PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIRL с ENZL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIRL с ENZL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EIRL (iShares MSCI Ireland ETF) and ENZL (iShares MSCI New Zealand ETF) are both exchange-traded funds - EIRL is a Europe Equities fund tracking the MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index, while ENZL is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI New Zealand Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EIRL returned 9.66%/yr vs 3.41%/yr for ENZL. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. EIRL charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for ENZL.

Доходность

Сравнение доходности EIRL и ENZL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIRL показывает доходность 7.00%, что значительно выше, чем у ENZL с доходностью -2.06%. За последние 10 лет акции EIRL превзошли акции ENZL по среднегодовой доходности: 9.66% против 3.41% соответственно.

EIRL

1 день
0.80%
1 месяц
4.97%
С начала года
7.00%
6 месяцев
5.82%
1 год
20.30%
3 года*
14.18%
5 лет*
7.67%
10 лет*
9.66%

ENZL

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.40%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
-3.06%
1 год
0.26%
3 года*
-0.50%
5 лет*
-4.41%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIRL и ENZL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF		7.00%28.82%-1.64%35.13%-18.83%13.72%9.63%28.15%-21.92%29.82%
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF		-2.06%2.47%-4.86%2.95%-16.18%-11.39%20.04%30.09%0.35%24.04%

Correlation

The correlation between EIRL and ENZL is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2010 г.

0.46

The correlation between EIRL and ENZL has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EIRL и ENZL

Секторы
EIRL
ENZL

Финансовые услуги

38.6%
1.4%

Потребительский защитный сектор

19.0%
1.3%

Промышленность

15.8%
31.4%

Здравоохранение

10.3%
29.3%

Потребительский циклический сектор

8.5%
1.0%

Энергетика

4.5%
1.9%

Недвижимость

2.3%
12.9%

Сырьевые материалы

0.7%
3.8%

Технологии

0.3%
0.5%

Коммуникационные услуги

-

4.0%

Коммунальные услуги

-

12.9%

Финансовые услуги

EIRL
38.6%
ENZL
1.4%

Потребительский защитный сектор

EIRL
19.0%
ENZL
1.3%

Промышленность

EIRL
15.8%
ENZL
31.4%

Здравоохранение

EIRL
10.3%
ENZL
29.3%

Потребительский циклический сектор

EIRL
8.5%
ENZL
1.0%

Энергетика

EIRL
4.5%
ENZL
1.9%

Недвижимость

EIRL
2.3%
ENZL
12.9%

Сырьевые материалы

EIRL
0.7%
ENZL
3.8%

Технологии

EIRL
0.3%
ENZL
0.5%

Коммуникационные услуги

EIRL

-

ENZL
4.0%

Коммунальные услуги

EIRL

-

ENZL
12.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Ireland ETF

iShares MSCI New Zealand ETF

Часто сравнивают с EIRL:
EIRL с EPOLEIRL с EUFNEIRL с EWQEIRL с EWIEIRL с EWPEIRL с EWZSEIRL с ENOR
Часто сравнивают с ENZL:
ENZL с EDENENZL с MNROENZL с IBC6.DEENZL с VTIENZL с EWQENZL с EWAENZL с EWY

Доходность на риск

EIRL vs. ENZL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIRL
Ранг доходности на риск EIRL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIRL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ENZL
Ранг доходности на риск ENZL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENZL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENZL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENZL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENZL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENZL: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIRL c ENZL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIRLENZLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
0.02

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
0.13

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.02

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

0.02

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.70

0.05

+4.64

EIRL vs. ENZL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIRL на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа ENZL равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIRL и ENZL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIRL и ENZL

Максимальная просадка EIRL за все время составила -46.48%, что больше максимальной просадки ENZL в -42.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRL и ENZL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIRLENZLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.48%

-42.44%

-4.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.28%

-12.90%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.04%

-20.67%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.14%

-36.86%

-3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.48%

-42.44%

-4.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-30.68%

+30.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.08%

-12.83%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

4.73%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EIRL и ENZL

Текущая волатильность для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) составляет 3.85%, в то время как у iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что EIRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENZL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIRLENZLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

5.61%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

13.46%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

15.84%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

18.62%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

20.41%

+0.98%

Сравнение комиссий EIRL и ENZL

EIRL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ENZL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIRL и ENZL

Дивидендная доходность EIRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности ENZL в 2.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF		2.43%2.71%2.56%1.00%1.13%0.82%0.50%2.11%1.52%1.44%1.34%1.70%
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF		2.30%2.23%2.13%3.00%1.62%2.46%1.66%3.35%3.60%3.69%4.79%4.29%

Часто задаваемые вопросы

EIRL and ENZL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENZL has higher volatility (5.61%) compared to EIRL (3.85%). In terms of maximum drawdown, EIRL dropped -46.48% vs ENZL's -42.44%.

On 10-year performance, EIRL leads with 9.66% vs 3.41% for ENZL. On fees, EIRL is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EIRL has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EIRL has performed better with a 9.66% return vs 3.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EIRL is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for ENZL.

EIRL has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 2.30% for ENZL.

EIRL is categorized as Europe Equities, while ENZL is Asia Pacific Equities. EIRL tracks MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index, while ENZL tracks MSCI New Zealand Investable Market Index. Their fees differ too: 0.49% for EIRL and 0.50% for ENZL.

EIRL currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIRL и ENZL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор