PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUM с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUM с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUM (ProShares Short MSCI Emerging Markets) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - EUM is a Inverse Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-100%), while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUM returned -10.22%/yr vs 21.84%/yr for QQQ. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. EUM charges 0.95%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности EUM и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUM показывает доходность -21.40%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%. За последние 10 лет акции EUM уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -10.22% против 21.84% соответственно.

EUM

1 день
1.09%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-21.40%
6 месяцев
-22.97%
1 год
-32.85%
3 года*
-15.90%
5 лет*
-5.09%
10 лет*
-10.22%

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUM и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets		-21.40%-22.61%-0.83%-3.89%21.11%-1.32%-24.37%-15.27%14.60%-28.08%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between EUM and QQQ is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2007 г.

-0.69

The correlation between EUM and QQQ shifts across timeframes, from -0.74 (1 year) to -0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EUM и QQQ

Секторы
EUM
QQQ

Финансовые услуги

47.1%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

EUM
47.1%
QQQ
0.2%

Сырьевые материалы

EUM

-

QQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

EUM

-

QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

EUM

-

QQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

EUM

-

QQQ
7.7%

Энергетика

EUM

-

QQQ
0.6%

Здравоохранение

EUM

-

QQQ
4.2%

Промышленность

EUM

-

QQQ
2.8%

Недвижимость

EUM

-

QQQ
0.1%

Технологии

EUM

-

QQQ
53.8%

Коммунальные услуги

EUM

-

QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short MSCI Emerging Markets

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с EUM:
EUM с SPYEUM с MSFDEUM с DOGEUM с TQQQEUM с CARDEUM с MSTZEUM с FSKAX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

EUM vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUM
Ранг доходности на риск EUM: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUM: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUM: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUM: 00
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUM c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUMQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.61
2.57

-4.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.42
3.37

-5.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.44

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

3.42

-4.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.91

13.14

-15.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUM vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUM на текущий момент составляет -1.61, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUM и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUMQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.61

2.57

-4.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.80

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

0.98

-1.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.41

-0.77

Просадки

Сравнение просадок EUM и QQQ

Максимальная просадка EUM за все время составила -93.07%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUMQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.07%

-82.97%

-10.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.25%

-11.96%

-22.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.06%

-22.77%

-24.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.02%

-35.12%

-14.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.27%

-35.12%

-33.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.91%

-0.74%

-92.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.17%

-32.78%

-44.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.41%

3.11%

+14.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EUM и QQQ

ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что EUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUMQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

4.51%

+4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.94%

12.10%

+5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

15.94%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

22.37%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

22.29%

-1.75%

Сравнение комиссий EUM и QQQ

EUM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUM и QQQ

Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets		4.54%3.98%4.22%3.86%0.82%0.00%0.15%1.35%0.88%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

EUM and QQQ have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUM has higher volatility (8.73%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, EUM dropped -93.07% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.84% vs -10.22% for EUM. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.84% return vs -10.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for EUM.

EUM has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 0.38% for QQQ.

EUM is categorized as Inverse Equities, while QQQ is Nasdaq-100. EUM tracks MSCI Emerging Markets Index (-100%), while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for EUM and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUM и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор