Сравнение EIRL с EWZS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS).
EIRL и EWZS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIRL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. EWZS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIRL и EWZS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIRL и EWZS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | -6.12% | 28.82% | -1.64% | 35.13% | -18.83% | 13.72% | 9.63% | 28.15% | -21.92% | 29.82% |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 14.38% | 45.18% | -35.95% | 32.65% | -11.20% | -14.09% | -20.86% | 50.60% | -7.13% | 54.18% |
Доходность по периодам
С начала года, EIRL показывает доходность -6.12%, что значительно ниже, чем у EWZS с доходностью 14.38%. За последние 10 лет акции EIRL уступали акциям EWZS по среднегодовой доходности: 7.08% против 9.82% соответственно.
EIRL
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- 7.08%
EWZS
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 14.38%
- 6 месяцев
- 11.61%
- 1 год
- 39.77%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 9.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIRL и EWZS
EIRL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWZS в 0.59%.
Доходность на риск
EIRL vs. EWZS — Ранг доходности на риск
EIRL
EWZS
Сравнение EIRL c EWZS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIRL | EWZS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.27 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.82 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.34 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 6.82 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIRL | EWZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.27 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.10 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.27 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | -0.02 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между EIRL и EWZS составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIRL и EWZS
Дивидендная доходность EIRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности EWZS в 3.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | 2.88% | 2.71% | 2.56% | 1.00% | 1.13% | 0.82% | 0.50% | 2.11% | 1.52% | 1.44% | 1.34% | 1.70% |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 3.39% | 3.88% | 4.93% | 2.75% | 4.61% | 4.51% | 1.15% | 1.77% | 4.35% | 3.41% | 3.62% | 4.35% |
Просадки
Сравнение просадок EIRL и EWZS
Максимальная просадка EIRL за все время составила -46.48%, что меньше максимальной просадки EWZS в -79.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRL и EWZS.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIRL | EWZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.48% | -79.23% | +32.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.28% | -17.05% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.14% | -48.78% | +8.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.48% | -63.15% | +16.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.50% | -24.78% | +14.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -36.70% | +27.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 5.85% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIRL и EWZS
Текущая волатильность для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) составляет 7.67%, в то время как у iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) волатильность равна 14.28%. Это указывает на то, что EIRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIRL | EWZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 14.28% | -6.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 23.63% | -10.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 31.48% | -11.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.95% | 32.96% | -12.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 36.80% | -15.17% |