Сравнение EUM с CARD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD).
EUM и CARD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-100%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. CARD - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUM и CARD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUM и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | -4.65% | -22.61% | -0.83% | -1.20% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 24.67% | -60.21% | -58.19% | -30.38% |
Доходность по периодам
С начала года, EUM показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью 24.67%.
EUM
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.85%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -6.77%
- 1 год
- -23.48%
- 3 года*
- -10.11%
- 5 лет*
- -2.28%
- 10 лет*
- -8.57%
CARD
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 12.54%
- С начала года
- 24.67%
- 6 месяцев
- 27.27%
- 1 год
- -53.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUM и CARD
И EUM, и CARD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EUM vs. CARD — Ранг доходности на риск
EUM
CARD
Сравнение EUM c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUM | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | -0.65 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | -0.66 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.92 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.71 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -0.84 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUM | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | -0.65 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.63 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между EUM и CARD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUM и CARD
Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, тогда как CARD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | 3.74% | 3.98% | 4.22% | 3.86% | 0.82% | 0.00% | 0.15% | 1.35% | 0.88% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EUM и CARD
Максимальная просадка EUM за все время составила -92.17%, примерно равная максимальной просадке CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и CARD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUM | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.17% | -93.51% | +1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.57% | -77.41% | +38.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.40% | -90.63% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.02% | -66.65% | -10.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.03% | 65.69% | -39.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUM и CARD
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) составляет 9.82%, в то время как у Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) волатильность равна 24.83%. Это указывает на то, что EUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUM | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 24.83% | -15.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | 52.66% | -37.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.49% | 82.45% | -61.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 80.91% | -62.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 80.91% | -60.57% |