PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EIRL с EWQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EIRL и EWQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI France ETF (EWQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.60%
-12.11%
EIRL
EWQ

Доходность по периодам

С начала года, EIRL показывает доходность -2.59%, что значительно выше, чем у EWQ с доходностью -5.34%. За последние 10 лет акции EIRL превзошли акции EWQ по среднегодовой доходности: 7.11% против 6.20% соответственно.


EIRL

С начала года

-2.59%

1 месяц

-14.37%

6 месяцев

-14.60%

1 год

6.55%

5 лет (среднегодовая)

7.50%

10 лет (среднегодовая)

7.11%

EWQ

С начала года

-5.34%

1 месяц

-7.62%

6 месяцев

-12.11%

1 год

-0.35%

5 лет (среднегодовая)

5.57%

10 лет (среднегодовая)

6.20%

Основные характеристики


EIRLEWQ
Коэф-т Шарпа0.420.00
Коэф-т Сортино0.710.11
Коэф-т Омега1.091.01
Коэф-т Кальмара0.420.00
Коэф-т Мартина1.580.01
Индекс Язвы4.36%5.30%
Дневная вол-ть16.28%15.45%
Макс. просадка-46.48%-61.41%
Текущая просадка-16.36%-12.90%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EIRL и EWQ

EIRL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWQ в 0.50%.


EWQ
iShares MSCI France ETF
График комиссии EWQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии EIRL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между EIRL и EWQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EIRL c EWQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI France ETF (EWQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EIRL, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.420.00
Коэффициент Сортино EIRL, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.710.11
Коэффициент Омега EIRL, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.091.01
Коэффициент Кальмара EIRL, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.420.00
Коэффициент Мартина EIRL, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.580.01
EIRL
EWQ

Показатель коэффициента Шарпа EIRL на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа EWQ равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIRL и EWQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.42
0.00
EIRL
EWQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIRL и EWQ

Дивидендная доходность EIRL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности EWQ в 3.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF
1.66%1.00%1.13%0.81%0.50%2.11%1.52%1.44%1.34%1.70%2.26%1.65%
EWQ
iShares MSCI France ETF
3.22%2.73%3.23%3.79%1.02%2.44%2.90%1.90%2.84%2.25%3.38%2.43%

Просадки

Сравнение просадок EIRL и EWQ

Максимальная просадка EIRL за все время составила -46.48%, что меньше максимальной просадки EWQ в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRL и EWQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.36%
-12.90%
EIRL
EWQ

Волатильность

Сравнение волатильности EIRL и EWQ

iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с iShares MSCI France ETF (EWQ) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что EIRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.70%
5.33%
EIRL
EWQ