Сравнение EUM с DOG
EUM (ProShares Short MSCI Emerging Markets) and DOG (ProShares Short Dow30) are both Inverse Equities funds from ProShares - EUM tracks the MSCI Emerging Markets Index (-100%) while DOG tracks the DJ Industrial Average (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EUM returned -9.14%/yr vs -11.32%/yr for DOG. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EUM и DOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUM показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у DOG с доходностью -9.94%. За последние 10 лет акции EUM превзошли акции DOG по среднегодовой доходности: -9.14% против -11.32% соответственно.
EUM
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 2.39%
- 6 месяцев
- -13.05%
- С начала года
- -18.85%
- 1 год
- -27.08%
- 3 года*
- -14.30%
- 5 лет*
- -5.72%
- 10 лет*
- -9.14%
- Всё время*
- -9.70%
DOG
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -7.70%
- С начала года
- -9.94%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- -9.42%
- 5 лет*
- -6.15%
- 10 лет*
- -11.32%
- Всё время*
- -10.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $46.08M | $39.92M | $42.43M | |
| $2.31M | $2.06M | $1.78M |
Сравнение доходности по годам EUM и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | -18.85% | -22.61% | -0.83% | -3.89% | 21.11% | -1.32% | -24.37% | -15.27% | 14.60% | -28.08% |
DOG ProShares Short Dow30 | -9.94% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | 5.67% | -19.21% | -20.45% | -18.43% | 3.55% | -21.51% |
Correlation
The correlation between EUM and DOG is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2007 г. | 0.68 |
The correlation between EUM and DOG shifts across timeframes, from 0.52 (3 years) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов EUM и DOG
Секторы
EUM
DOG
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
EUM
DOG
Сырьевые материалы
EUM
-
DOG
-
Коммуникационные услуги
EUM
-
DOG
-
Потребительский циклический сектор
EUM
-
DOG
-
Потребительский защитный сектор
EUM
-
DOG
-
Энергетика
EUM
-
DOG
-
Здравоохранение
EUM
-
DOG
-
Промышленность
EUM
-
DOG
-
Недвижимость
EUM
-
DOG
-
Технологии
EUM
-
DOG
-
Коммунальные услуги
EUM
-
DOG
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUM vs. DOG — Ранг доходности на риск
EUM
DOG
Сравнение EUM c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUM | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.81 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.98 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.95 | +0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUM и DOG
Максимальная просадка EUM за все время составила -93.19%, примерно равная максимальной просадке DOG в -93.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и DOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUM | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -93.05% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.02% | -16.13% | -15.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.97% | -32.32% | -15.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.87% | -37.28% | -13.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.12% | -70.70% | +4.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.68% | -93.05% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.29% | -66.60% | -10.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.81% | 8.11% | +9.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUM и DOG
ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что EUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUM | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 4.20% | +4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.64% | 10.11% | +12.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.95% | 12.59% | +12.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.09% | 14.86% | +5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 17.50% | +3.36% |
Сравнение комиссий EUM и DOG
И EUM, и DOG имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUM и DOG
Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности DOG в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.50% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | 4.16% | 3.98% | 4.22% | 3.86% | 0.82% | 0.00% | 0.15% | 1.35% | 0.88% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUM and DOG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EUM has higher volatility (8.53%) compared to DOG (4.20%). In terms of maximum drawdown, EUM dropped -93.19% vs DOG's -93.05%.
On 10-year performance, EUM leads with -9.14% vs -11.32% for DOG. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EUM has performed better with a -9.14% return vs -11.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EUM and DOG have the same expense ratio: 0.95% per year.
EUM has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 3.50% for DOG.
EUM tracks MSCI Emerging Markets Index (-100%), while DOG tracks DJ Industrial Average (-100%).
EUM currently has the higher Sharpe Ratio (-1.09 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUM и DOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор