PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EIRL с EWQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIRL с EWQ

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI France ETF (EWQ).

EIRL и EWQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIRL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. EWQ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI France Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIRL или EWQ.

Корреляция

Корреляция между EIRL и EWQ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EIRL и EWQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI France ETF (EWQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EIRL:

-0.39

EWQ:

0.12

Коэф-т Сортино

EIRL:

-0.37

EWQ:

0.45

Коэф-т Омега

EIRL:

0.95

EWQ:

1.06

Коэф-т Кальмара

EIRL:

-0.29

EWQ:

0.28

Коэф-т Мартина

EIRL:

-0.63

EWQ:

0.55

Индекс Язвы

EIRL:

10.60%

EWQ:

7.69%

Дневная вол-ть

EIRL:

19.15%

EWQ:

20.19%

Макс. просадка

EIRL:

-46.48%

EWQ:

-61.41%

Текущая просадка

EIRL:

-9.84%

EWQ:

-0.81%

Доходность по периодам

С начала года, EIRL показывает доходность 6.76%, что значительно ниже, чем у EWQ с доходностью 16.16%. За последние 10 лет акции EIRL уступали акциям EWQ по среднегодовой доходности: 6.02% против 6.91% соответственно.

EIRL

С начала года

6.76%

1 месяц

9.29%

6 месяцев

2.92%

1 год

-7.37%

5 лет

15.24%

10 лет

6.02%

EWQ

С начала года

16.16%

1 месяц

6.95%

6 месяцев

12.40%

1 год

2.27%

5 лет

15.16%

10 лет

6.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EIRL и EWQ

EIRL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWQ в 0.50%.

EWQ
iShares MSCI France ETF
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EIRL и EWQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EIRL
Ранг риск-скорректированной доходности EIRL, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIRL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
EWQ
Ранг риск-скорректированной доходности EWQ, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWQ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWQ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWQ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWQ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EIRL c EWQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI France ETF (EWQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EIRL на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа EWQ равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIRL и EWQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIRL и EWQ

Дивидендная доходность EIRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности EWQ в 2.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF		2.40%2.56%1.00%1.13%0.81%0.50%2.11%1.52%1.44%1.34%1.70%2.26%
EWQ
iShares MSCI France ETF		2.85%3.31%2.73%3.23%3.79%1.02%2.44%2.90%1.90%2.84%2.25%3.38%

Просадки

Сравнение просадок EIRL и EWQ

Максимальная просадка EIRL за все время составила -46.48%, что меньше максимальной просадки EWQ в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRL и EWQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EIRL и EWQ

iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с iShares MSCI France ETF (EWQ) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что EIRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...