PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EIRL с EWP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EIRLEWP
Дох-ть с нач. г.4.54%14.05%
Дох-ть за 1 год16.29%27.35%
Дох-ть за 3 года4.02%10.01%
Дох-ть за 5 лет8.90%6.93%
Дох-ть за 10 лет8.07%2.91%
Коэф-т Шарпа1.141.80
Коэф-т Сортино1.702.44
Коэф-т Омега1.211.31
Коэф-т Кальмара1.641.40
Коэф-т Мартина5.679.10
Индекс Язвы3.35%3.09%
Дневная вол-ть16.49%15.68%
Макс. просадка-46.48%-61.19%
Текущая просадка-10.25%-3.51%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EIRL и EWP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EIRL и EWP

С начала года, EIRL показывает доходность 4.54%, что значительно ниже, чем у EWP с доходностью 14.05%. За последние 10 лет акции EIRL превзошли акции EWP по среднегодовой доходности: 8.07% против 2.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.75%
8.73%
EIRL
EWP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EIRL и EWP

EIRL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWP в 0.50%.


EWP
iShares MSCI Spain ETF
График комиссии EWP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии EIRL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EIRL c EWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EIRL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EIRL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EIRL, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EIRL, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EIRL, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EIRL, с текущим значением в 5.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.67
EWP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWP, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWP, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWP, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWP, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWP, с текущим значением в 9.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.10

Сравнение коэффициента Шарпа EIRL и EWP

Показатель коэффициента Шарпа EIRL на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа EWP равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIRL и EWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.14
1.80
EIRL
EWP

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIRL и EWP

Дивидендная доходность EIRL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности EWP в 2.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF
1.55%1.00%1.13%0.82%0.50%2.11%1.52%1.44%1.34%1.70%2.26%1.65%
EWP
iShares MSCI Spain ETF
2.93%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%4.72%2.84%

Просадки

Сравнение просадок EIRL и EWP

Максимальная просадка EIRL за все время составила -46.48%, что меньше максимальной просадки EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRL и EWP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.25%
-3.51%
EIRL
EWP

Волатильность

Сравнение волатильности EIRL и EWP

iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с iShares MSCI Spain ETF (EWP) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что EIRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.91%
3.51%
EIRL
EWP