Сравнение EIRL с EWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI Italy ETF (EWI).
EIRL и EWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIRL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. EWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Italy Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIRL или EWI.
Основные характеристики
| EIRL | EWI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.27% | 7.63% |
| Дох-ть за 1 год | 20.49% | 21.92% |
| Дох-ть за 3 года | 6.01% | 8.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.23% | 8.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.14% | 3.32% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 1.24 |
| Дневная вол-ть | 17.47% | 15.67% |
| Макс. просадка | -46.48% | -70.38% |
| Current Drawdown | -3.80% | -12.13% |
Корреляция
Корреляция между EIRL и EWI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EIRL и EWI
С начала года, EIRL показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у EWI с доходностью 7.63%. За последние 10 лет акции EIRL превзошли акции EWI по среднегодовой доходности: 7.14% против 3.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIRL и EWI
И EIRL, и EWI имеют комиссию равную 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EIRL c EWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI Italy ETF (EWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIRL и EWI
Дивидендная доходность EIRL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности EWI в 3.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | 0.91% | 1.00% | 1.13% | 0.82% | 0.50% | 2.11% | 1.52% | 1.44% | 1.34% | 1.70% | 2.26% | 1.65% |
EWI iShares MSCI Italy ETF | 3.16% | 3.40% | 4.57% | 2.63% | 1.66% | 3.80% | 4.71% | 2.19% | 3.64% | 2.31% | 2.51% | 2.19% |
Просадки
Сравнение просадок EIRL и EWI
Максимальная просадка EIRL за все время составила -46.48%, что меньше максимальной просадки EWI в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRL и EWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EIRL и EWI
iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с iShares MSCI Italy ETF (EWI) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что EIRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.