PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EIRL с EWZS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIRL с EWZS

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS).

EIRL и EWZS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIRL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. EWZS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIRL или EWZS.

Корреляция

Корреляция между EIRL и EWZS составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EIRL и EWZS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EIRL:

-0.39

EWZS:

-0.22

Коэф-т Сортино

EIRL:

-0.37

EWZS:

-0.19

Коэф-т Омега

EIRL:

0.95

EWZS:

0.98

Коэф-т Кальмара

EIRL:

-0.29

EWZS:

-0.16

Коэф-т Мартина

EIRL:

-0.63

EWZS:

-0.55

Индекс Язвы

EIRL:

10.60%

EWZS:

16.15%

Дневная вол-ть

EIRL:

19.15%

EWZS:

31.53%

Макс. просадка

EIRL:

-46.48%

EWZS:

-79.23%

Текущая просадка

EIRL:

-9.84%

EWZS:

-40.49%

Доходность по периодам

С начала года, EIRL показывает доходность 6.76%, что значительно ниже, чем у EWZS с доходностью 30.81%. За последние 10 лет акции EIRL превзошли акции EWZS по среднегодовой доходности: 6.02% против 3.58% соответственно.

EIRL

С начала года

6.76%

1 месяц

9.29%

6 месяцев

2.92%

1 год

-7.37%

5 лет

15.24%

10 лет

6.02%

EWZS

С начала года

30.81%

1 месяц

13.30%

6 месяцев

6.82%

1 год

-5.76%

5 лет

9.75%

10 лет

3.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EIRL и EWZS

EIRL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWZS в 0.59%.

EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EIRL и EWZS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EIRL
Ранг риск-скорректированной доходности EIRL, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIRL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
EWZS
Ранг риск-скорректированной доходности EWZS, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWZS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EIRL c EWZS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EIRL на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа EWZS равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIRL и EWZS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIRL и EWZS

Дивидендная доходность EIRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности EWZS в 3.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF		2.40%2.56%1.00%1.13%0.81%0.50%2.11%1.52%1.44%1.34%1.70%2.26%
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF		3.78%4.94%2.75%4.62%4.51%1.15%1.77%4.79%3.41%3.62%4.35%3.05%

Просадки

Сравнение просадок EIRL и EWZS

Максимальная просадка EIRL за все время составила -46.48%, что меньше максимальной просадки EWZS в -79.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRL и EWZS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EIRL и EWZS

Текущая волатильность для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) составляет 5.48%, в то время как у iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что EIRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...