PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUFN с KBWP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUFN с KBWP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP).

EUFN и KBWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUFN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials Index. Фонд был запущен 20 янв. 2010 г.. KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUFN и KBWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUFN и KBWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		-6.04%65.73%17.20%26.15%-8.78%19.13%-8.55%20.73%-23.14%26.94%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-5.76%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%8.86%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EUFN показывает доходность -6.04%, а KBWP немного выше – -5.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EUFN имеют среднегодовую доходность 11.63%, а акции KBWP немного отстают с 11.51%.

EUFN

1 день
4.25%
1 месяц
-7.58%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
2.94%
1 год
27.35%
3 года*
29.23%
5 лет*
17.62%
10 лет*
11.63%

KBWP

1 день
0.13%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-2.54%
1 год
-2.65%
3 года*
14.71%
5 лет*
11.89%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Financials ETF

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Часто сравнивают с EUFN:
EUFN с XLFEUFN с FDDEUFN с SPYEUFN с EURLEUFN с GSIBEUFN с IEUREUFN с EIRL
Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с PSCFKBWP с VOOKBWP с ACGLKBWP с TRV

Сравнение комиссий EUFN и KBWP

EUFN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии KBWP в 0.35%.

EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Доходность на риск

EUFN vs. KBWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUFN c KBWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUFNKBWPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

-0.14

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

-0.06

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

0.99

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

-0.14

+1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.10

-0.37

+6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUFN vs. KBWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUFN на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа KBWP равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUFN и KBWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUFNKBWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

-0.14

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.65

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.56

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.71

-0.46

Корреляция

Корреляция между EUFN и KBWP составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUFN и KBWP

Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности KBWP в 1.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		3.80%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		1.97%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%

Просадки

Сравнение просадок EUFN и KBWP

Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что больше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и KBWP.

Загрузка...

Показатели просадок

EUFNKBWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.25%

-39.76%

-13.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-11.59%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.15%

-17.00%

-18.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.25%

-39.76%

-13.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.30%

-6.54%

-3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.68%

-4.35%

-10.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

4.48%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EUFN и KBWP

iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что EUFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUFNKBWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.84%

4.31%

+5.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.70%

11.79%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.21%

19.27%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

18.49%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

20.65%

+3.88%