Сравнение EUM с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и Invesco QQQ (QQQ).
EUM и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-100%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EUM или QQQ.
Основные характеристики
| EUM | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.51% | 4.38% |
| Дох-ть за 1 год | -5.97% | 35.44% |
| Дох-ть за 3 года | 5.94% | 8.99% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.15% | 18.27% |
| Дох-ть за 10 лет | -5.59% | 18.12% |
| Коэф-т Шарпа | -0.38 | 2.12 |
| Дневная вол-ть | 14.93% | 16.27% |
| Макс. просадка | -90.95% | -82.98% |
| Current Drawdown | -88.58% | -4.36% |
Корреляция
Корреляция между EUM и QQQ составляет -0.70. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности EUM и QQQ
С начала года, EUM показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции EUM уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -5.59% против 18.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUM и QQQ
EUM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EUM c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUM и QQQ
Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности QQQ в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | 4.45% | 3.86% | 0.46% | 0.00% | 0.15% | 1.35% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок EUM и QQQ
Максимальная просадка EUM за все время составила -90.95%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EUM и QQQ
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) составляет 5.08%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что EUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.