PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSIB с KXI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSIB с KXI

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI).

GSIB и KXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. KXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSIB или KXI.

Корреляция

Корреляция между GSIB и KXI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GSIB и KXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSIB:

1.72

KXI:

0.58

Коэф-т Сортино

GSIB:

2.35

KXI:

1.07

Коэф-т Омега

GSIB:

1.34

KXI:

1.13

Коэф-т Кальмара

GSIB:

2.20

KXI:

0.86

Коэф-т Мартина

GSIB:

10.43

KXI:

2.29

Индекс Язвы

GSIB:

3.73%

KXI:

3.83%

Дневная вол-ть

GSIB:

21.72%

KXI:

12.88%

Макс. просадка

GSIB:

-17.71%

KXI:

-42.27%

Текущая просадка

GSIB:

-0.12%

KXI:

-0.71%

Доходность по периодам

С начала года, GSIB показывает доходность 22.62%, что значительно выше, чем у KXI с доходностью 9.31%.

GSIB

С начала года

22.62%

1 месяц

13.77%

6 месяцев

24.47%

1 год

36.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

KXI

С начала года

9.31%

1 месяц

0.03%

6 месяцев

8.26%

1 год

7.71%

5 лет

7.92%

10 лет

5.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GSIB и KXI

GSIB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KXI в 0.46%.

KXI
iShares Global Consumer Staples ETF
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSIB и KXI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIB
Ранг риск-скорректированной доходности GSIB, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSIB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
KXI
Ранг риск-скорректированной доходности KXI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KXI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KXI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KXI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KXI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KXI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSIB c KXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GSIB на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа KXI равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIB и KXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIB и KXI

Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности KXI в 2.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.36%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		2.30%2.51%2.99%1.98%2.26%2.34%2.17%2.98%2.17%2.34%2.20%2.35%

Просадки

Сравнение просадок GSIB и KXI

Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки KXI в -42.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и KXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GSIB и KXI

Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) имеют волатильность 4.30% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...