Сравнение EUM с DOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и ProShares Short Dow30 (DOG).
EUM и DOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-100%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUM и DOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUM и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | -4.65% | -22.61% | -0.83% | -3.89% | 21.11% | -1.32% | -24.37% | -15.27% | 14.60% | -28.08% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.89% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | 5.67% | -19.21% | -20.45% | -18.43% | 3.55% | -21.51% |
Доходность по периодам
С начала года, EUM показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у DOG с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции EUM превзошли акции DOG по среднегодовой доходности: -8.57% против -10.53% соответственно.
EUM
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.85%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -6.77%
- 1 год
- -23.48%
- 3 года*
- -10.11%
- 5 лет*
- -2.28%
- 10 лет*
- -8.57%
DOG
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- -7.19%
- 3 года*
- -5.99%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- -10.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUM и DOG
И EUM, и DOG имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EUM vs. DOG — Ранг доходности на риск
EUM
DOG
Сравнение EUM c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUM | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | -0.43 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | -0.49 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.93 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.31 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -0.43 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUM | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | -0.43 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.33 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.42 | -0.61 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.55 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между EUM и DOG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUM и DOG
Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности DOG в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | 3.74% | 3.98% | 4.22% | 3.86% | 0.82% | 0.00% | 0.15% | 1.35% | 0.88% | 0.00% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.22% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок EUM и DOG
Максимальная просадка EUM за все время составила -92.17%, примерно равная максимальной просадке DOG в -92.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и DOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUM | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.17% | -92.59% | +0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.57% | -22.70% | -15.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.51% | -33.06% | -10.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.06% | -70.38% | +5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.40% | -91.99% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.02% | -66.17% | -10.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.03% | 16.51% | +9.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUM и DOG
ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что EUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUM | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 5.02% | +4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | 9.25% | +6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.49% | 16.80% | +3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 14.73% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 17.46% | +2.88% |