PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EIRL с EWP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIRL с EWP

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI Spain ETF (EWP).

EIRL и EWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIRL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. EWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Spain Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIRL или EWP.

Корреляция

Корреляция между EIRL и EWP составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EIRL и EWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EIRL:

-0.39

EWP:

1.51

Коэф-т Сортино

EIRL:

-0.37

EWP:

2.04

Коэф-т Омега

EIRL:

0.95

EWP:

1.29

Коэф-т Кальмара

EIRL:

-0.29

EWP:

2.62

Коэф-т Мартина

EIRL:

-0.63

EWP:

6.54

Индекс Язвы

EIRL:

10.60%

EWP:

4.89%

Дневная вол-ть

EIRL:

19.15%

EWP:

21.26%

Макс. просадка

EIRL:

-46.48%

EWP:

-61.19%

Текущая просадка

EIRL:

-9.84%

EWP:

-0.65%

Доходность по периодам

С начала года, EIRL показывает доходность 6.76%, что значительно ниже, чем у EWP с доходностью 32.17%. За последние 10 лет акции EIRL превзошли акции EWP по среднегодовой доходности: 6.02% против 4.53% соответственно.

EIRL

С начала года

6.76%

1 месяц

9.29%

6 месяцев

2.92%

1 год

-7.37%

5 лет

15.24%

10 лет

6.02%

EWP

С начала года

32.17%

1 месяц

8.66%

6 месяцев

27.20%

1 год

31.30%

5 лет

19.24%

10 лет

4.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EIRL и EWP

EIRL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWP в 0.50%.

EWP
iShares MSCI Spain ETF
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EIRL и EWP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EIRL
Ранг риск-скорректированной доходности EIRL, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIRL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
EWP
Ранг риск-скорректированной доходности EWP, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EIRL c EWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EIRL на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа EWP равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIRL и EWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIRL и EWP

Дивидендная доходность EIRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности EWP в 3.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF		2.40%2.56%1.00%1.13%0.81%0.50%2.11%1.52%1.44%1.34%1.70%2.26%
EWP
iShares MSCI Spain ETF		3.29%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%4.72%

Просадки

Сравнение просадок EIRL и EWP

Максимальная просадка EIRL за все время составила -46.48%, что меньше максимальной просадки EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRL и EWP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EIRL и EWP

iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с iShares MSCI Spain ETF (EWP) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что EIRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...