Сравнение EUFN с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
EUFN и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUFN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials Index. Фонд был запущен 20 янв. 2010 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUFN и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUFN и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | -4.18% | 65.73% | 17.20% | 26.15% | -8.78% | 19.13% | -8.55% | 20.73% | -23.14% | 26.94% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, EUFN показывает доходность -4.18%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции EUFN превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 11.85% против -1.39% соответственно.
EUFN
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -4.18%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 30.08%
- 5 лет*
- 18.09%
- 10 лет*
- 11.85%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUFN и TLT
EUFN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
EUFN vs. TLT — Ранг доходности на риск
EUFN
TLT
Сравнение EUFN c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUFN | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | -0.13 | +1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | -0.10 | +1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.99 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | -0.06 | +2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | -0.13 | +7.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUFN | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | -0.13 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | -0.37 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | -0.09 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.26 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между EUFN и TLT составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUFN и TLT
Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.73% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок EUFN и TLT
Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUFN | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.25% | -48.35% | -4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -9.23% | -5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.15% | -43.70% | +8.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.25% | -48.35% | -4.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.52% | -40.23% | +31.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -13.62% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 4.39% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUFN и TLT
iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что EUFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUFN | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.36% | 3.71% | +5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 6.61% | +8.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 11.40% | +10.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 15.88% | +5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 14.93% | +9.60% |