PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EIRL с EWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIRL с EWI

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI Italy ETF (EWI).

EIRL и EWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIRL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. EWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Italy Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIRL или EWI.

Корреляция

Корреляция между EIRL и EWI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EIRL и EWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI Italy ETF (EWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EIRL:

-0.39

EWI:

1.21

Коэф-т Сортино

EIRL:

-0.37

EWI:

1.83

Коэф-т Омега

EIRL:

0.95

EWI:

1.25

Коэф-т Кальмара

EIRL:

-0.29

EWI:

1.61

Коэф-т Мартина

EIRL:

-0.63

EWI:

6.00

Индекс Язвы

EIRL:

10.60%

EWI:

4.52%

Дневная вол-ть

EIRL:

19.15%

EWI:

21.36%

Макс. просадка

EIRL:

-46.48%

EWI:

-70.38%

Текущая просадка

EIRL:

-9.84%

EWI:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, EIRL показывает доходность 6.76%, что значительно ниже, чем у EWI с доходностью 27.36%. За последние 10 лет акции EIRL уступали акциям EWI по среднегодовой доходности: 6.02% против 7.15% соответственно.

EIRL

С начала года

6.76%

1 месяц

9.29%

6 месяцев

2.92%

1 год

-7.37%

5 лет

15.24%

10 лет

6.02%

EWI

С начала года

27.36%

1 месяц

13.03%

6 месяцев

25.58%

1 год

24.72%

5 лет

21.33%

10 лет

7.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EIRL и EWI

И EIRL, и EWI имеют комиссию равную 0.49%.

EIRL
iShares MSCI Ireland ETF
EWI
iShares MSCI Italy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EIRL и EWI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EIRL
Ранг риск-скорректированной доходности EIRL, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIRL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
EWI
Ранг риск-скорректированной доходности EWI, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EIRL c EWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI Italy ETF (EWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EIRL на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа EWI равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIRL и EWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIRL и EWI

Дивидендная доходность EIRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности EWI в 3.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF		2.40%2.56%1.00%1.13%0.81%0.50%2.11%1.52%1.44%1.34%1.70%2.26%
EWI
iShares MSCI Italy ETF		3.20%4.07%3.40%4.57%2.63%1.65%3.80%4.70%2.19%3.64%2.31%2.51%

Просадки

Сравнение просадок EIRL и EWI

Максимальная просадка EIRL за все время составила -46.48%, что меньше максимальной просадки EWI в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRL и EWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EIRL и EWI

iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с iShares MSCI Italy ETF (EWI) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что EIRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...