PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EIRL с EWZS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EIRL и EWZS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.62%
-12.46%
EIRL
EWZS

Доходность по периодам

С начала года, EIRL показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у EWZS с доходностью -21.76%. За последние 10 лет акции EIRL превзошли акции EWZS по среднегодовой доходности: 7.23% против -0.40% соответственно.


EIRL

С начала года

-1.48%

1 месяц

-11.87%

6 месяцев

-13.62%

1 год

7.68%

5 лет (среднегодовая)

7.52%

10 лет (среднегодовая)

7.23%

EWZS

С начала года

-21.76%

1 месяц

-3.34%

6 месяцев

-12.46%

1 год

-15.37%

5 лет (среднегодовая)

-5.70%

10 лет (среднегодовая)

-0.40%

Основные характеристики


EIRLEWZS
Коэф-т Шарпа0.48-0.71
Коэф-т Сортино0.78-0.91
Коэф-т Омега1.090.90
Коэф-т Кальмара0.47-0.38
Коэф-т Мартина1.74-1.23
Индекс Язвы4.47%14.13%
Дневная вол-ть16.32%24.56%
Макс. просадка-46.48%-79.26%
Текущая просадка-15.41%-44.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EIRL и EWZS

EIRL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWZS в 0.59%.


EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
График комиссии EWZS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии EIRL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между EIRL и EWZS составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EIRL c EWZS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EIRL, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.48-0.71
Коэффициент Сортино EIRL, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.78-0.91
Коэффициент Омега EIRL, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.090.90
Коэффициент Кальмара EIRL, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.47-0.38
Коэффициент Мартина EIRL, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.74-1.23
EIRL
EWZS

Показатель коэффициента Шарпа EIRL на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа EWZS равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIRL и EWZS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.48
-0.71
EIRL
EWZS

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIRL и EWZS

Дивидендная доходность EIRL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности EWZS в 3.96%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF
1.64%1.00%1.13%0.81%0.50%2.11%1.52%1.44%1.34%1.70%2.26%1.65%
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
3.96%2.75%4.62%4.51%1.15%1.77%4.79%3.41%3.62%4.35%3.05%1.88%

Просадки

Сравнение просадок EIRL и EWZS

Максимальная просадка EIRL за все время составила -46.48%, что меньше максимальной просадки EWZS в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRL и EWZS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.41%
-44.59%
EIRL
EWZS

Волатильность

Сравнение волатильности EIRL и EWZS

Текущая волатильность для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) составляет 5.96%, в то время как у iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что EIRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.96%
7.31%
EIRL
EWZS