PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EIRL с ENZL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EIRLENZL
Дох-ть с нач. г.4.54%-2.49%
Дох-ть за 1 год16.29%8.92%
Дох-ть за 3 года4.02%-7.47%
Дох-ть за 5 лет8.90%0.32%
Дох-ть за 10 лет8.07%5.07%
Коэф-т Шарпа1.140.58
Коэф-т Сортино1.700.98
Коэф-т Омега1.211.11
Коэф-т Кальмара1.640.28
Коэф-т Мартина5.672.16
Индекс Язвы3.35%4.83%
Дневная вол-ть16.49%17.99%
Макс. просадка-46.48%-42.44%
Текущая просадка-10.25%-29.21%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между EIRL и ENZL составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EIRL и ENZL

С начала года, EIRL показывает доходность 4.54%, что значительно выше, чем у ENZL с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции EIRL превзошли акции ENZL по среднегодовой доходности: 8.07% против 5.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.75%
3.98%
EIRL
ENZL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EIRL и ENZL

EIRL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ENZL в 0.50%.


ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF
График комиссии ENZL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии EIRL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EIRL c ENZL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EIRL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EIRL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EIRL, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EIRL, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EIRL, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EIRL, с текущим значением в 5.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.67
ENZL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ENZL, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ENZL, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ENZL, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ENZL, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ENZL, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.16

Сравнение коэффициента Шарпа EIRL и ENZL

Показатель коэффициента Шарпа EIRL на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа ENZL равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIRL и ENZL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.14
0.58
EIRL
ENZL

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIRL и ENZL

Дивидендная доходность EIRL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности ENZL в 2.83%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF
1.55%1.00%1.13%0.82%0.50%2.11%1.52%1.44%1.34%1.70%2.26%1.65%
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF
2.83%3.00%1.62%2.46%1.66%3.35%3.60%3.69%4.76%4.29%5.15%3.95%

Просадки

Сравнение просадок EIRL и ENZL

Максимальная просадка EIRL за все время составила -46.48%, что больше максимальной просадки ENZL в -42.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRL и ENZL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.25%
-29.21%
EIRL
ENZL

Волатильность

Сравнение волатильности EIRL и ENZL

iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что EIRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENZL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.91%
3.32%
EIRL
ENZL