PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUFN с SPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUFN с SPAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) and SPAX (Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF) are both exchange-traded funds - EUFN is a Financials Equities fund tracking the MSCI Europe Financials Index, while SPAX is a Event Driven fund actively managed by Toroso Investments. EUFN is passively managed, while SPAX is actively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. EUFN charges 0.48%/yr vs 0.85%/yr for SPAX.

Доходность

Сравнение доходности EUFN и SPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EUFN

1 день
-2.03%
1 месяц
2.59%
С начала года
1.54%
6 месяцев
8.77%
1 год
23.06%
3 года*
30.91%
5 лет*
17.47%
10 лет*
11.98%

SPAX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUFN и SPAX

2026 (YTD)20252024202320222021
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		1.54%65.73%17.20%26.15%-8.78%3.52%
SPAX
Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF		0.00%0.02%5.11%6.63%1.25%2.19%

Correlation

The correlation between EUFN and SPAX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.07

Сравнение распределения секторов EUFN и SPAX

Секторы
EUFN
SPAX

Финансовые услуги

97.3%
100.0%

Технологии

1.1%

-

Промышленность

0.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EUFN
97.3%
SPAX
100.0%

Технологии

EUFN
1.1%
SPAX

-

Промышленность

EUFN
0.4%
SPAX

-

Потребительский циклический сектор

EUFN
0.2%
SPAX

-

Сырьевые материалы

EUFN

-

SPAX

-

Коммуникационные услуги

EUFN

-

SPAX

-

Потребительский защитный сектор

EUFN

-

SPAX

-

Энергетика

EUFN

-

SPAX

-

Здравоохранение

EUFN

-

SPAX

-

Недвижимость

EUFN

-

SPAX

-

Коммунальные услуги

EUFN

-

SPAX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Financials ETF

Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF

Часто сравнивают с EUFN:
EUFN с XLFEUFN с FDDEUFN с SPYEUFN с GSIBEUFN с EURLEUFN с IEUREUFN с EIRL
Часто сравнивают с SPAX:
SPAX с FXAIXSPAX с SPYSPAX с JEPQSPAX с JEPISPAX с FZROXSPAX с FSPTXSPAX с SGOV

Доходность на риск

EUFN vs. SPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SPAX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUFN c SPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUFNSPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.49

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUFN vs. SPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUFNSPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

—

—

Просадки

Сравнение просадок EUFN и SPAX

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUFNSPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.25%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.56%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EUFN и SPAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUFNSPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.75%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.80%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.55%

—

—

Сравнение комиссий EUFN и SPAX

EUFN берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии SPAX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUFN и SPAX

Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, тогда как SPAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		3.52%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%
SPAX
Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF		0.00%0.00%5.50%7.54%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUFN and SPAX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUFN is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUFN is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.85% for SPAX.

EUFN has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.00% for SPAX.

EUFN is categorized as Financials Equities, while SPAX is Event Driven. They also come from different issuers: iShares and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.48% for EUFN and 0.85% for SPAX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUFN и SPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор