PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUFN с IAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUFN с IAT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) and IAT (iShares U.S. Regional Banks ETF) are both Financials Equities funds from iShares - EUFN tracks the MSCI Europe Financials Index (Net) while IAT tracks the Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUFN returned 14.40%/yr vs 9.84%/yr for IAT. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUFN charges 0.49%/yr vs 0.42%/yr for IAT.

Доходность

Сравнение доходности EUFN и IAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUFN показывает доходность 12.15%, что значительно ниже, чем у IAT с доходностью 19.57%. За последние 10 лет акции EUFN превзошли акции IAT по среднегодовой доходности: 14.40% против 9.84% соответственно.

EUFN

1 день
-0.25%
1 месяц
4.05%
6 месяцев
11.55%
С начала года
12.15%
1 год
32.81%
3 года*
32.72%
5 лет*
21.84%
10 лет*
14.40%

IAT

1 день
2.00%
1 месяц
8.29%
6 месяцев
15.61%
С начала года
19.57%
1 год
31.32%
3 года*
26.05%
5 лет*
6.40%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUFN и IAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		12.15%65.73%17.20%26.15%-8.78%19.13%-8.55%20.73%-23.14%26.94%
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		19.57%13.05%24.36%-8.53%-20.61%38.89%-7.60%31.38%-17.45%10.42%

Correlation

The correlation between EUFN and IAT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2010 г.

0.62

The correlation between EUFN and IAT shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.62 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EUFN и IAT

Секторы
EUFN
IAT

Финансовые услуги

97.9%
100.0%

Технологии

1.0%

-

Промышленность

0.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EUFN
97.9%
IAT
100.0%

Технологии

EUFN
1.0%
IAT

-

Промышленность

EUFN
0.4%
IAT

-

Потребительский циклический сектор

EUFN
0.2%
IAT

-

Сырьевые материалы

EUFN

-

IAT

-

Коммуникационные услуги

EUFN

-

IAT

-

Потребительский защитный сектор

EUFN

-

IAT

-

Энергетика

EUFN

-

IAT

-

Здравоохранение

EUFN

-

IAT

-

Недвижимость

EUFN

-

IAT

-

Коммунальные услуги

EUFN

-

IAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Financials ETF

iShares U.S. Regional Banks ETF

Часто сравнивают с EUFN:
EUFN с XLFEUFN с FDDEUFN с GSIBEUFN с SPYEUFN с EURLEUFN с EIRLEUFN с IEUR
Часто сравнивают с IAT:
IAT с KREIAT с KCEIAT с MTBIAT с PKWIAT с XLFIAT с JPMIAT с SPY

Доходность на риск

EUFN vs. IAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IAT
Ранг доходности на риск IAT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAT: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUFN c IAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUFNIATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.44

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
1.97

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

1.80

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.81

4.59

+3.22

EUFN vs. IAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUFN на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAT равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUFN и IAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUFN и IAT

Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что меньше максимальной просадки IAT в -77.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и IAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUFNIATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.25%

-77.22%

+23.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-17.49%

+2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-29.29%

+13.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.15%

-55.55%

+20.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.25%

-55.55%

+2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

0.00%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.46%

-26.83%

+12.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

6.84%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности EUFN и IAT

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) составляет 4.72%, в то время как у iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что EUFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUFNIATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

5.56%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.33%

16.40%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

21.86%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

28.87%

-7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.68%

30.66%

-6.98%

Сравнение комиссий EUFN и IAT

EUFN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IAT в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUFN и IAT

Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности IAT в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		4.09%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		2.48%2.94%2.95%3.56%3.12%1.88%2.87%2.49%2.48%1.55%1.52%1.78%

Часто задаваемые вопросы

EUFN and IAT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAT has higher volatility (5.56%) compared to EUFN (4.72%). In terms of maximum drawdown, EUFN dropped -53.25% vs IAT's -77.22%.

On 10-year performance, EUFN leads with 14.40% vs 9.84% for IAT. On fees, IAT is cheaper at 0.42% per year. On volatility, EUFN has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EUFN has performed better with a 14.40% return vs 9.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAT is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.49% for EUFN.

EUFN has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 2.48% for IAT.

EUFN tracks MSCI Europe Financials Index (Net), while IAT tracks Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Their fees differ too: 0.49% for EUFN and 0.42% for IAT.

EUFN currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUFN и IAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор