Сравнение EUM с CARD
EUM (ProShares Short MSCI Emerging Markets) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds - EUM tracks the MSCI Emerging Markets Index (-100%) while CARD tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, EUM returned -14.30%/yr vs -49.96%/yr for CARD. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EUM и CARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUM показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью -13.75%.
EUM
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 2.39%
- 6 месяцев
- -13.05%
- С начала года
- -18.85%
- 1 год
- -27.08%
- 3 года*
- -14.30%
- 5 лет*
- -5.72%
- 10 лет*
- -9.14%
- Всё время*
- -9.70%
CARD
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- -10.02%
- С начала года
- -13.75%
- 1 год
- -39.84%
- 3 года*
- -49.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -52.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $45.49K | $48.65K | $45.76K | |
| $2.31M | $2.06M | $1.78M |
Сравнение доходности по годам EUM и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | -18.85% | -22.61% | -0.83% | -0.61% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -13.75% | -60.21% | -58.19% | -32.77% |
Correlation
The correlation between EUM and CARD is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.49 |
The correlation between EUM and CARD has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUM vs. CARD — Ранг доходности на риск
EUM
CARD
Сравнение EUM c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUM | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.95 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.92 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.46 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUM и CARD
Максимальная просадка EUM за все время составила -93.19%, примерно равная максимальной просадке CARD в -93.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и CARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUM | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -93.74% | +0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.02% | -43.65% | +11.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.97% | -93.74% | +45.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.68% | -93.52% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.29% | -69.65% | -7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.81% | 27.80% | -9.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUM и CARD
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) составляет 8.53%, в то время как у Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) волатильность равна 22.37%. Это указывает на то, что EUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUM | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 22.37% | -13.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.64% | 54.65% | -32.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.95% | 71.96% | -47.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.09% | 80.41% | -60.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 80.41% | -59.55% |
Сравнение комиссий EUM и CARD
И EUM, и CARD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUM и CARD
Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, тогда как CARD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | 4.16% | 3.98% | 4.22% | 3.86% | 0.82% | 0.00% | 0.15% | 1.35% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
EUM and CARD have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (22.37%) compared to EUM (8.53%). In terms of maximum drawdown, EUM dropped -93.19% vs CARD's -93.74%.
On 3-year performance, EUM leads with -14.30% vs -49.96% for CARD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EUM has been the lower-risk option at 8.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EUM has performed better with a -14.30% return vs -49.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EUM and CARD have the same expense ratio: 0.95% per year.
EUM has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 0.00% for CARD.
EUM tracks MSCI Emerging Markets Index (-100%), while CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). They also come from different issuers: ProShares and Max.
CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUM и CARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор