%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUM и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUM и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | -4.65% | -22.61% | -0.83% | -3.89% | 21.11% | -1.32% | -24.37% | -15.27% | 14.60% | -28.08% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EUM показывает доходность -4.65%, а QQQ немного ниже – -4.76%. За последние 10 лет акции EUM уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -8.57% против 18.99% соответственно.
EUM
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.85%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -6.77%
- 1 год
- -23.48%
- 3 года*
- -10.11%
- 5 лет*
- -2.28%
- 10 лет*
- -8.57%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUM и QQQ
EUM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
EUM vs. QQQ — Ранг доходности на риск
EUM
QQQ
Сравнение EUM c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUM | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | 1.07 | -2.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | 1.66 | -3.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.24 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 2.00 | -2.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 7.32 | -8.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUM | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | 1.07 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.59 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.42 | 0.86 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.38 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между EUM и QQQ составляет -0.69. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUM и QQQ
Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | 3.74% | 3.98% | 4.22% | 3.86% | 0.82% | 0.00% | 0.15% | 1.35% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок EUM и QQQ
Максимальная просадка EUM за все время составила -92.17%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUM | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.17% | -82.97% | -9.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.57% | -12.62% | -25.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.51% | -35.12% | -8.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.06% | -35.12% | -29.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.40% | -7.86% | -83.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.02% | -32.99% | -44.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.03% | 3.44% | +22.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUM и QQQ
ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что EUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUM | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 6.61% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | 12.82% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.49% | 22.70% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 22.38% | -3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 22.25% | -1.91% |