PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EIRL с EWZS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EIRLEWZS
Дох-ть с нач. г.4.54%-19.74%
Дох-ть за 1 год16.29%-8.52%
Дох-ть за 3 года4.02%-3.65%
Дох-ть за 5 лет8.90%-5.46%
Дох-ть за 10 лет8.07%0.38%
Коэф-т Шарпа1.14-0.25
Коэф-т Сортино1.70-0.19
Коэф-т Омега1.210.98
Коэф-т Кальмара1.64-0.14
Коэф-т Мартина5.67-0.47
Индекс Язвы3.35%13.27%
Дневная вол-ть16.49%25.06%
Макс. просадка-46.48%-79.26%
Текущая просадка-10.25%-43.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между EIRL и EWZS составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EIRL и EWZS

С начала года, EIRL показывает доходность 4.54%, что значительно выше, чем у EWZS с доходностью -19.74%. За последние 10 лет акции EIRL превзошли акции EWZS по среднегодовой доходности: 8.07% против 0.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.75%
-12.54%
EIRL
EWZS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EIRL и EWZS

EIRL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWZS в 0.59%.


EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
График комиссии EWZS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии EIRL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EIRL c EWZS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EIRL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EIRL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EIRL, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EIRL, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EIRL, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EIRL, с текущим значением в 5.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.67
EWZS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWZS, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWZS, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWZS, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWZS, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWZS, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.47

Сравнение коэффициента Шарпа EIRL и EWZS

Показатель коэффициента Шарпа EIRL на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа EWZS равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIRL и EWZS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.14
-0.25
EIRL
EWZS

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIRL и EWZS

Дивидендная доходность EIRL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности EWZS в 3.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF
1.55%1.00%1.13%0.82%0.50%2.11%1.52%1.44%1.34%1.70%2.26%1.65%
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
3.86%2.75%4.61%4.50%1.15%1.76%4.75%3.38%3.58%4.31%3.02%1.86%

Просадки

Сравнение просадок EIRL и EWZS

Максимальная просадка EIRL за все время составила -46.48%, что меньше максимальной просадки EWZS в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRL и EWZS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.25%
-43.15%
EIRL
EWZS

Волатильность

Сравнение волатильности EIRL и EWZS

Текущая волатильность для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) составляет 4.91%, в то время как у iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что EIRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.91%
7.15%
EIRL
EWZS