Сравнение EUFN с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
EUFN и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUFN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials Index. Фонд был запущен 20 янв. 2010 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUFN и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUFN и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | -4.18% | 65.73% | 17.20% | 26.15% | -8.78% | 19.13% | -8.55% | 20.73% | -23.14% | 26.94% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, EUFN показывает доходность -4.18%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции EUFN уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 11.85% против 28.39% соответственно.
EUFN
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -4.18%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 30.08%
- 5 лет*
- 18.09%
- 10 лет*
- 11.85%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUFN и SOXX
EUFN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
EUFN vs. SOXX — Ранг доходности на риск
EUFN
SOXX
Сравнение EUFN c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUFN | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 2.03 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.63 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.38 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 4.44 | -2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 16.46 | -9.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUFN | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.03 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.54 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.86 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.37 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между EUFN и SOXX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUFN и SOXX
Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.73% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок EUFN и SOXX
Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUFN | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.25% | -70.21% | +16.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -18.27% | +3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.15% | -45.75% | +10.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.25% | -45.75% | -7.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.52% | -7.95% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -20.10% | +5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 4.92% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUFN и SOXX
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) составляет 9.36%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что EUFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUFN | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.36% | 12.83% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 26.41% | -11.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 40.12% | -17.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 35.48% | -13.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 32.98% | -8.45% |