PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EIRL с EWQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIRL с EWQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EIRL (iShares MSCI Ireland ETF) and EWQ (iShares MSCI France ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EIRL tracks the MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index while EWQ tracks the MSCI France Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EIRL returned 9.95%/yr vs 10.16%/yr for EWQ. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EIRL charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for EWQ.

Доходность

Сравнение доходности EIRL и EWQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI France ETF (EWQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIRL показывает доходность 12.00%, что значительно выше, чем у EWQ с доходностью 8.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EIRL имеют среднегодовую доходность 9.95%, а акции EWQ немного впереди с 10.16%.

EIRL

1 день
1.48%
1 месяц
1.58%
6 месяцев
6.77%
С начала года
12.00%
1 год
27.02%
3 года*
13.54%
5 лет*
8.50%
10 лет*
9.95%
Всё время*
10.02%

EWQ

1 день
0.02%
1 месяц
3.19%
6 месяцев
5.75%
С начала года
8.19%
1 год
16.95%
3 года*
10.88%
5 лет*
7.56%
10 лет*
10.16%
Всё время*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EIRL

iShares MSCI Ireland ETF
$607.91K$420.78K$1.16M

EWQ

iShares MSCI France ETF
$16.77M$14.94M$16.22M

Сравнение доходности по годам EIRL и EWQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF		12.00%28.82%-1.64%35.13%-18.83%13.72%9.63%28.15%-21.92%29.82%
EWQ
iShares MSCI France ETF		8.19%28.90%-5.63%21.71%-12.05%21.43%2.86%26.69%-12.90%29.11%

Correlation

The correlation between EIRL and EWQ is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.71

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.72

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.79

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2010 г.

0.72

The correlation between EIRL and EWQ has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EIRL и EWQ

Секторы
EIRL
EWQ

Финансовые услуги

39.6%
13.4%

Потребительский защитный сектор

19.5%
8.5%

Здравоохранение

10.9%
8.5%

Промышленность

10.4%
33.1%

Потребительский циклический сектор

8.5%
11.4%

Сырьевые материалы

4.3%
7.1%

Энергетика

4.3%
7.2%

Коммунальные услуги

4.3%
2.6%

Недвижимость

2.0%
1.3%

Технологии

0.2%
4.0%

Коммуникационные услуги

0.0%
2.8%

Финансовые услуги

EIRL
39.6%
EWQ
13.4%

Потребительский защитный сектор

EIRL
19.5%
EWQ
8.5%

Здравоохранение

EIRL
10.9%
EWQ
8.5%

Промышленность

EIRL
10.4%
EWQ
33.1%

Потребительский циклический сектор

EIRL
8.5%
EWQ
11.4%

Сырьевые материалы

EIRL
4.3%
EWQ
7.1%

Энергетика

EIRL
4.3%
EWQ
7.2%

Коммунальные услуги

EIRL
4.3%
EWQ
2.6%

Недвижимость

EIRL
2.0%
EWQ
1.3%

Технологии

EIRL
0.2%
EWQ
4.0%

Коммуникационные услуги

EIRL
0.0%
EWQ
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Ireland ETF

iShares MSCI France ETF

Часто сравнивают с EIRL:
EIRL с EPOLEIRL с EUFNEIRL с EWIEIRL с EWPEIRL с ENZLEIRL с EWZSEIRL с ENOR
Часто сравнивают с EWQ:
EWQ с EWGEWQ с EPOLEWQ с EWIEWQ с EWLEWQ с FEZEWQ с EWOEWQ с EWN

Доходность на риск

EIRL vs. EWQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EIRL
Ранг доходности на риск EIRL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIRL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
EWQ
Ранг доходности на риск EWQ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWQ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWQ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWQ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWQ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWQ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EIRL c EWQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI France ETF (EWQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIRLEWQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
0.98

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
1.47

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.18

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

1.23

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

3.70

+2.66

EIRL vs. EWQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIRL на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа EWQ равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIRL и EWQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIRL и EWQ

Максимальная просадка EIRL за все время составила -46.48%, что меньше максимальной просадки EWQ в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRL и EWQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIRLEWQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.48%

-61.41%

+14.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.28%

-13.80%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.04%

-15.16%

-7.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.14%

-31.46%

-8.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.48%

-39.23%

-7.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-16.01%

+6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

4.59%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EIRL и EWQ

iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с iShares MSCI France ETF (EWQ) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что EIRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIRLEWQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.17%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.35%

14.71%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

17.35%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.11%

19.86%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

20.39%

+0.81%

Сравнение комиссий EIRL и EWQ

EIRL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWQ в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIRL и EWQ

Дивидендная доходность EIRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности EWQ в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF		2.33%2.71%2.56%1.00%1.13%0.82%0.50%2.11%1.52%1.44%1.34%1.70%
EWQ
iShares MSCI France ETF		2.77%2.63%3.31%2.73%3.23%3.79%1.02%2.44%2.90%1.90%2.84%2.25%

Часто задаваемые вопросы

EIRL and EWQ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIRL has higher volatility (4.45%) compared to EWQ (4.17%). In terms of maximum drawdown, EIRL dropped -46.48% vs EWQ's -61.41%.

On 10-year performance, EWQ leads with 10.16% vs 9.95% for EIRL. On fees, EIRL is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWQ has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWQ has performed better with a 10.16% return vs 9.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EIRL is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for EWQ.

EWQ has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 2.33% for EIRL.

EIRL tracks MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index, while EWQ tracks MSCI France Index. Their fees differ too: 0.49% for EIRL and 0.50% for EWQ.

EIRL currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIRL и EWQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор