PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUM с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUM с QQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EUM (ProShares Short MSCI Emerging Markets) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - EUM is a Inverse Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-100%), while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUM returned -9.08%/yr vs 21.01%/yr for QQQ. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. EUM charges 0.95%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности EUM и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUM показывает доходность -16.78%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции EUM уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -9.08% против 21.01% соответственно.

EUM

1 день
2.11%
1 месяц
6.40%
6 месяцев
-11.71%
С начала года
-16.78%
1 год
-25.07%
3 года*
-13.17%
5 лет*
-4.72%
10 лет*
-9.08%

QQQ

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.17%
6 месяцев
13.80%
С начала года
15.19%
1 год
27.28%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.26%
10 лет*
21.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUM и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets		-16.78%-22.61%-0.83%-3.89%21.11%-1.32%-24.37%-15.27%14.60%-28.08%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.19%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between EUM and QQQ is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2007 г.

-0.69

The correlation between EUM and QQQ shifts across timeframes, from -0.79 (1 year) to -0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EUM и QQQ

Секторы
EUM
QQQ

Финансовые услуги

31.5%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.7%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

EUM
31.5%
QQQ
0.2%

Сырьевые материалы

EUM

-

QQQ
1.0%

Коммуникационные услуги

EUM

-

QQQ
14.3%

Потребительский циклический сектор

EUM

-

QQQ
11.4%

Потребительский защитный сектор

EUM

-

QQQ
6.4%

Энергетика

EUM

-

QQQ
0.5%

Здравоохранение

EUM

-

QQQ
3.7%

Промышленность

EUM

-

QQQ
2.6%

Недвижимость

EUM

-

QQQ
0.1%

Технологии

EUM

-

QQQ
58.7%

Коммунальные услуги

EUM

-

QQQ
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short MSCI Emerging Markets

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с EUM:
EUM с MSFDEUM с SPYEUM с TQQQEUM с DOGEUM с CARDEUM с EFZEUM с MSTZ
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

EUM vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUM
Ранг доходности на риск EUM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUM: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUM: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUM: 22
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUM c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUMQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
1.47

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.52
2.00

-3.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.26

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

2.29

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

8.13

-9.54

EUM vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUM на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUM и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUM и QQQ

Максимальная просадка EUM за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUMQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.19%

-82.97%

-10.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.23%

-11.96%

-21.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.97%

-22.77%

-25.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.87%

-35.12%

-15.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.12%

-35.12%

-31.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.49%

-5.29%

-87.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.24%

-32.66%

-44.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.85%

3.36%

+14.49%

Волатильность

Сравнение волатильности EUM и QQQ

ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что EUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUMQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.82%

7.53%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.92%

15.52%

+6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.11%

18.69%

+5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.96%

22.81%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

22.44%

-1.69%

Сравнение комиссий EUM и QQQ

EUM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUM и QQQ

Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets		4.06%3.98%4.22%3.86%0.82%0.00%0.15%1.35%0.88%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

EUM and QQQ have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUM has higher volatility (9.82%) compared to QQQ (7.53%). In terms of maximum drawdown, EUM dropped -93.19% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.01% vs -9.08% for EUM. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 7.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.01% return vs -9.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for EUM.

EUM has the higher dividend yield at 4.06%, compared with 0.43% for QQQ.

EUM is categorized as Inverse Equities, while QQQ is Nasdaq-100. EUM tracks MSCI Emerging Markets Index (-100%), while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for EUM and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUM и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор