Сравнение GSIB с KXI
GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) and KXI (iShares Global Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes, while KXI is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Global Consumer Staples Index. GSIB is actively managed, while KXI is passively managed. Over the past year, GSIB returned 45.11% vs 9.92% for KXI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. GSIB charges 0.35%/yr vs 0.46%/yr for KXI.
Доходность
Сравнение доходности GSIB и KXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSIB показывает доходность 18.96%, что значительно выше, чем у KXI с доходностью 8.77%.
GSIB
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 15.32%
- С начала года
- 18.96%
- 1 год
- 45.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KXI
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 1.62%
- 6 месяцев
- 5.19%
- С начала года
- 8.77%
- 1 год
- 9.92%
- 3 года*
- 6.96%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 5.78%
Сравнение доходности по годам GSIB и KXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 18.96% | 61.67% | 32.86% | 1.75% |
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 8.77% | 9.68% | 4.20% | 2.04% |
Correlation
The correlation between GSIB and KXI is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г. | 0.24 |
The correlation between GSIB and KXI shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов GSIB и KXI
Секторы
GSIB
KXI
Финансовые услуги
-
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
GSIB
KXI
-
Технологии
GSIB
KXI
-
Сырьевые материалы
GSIB
-
KXI
-
Коммуникационные услуги
GSIB
-
KXI
-
Потребительский циклический сектор
GSIB
-
KXI
Потребительский защитный сектор
GSIB
-
KXI
Энергетика
GSIB
-
KXI
-
Здравоохранение
GSIB
-
KXI
-
Промышленность
GSIB
-
KXI
-
Недвижимость
GSIB
-
KXI
-
Коммунальные услуги
GSIB
-
KXI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSIB vs. KXI — Ранг доходности на риск
GSIB
KXI
Сравнение GSIB c KXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSIB | KXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.14 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 0.97 | +2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 1.96 | +9.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSIB и KXI
Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки KXI в -42.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и KXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSIB | KXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -42.27% | +24.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -10.24% | -3.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -4.40% | +3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -5.37% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 5.09% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIB и KXI
Текущая волатильность для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) составляет 4.36%, в то время как у iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что GSIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSIB | KXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 5.30% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.58% | 10.46% | +4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.52% | 12.66% | +4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 12.65% | +5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 13.75% | +4.64% |
Сравнение комиссий GSIB и KXI
GSIB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KXI в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIB и KXI
Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности KXI в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.60% | 1.91% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 2.31% | 2.29% | 2.51% | 2.99% | 1.98% | 2.26% | 2.34% | 2.17% | 2.97% | 2.17% | 2.34% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
GSIB and KXI have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KXI has higher volatility (5.30%) compared to GSIB (4.36%). In terms of maximum drawdown, GSIB dropped -17.71% vs KXI's -42.27%.
On 1-year performance, GSIB leads with 45.11% vs 9.92% for KXI. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 45.11% return vs 9.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.46% for KXI.
KXI has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 1.60% for GSIB.
GSIB is categorized as Financials Equities, while KXI is Consumer Staples Equities. They also come from different issuers: Themes and iShares. Their fees differ too: 0.35% for GSIB and 0.46% for KXI.
GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSIB и KXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор