Сравнение EIRL с EWQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI France ETF (EWQ).
EIRL и EWQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIRL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. EWQ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI France Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIRL и EWQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIRL и EWQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | -5.67% | 28.82% | -1.64% | 35.13% | -18.83% | 13.72% | 9.63% | 28.15% | -21.92% | 29.82% |
EWQ iShares MSCI France ETF | -2.53% | 28.90% | -5.63% | 21.71% | -12.05% | 21.43% | 2.86% | 26.69% | -12.90% | 29.11% |
Доходность по периодам
С начала года, EIRL показывает доходность -5.67%, что значительно ниже, чем у EWQ с доходностью -2.53%. За последние 10 лет акции EIRL уступали акциям EWQ по среднегодовой доходности: 7.13% против 9.12% соответственно.
EIRL
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -5.67%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.13%
EWQ
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIRL и EWQ
EIRL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWQ в 0.50%.
Доходность на риск
EIRL vs. EWQ — Ранг доходности на риск
EIRL
EWQ
Сравнение EIRL c EWQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI France ETF (EWQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIRL | EWQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.66 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.06 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.14 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.96 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 3.44 | +1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIRL | EWQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.66 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.39 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.44 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.27 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между EIRL и EWQ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIRL и EWQ
Дивидендная доходность EIRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности EWQ в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | 2.87% | 2.71% | 2.56% | 1.00% | 1.13% | 0.82% | 0.50% | 2.11% | 1.52% | 1.44% | 1.34% | 1.70% |
EWQ iShares MSCI France ETF | 2.70% | 2.63% | 3.31% | 2.73% | 3.23% | 3.79% | 1.02% | 2.44% | 2.90% | 1.90% | 2.84% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок EIRL и EWQ
Максимальная просадка EIRL за все время составила -46.48%, что меньше максимальной просадки EWQ в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRL и EWQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIRL | EWQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.48% | -61.41% | +14.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.28% | -13.80% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.14% | -31.46% | -8.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.48% | -39.23% | -7.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -9.31% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -16.13% | +6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 3.85% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIRL и EWQ
iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI France ETF (EWQ) имеют волатильность 7.77% и 7.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIRL | EWQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 7.43% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 11.82% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 19.08% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 19.57% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 20.71% | +0.92% |