PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EUFN с SPAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EUFNSPAX
Дох-ть с нач. г.19.60%4.21%
Дох-ть за 1 год35.32%4.97%
Дох-ть за 3 года10.04%4.14%
Коэф-т Шарпа2.481.00
Коэф-т Сортино3.221.57
Коэф-т Омега1.411.21
Коэф-т Кальмара4.512.49
Коэф-т Мартина14.9411.49
Индекс Язвы2.47%0.46%
Дневная вол-ть14.89%5.22%
Макс. просадка-53.25%-8.88%
Текущая просадка-3.04%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между EUFN и SPAX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EUFN и SPAX

С начала года, EUFN показывает доходность 19.60%, что значительно выше, чем у SPAX с доходностью 4.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.82%
3.52%
EUFN
SPAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EUFN и SPAX

EUFN берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии SPAX в 0.85%.


SPAX
Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF
График комиссии SPAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии EUFN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EUFN c SPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EUFN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EUFN, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EUFN, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EUFN, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EUFN, с текущим значением в 4.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EUFN, с текущим значением в 14.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.94
SPAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPAX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPAX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPAX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPAX, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPAX, с текущим значением в 11.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.49

Сравнение коэффициента Шарпа EUFN и SPAX

Показатель коэффициента Шарпа EUFN на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа SPAX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUFN и SPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.48
1.00
EUFN
SPAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUFN и SPAX

Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности SPAX в 10.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF
4.51%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%3.35%1.59%
SPAX
Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF
10.18%7.54%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EUFN и SPAX

Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что больше максимальной просадки SPAX в -8.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и SPAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.04%
0
EUFN
SPAX

Волатильность

Сравнение волатильности EUFN и SPAX

iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что EUFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.08%
2.32%
EUFN
SPAX