Сравнение EUM с CARD
EUM (ProShares Short MSCI Emerging Markets) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds - EUM tracks the MSCI Emerging Markets Index (-100%) while CARD tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, EUM returned -13.79%/yr vs -48.65%/yr for CARD. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EUM и CARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUM показывает доходность -18.50%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью -13.01%.
EUM
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 5.91%
- 6 месяцев
- -14.00%
- С начала года
- -18.50%
- 1 год
- -26.86%
- 3 года*
- -13.79%
- 5 лет*
- -5.11%
- 10 лет*
- -9.35%
CARD
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- -7.95%
- 6 месяцев
- -5.26%
- С начала года
- -13.01%
- 1 год
- -39.30%
- 3 года*
- -48.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUM и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | -18.50% | -22.61% | -0.83% | -0.61% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -13.01% | -60.21% | -58.19% | -32.77% |
Correlation
The correlation between EUM and CARD is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.50 |
The correlation between EUM and CARD has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUM vs. CARD — Ранг доходности на риск
EUM
CARD
Сравнение EUM c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUM | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.94 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.94 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | -1.40 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUM и CARD
Максимальная просадка EUM за все время составила -93.19%, примерно равная максимальной просадке CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и CARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUM | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -93.51% | +0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.23% | -42.02% | +8.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.97% | -93.51% | +45.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.65% | -93.46% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.24% | -69.22% | -8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.77% | 28.05% | -10.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUM и CARD
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) составляет 10.35%, в то время как у Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) волатильность равна 21.51%. Это указывает на то, что EUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUM | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 21.51% | -11.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.83% | 53.52% | -31.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.02% | 70.63% | -46.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.95% | 80.32% | -60.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.75% | 80.32% | -59.57% |
Сравнение комиссий EUM и CARD
И EUM, и CARD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUM и CARD
Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, тогда как CARD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | 4.14% | 3.98% | 4.22% | 3.86% | 0.82% | 0.00% | 0.15% | 1.35% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
EUM and CARD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (21.51%) compared to EUM (10.35%). In terms of maximum drawdown, EUM dropped -93.19% vs CARD's -93.51%.
On 3-year performance, EUM leads with -13.79% vs -48.65% for CARD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EUM has been the lower-risk option at 10.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EUM has performed better with a -13.79% return vs -48.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EUM and CARD have the same expense ratio: 0.95% per year.
EUM has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 0.00% for CARD.
EUM tracks MSCI Emerging Markets Index (-100%), while CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). They also come from different issuers: ProShares and Max.
CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUM и CARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор