PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EIRL с EWQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EIRLEWQ
Дох-ть с нач. г.4.54%-0.95%
Дох-ть за 1 год16.29%9.56%
Дох-ть за 3 года4.02%1.59%
Дох-ть за 5 лет8.90%6.56%
Дох-ть за 10 лет8.07%6.99%
Коэф-т Шарпа1.140.66
Коэф-т Сортино1.701.00
Коэф-т Омега1.211.12
Коэф-т Кальмара1.640.89
Коэф-т Мартина5.672.10
Индекс Язвы3.35%4.74%
Дневная вол-ть16.49%15.16%
Макс. просадка-46.48%-61.41%
Текущая просадка-10.25%-8.86%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между EIRL и EWQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EIRL и EWQ

С начала года, EIRL показывает доходность 4.54%, что значительно выше, чем у EWQ с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции EIRL превзошли акции EWQ по среднегодовой доходности: 8.07% против 6.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.75%
-5.11%
EIRL
EWQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EIRL и EWQ

EIRL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWQ в 0.50%.


EWQ
iShares MSCI France ETF
График комиссии EWQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии EIRL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EIRL c EWQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI France ETF (EWQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EIRL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EIRL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EIRL, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EIRL, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EIRL, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EIRL, с текущим значением в 5.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.67
EWQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWQ, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWQ, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWQ, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWQ, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWQ, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.10

Сравнение коэффициента Шарпа EIRL и EWQ

Показатель коэффициента Шарпа EIRL на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа EWQ равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIRL и EWQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.14
0.66
EIRL
EWQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIRL и EWQ

Дивидендная доходность EIRL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности EWQ в 3.07%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF
1.55%1.00%1.13%0.82%0.50%2.11%1.52%1.44%1.34%1.70%2.26%1.65%
EWQ
iShares MSCI France ETF
3.07%2.73%3.23%3.79%1.02%2.44%2.90%1.90%2.84%2.25%3.37%2.43%

Просадки

Сравнение просадок EIRL и EWQ

Максимальная просадка EIRL за все время составила -46.48%, что меньше максимальной просадки EWQ в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRL и EWQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.25%
-8.86%
EIRL
EWQ

Волатильность

Сравнение волатильности EIRL и EWQ

iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с iShares MSCI France ETF (EWQ) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что EIRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.91%
3.65%
EIRL
EWQ