PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EIRL с EWP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EIRL и EWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.60%
-0.69%
EIRL
EWP

Доходность по периодам

С начала года, EIRL показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у EWP с доходностью 8.97%. За последние 10 лет акции EIRL превзошли акции EWP по среднегодовой доходности: 7.11% против 2.08% соответственно.


EIRL

С начала года

-2.59%

1 месяц

-14.37%

6 месяцев

-14.60%

1 год

6.55%

5 лет (среднегодовая)

7.50%

10 лет (среднегодовая)

7.11%

EWP

С начала года

8.97%

1 месяц

-5.14%

6 месяцев

-0.69%

1 год

13.07%

5 лет (среднегодовая)

6.43%

10 лет (среднегодовая)

2.08%

Основные характеристики


EIRLEWP
Коэф-т Шарпа0.420.85
Коэф-т Сортино0.711.20
Коэф-т Омега1.091.15
Коэф-т Кальмара0.420.90
Коэф-т Мартина1.584.00
Индекс Язвы4.36%3.48%
Дневная вол-ть16.28%16.33%
Макс. просадка-46.48%-61.19%
Текущая просадка-16.36%-7.81%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EIRL и EWP

EIRL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWP в 0.50%.


EWP
iShares MSCI Spain ETF
График комиссии EWP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии EIRL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EIRL и EWP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EIRL c EWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EIRL, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.420.85
Коэффициент Сортино EIRL, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.711.20
Коэффициент Омега EIRL, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.091.15
Коэффициент Кальмара EIRL, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.421.42
Коэффициент Мартина EIRL, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.584.00
EIRL
EWP

Показатель коэффициента Шарпа EIRL на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа EWP равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIRL и EWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.42
0.85
EIRL
EWP

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIRL и EWP

Дивидендная доходность EIRL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности EWP в 3.07%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF
1.66%1.00%1.13%0.81%0.50%2.11%1.52%1.44%1.34%1.70%2.26%1.65%
EWP
iShares MSCI Spain ETF
3.07%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%4.72%2.84%

Просадки

Сравнение просадок EIRL и EWP

Максимальная просадка EIRL за все время составила -46.48%, что меньше максимальной просадки EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRL и EWP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.36%
-7.81%
EIRL
EWP

Волатильность

Сравнение волатильности EIRL и EWP

Текущая волатильность для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) составляет 5.70%, в то время как у iShares MSCI Spain ETF (EWP) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что EIRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.70%
6.66%
EIRL
EWP