PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EUFN с SPAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EUFN и SPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.39%
2.18%
EUFN
SPAX

Доходность по периодам

С начала года, EUFN показывает доходность 16.64%, что значительно выше, чем у SPAX с доходностью 3.69%.


EUFN

С начала года

16.64%

1 месяц

-4.21%

6 месяцев

1.40%

1 год

24.56%

5 лет (среднегодовая)

9.29%

10 лет (среднегодовая)

4.41%

SPAX

С начала года

3.69%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

2.18%

1 год

4.62%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


EUFNSPAX
Коэф-т Шарпа1.650.87
Коэф-т Сортино2.191.35
Коэф-т Омега1.281.18
Коэф-т Кальмара3.052.18
Коэф-т Мартина9.299.62
Индекс Язвы2.68%0.48%
Дневная вол-ть15.08%5.27%
Макс. просадка-53.25%-8.88%
Текущая просадка-5.44%-0.64%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EUFN и SPAX

EUFN берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии SPAX в 0.85%.


SPAX
Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF
График комиссии SPAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии EUFN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между EUFN и SPAX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EUFN c SPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EUFN, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.650.87
Коэффициент Сортино EUFN, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.191.35
Коэффициент Омега EUFN, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.281.18
Коэффициент Кальмара EUFN, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.052.18
Коэффициент Мартина EUFN, с текущим значением в 9.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.299.62
EUFN
SPAX

Показатель коэффициента Шарпа EUFN на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа SPAX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUFN и SPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.65
0.87
EUFN
SPAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUFN и SPAX

Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности SPAX в 10.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF
4.62%5.00%4.23%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%3.35%1.59%
SPAX
Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF
10.23%7.54%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EUFN и SPAX

Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что больше максимальной просадки SPAX в -8.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и SPAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.44%
-0.64%
EUFN
SPAX

Волатильность

Сравнение волатильности EUFN и SPAX

iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что EUFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.75%
1.57%
EUFN
SPAX