PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EUM с CARD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EUM и CARD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUM и CARD


2026 (YTD)202520242023
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets
-4.65%-22.61%-0.83%-1.20%
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN
24.67%-60.21%-58.19%-30.38%

Доходность по периодам

С начала года, EUM показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью 24.67%.


EUM

1 день
-0.68%
1 месяц
6.85%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-6.77%
1 год
-23.48%
3 года*
-10.11%
5 лет*
-2.28%
10 лет*
-8.57%

CARD

1 день
-1.85%
1 месяц
12.54%
С начала года
24.67%
6 месяцев
27.27%
1 год
-53.25%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short MSCI Emerging Markets

Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN

Сравнение комиссий EUM и CARD

И EUM, и CARD имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

EUM vs. CARD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EUM
Ранг доходности на риск EUM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUM: 55
Ранг коэф-та Мартина

CARD
Ранг доходности на риск CARD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARD: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUM c CARD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EUMCARDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.15

-0.65

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.65

-0.66

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.80

0.92

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

-0.71

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

-0.84

-0.07

EUM vs. CARD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUM на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа CARD равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUM и CARD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EUMCARDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

-0.65

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

-0.63

+0.30

Корреляция

Корреляция между EUM и CARD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EUM и CARD

Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, тогда как CARD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets
3.74%3.98%4.22%3.86%0.82%0.00%0.15%1.35%0.88%
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EUM и CARD

Максимальная просадка EUM за все время составила -92.17%, примерно равная максимальной просадке CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и CARD.


Загрузка...

Показатели просадок


EUMCARDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.17%

-93.51%

+1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.57%

-77.41%

+38.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.40%

-90.63%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.02%

-66.65%

-10.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.03%

65.69%

-39.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EUM и CARD

Текущая волатильность для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) составляет 9.82%, в то время как у Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) волатильность равна 24.83%. Это указывает на то, что EUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EUMCARDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.82%

24.83%

-15.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.41%

52.66%

-37.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.49%

82.45%

-61.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

80.91%

-62.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

80.91%

-60.57%