PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EIRL с ENZL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EIRL и ENZL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.60%
5.77%
EIRL
ENZL

Доходность по периодам

С начала года, EIRL показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у ENZL с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции EIRL превзошли акции ENZL по среднегодовой доходности: 7.11% против 4.87% соответственно.


EIRL

С начала года

-2.59%

1 месяц

-14.37%

6 месяцев

-14.60%

1 год

6.55%

5 лет (среднегодовая)

7.50%

10 лет (среднегодовая)

7.11%

ENZL

С начала года

-1.20%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

5.77%

1 год

8.50%

5 лет (среднегодовая)

-0.13%

10 лет (среднегодовая)

4.87%

Основные характеристики


EIRLENZL
Коэф-т Шарпа0.420.59
Коэф-т Сортино0.710.98
Коэф-т Омега1.091.11
Коэф-т Кальмара0.420.29
Коэф-т Мартина1.582.08
Индекс Язвы4.36%4.96%
Дневная вол-ть16.28%17.55%
Макс. просадка-46.48%-42.44%
Текущая просадка-16.36%-28.27%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EIRL и ENZL

EIRL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ENZL в 0.50%.


ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF
График комиссии ENZL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии EIRL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между EIRL и ENZL составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EIRL c ENZL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EIRL, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.420.59
Коэффициент Сортино EIRL, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.710.98
Коэффициент Омега EIRL, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.091.11
Коэффициент Кальмара EIRL, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.420.29
Коэффициент Мартина EIRL, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.582.08
EIRL
ENZL

Показатель коэффициента Шарпа EIRL на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENZL равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIRL и ENZL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.42
0.59
EIRL
ENZL

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIRL и ENZL

Дивидендная доходность EIRL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности ENZL в 2.80%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF
1.66%1.00%1.13%0.81%0.50%2.11%1.52%1.44%1.34%1.70%2.26%1.65%
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF
2.80%3.00%1.62%2.46%1.66%3.35%3.60%3.69%4.78%4.29%5.15%3.95%

Просадки

Сравнение просадок EIRL и ENZL

Максимальная просадка EIRL за все время составила -46.48%, что больше максимальной просадки ENZL в -42.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRL и ENZL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.36%
-28.27%
EIRL
ENZL

Волатильность

Сравнение волатильности EIRL и ENZL

iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что EIRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENZL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.70%
3.57%
EIRL
ENZL