PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EIRL с EWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EIRLEWI
Дох-ть с нач. г.4.54%15.35%
Дох-ть за 1 год16.29%26.43%
Дох-ть за 3 года4.02%7.82%
Дох-ть за 5 лет8.90%8.84%
Дох-ть за 10 лет8.07%6.32%
Коэф-т Шарпа1.141.86
Коэф-т Сортино1.702.53
Коэф-т Омега1.211.31
Коэф-т Кальмара1.641.07
Коэф-т Мартина5.6710.02
Индекс Язвы3.35%2.81%
Дневная вол-ть16.49%15.12%
Макс. просадка-46.48%-70.38%
Текущая просадка-10.25%-5.84%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между EIRL и EWI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EIRL и EWI

С начала года, EIRL показывает доходность 4.54%, что значительно ниже, чем у EWI с доходностью 15.35%. За последние 10 лет акции EIRL превзошли акции EWI по среднегодовой доходности: 8.07% против 6.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.75%
4.70%
EIRL
EWI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EIRL и EWI

И EIRL, и EWI имеют комиссию равную 0.49%.


EIRL
iShares MSCI Ireland ETF
График комиссии EIRL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии EWI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EIRL c EWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI Italy ETF (EWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EIRL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EIRL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EIRL, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EIRL, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EIRL, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EIRL, с текущим значением в 5.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.67
EWI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWI, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWI, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWI, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWI, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWI, с текущим значением в 10.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.02

Сравнение коэффициента Шарпа EIRL и EWI

Показатель коэффициента Шарпа EIRL на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа EWI равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIRL и EWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.14
1.86
EIRL
EWI

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIRL и EWI

Дивидендная доходность EIRL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности EWI в 3.47%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF
1.55%1.00%1.13%0.82%0.50%2.11%1.52%1.44%1.34%1.70%2.26%1.65%
EWI
iShares MSCI Italy ETF
3.47%3.40%4.57%2.63%1.66%3.80%4.71%2.19%3.64%2.31%2.51%2.19%

Просадки

Сравнение просадок EIRL и EWI

Максимальная просадка EIRL за все время составила -46.48%, что меньше максимальной просадки EWI в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRL и EWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.25%
-3.12%
EIRL
EWI

Волатильность

Сравнение волатильности EIRL и EWI

iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с iShares MSCI Italy ETF (EWI) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что EIRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.91%
3.27%
EIRL
EWI