PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIRL с ENOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIRL с ENOR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EIRL (iShares MSCI Ireland ETF) and ENOR (iShares MSCI Norway ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EIRL tracks the MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index while ENOR tracks the MSCI Norway IMI 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EIRL returned 9.57%/yr vs 9.38%/yr for ENOR. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EIRL charges 0.49%/yr vs 0.53%/yr for ENOR.

Доходность

Сравнение доходности EIRL и ENOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI Norway ETF (ENOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIRL показывает доходность 6.15%, что значительно ниже, чем у ENOR с доходностью 17.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EIRL имеют среднегодовую доходность 9.57%, а акции ENOR немного отстают с 9.38%.

EIRL

1 день
-1.20%
1 месяц
4.14%
С начала года
6.15%
6 месяцев
4.97%
1 год
21.13%
3 года*
13.88%
5 лет*
7.47%
10 лет*
9.57%

ENOR

1 день
-1.25%
1 месяц
-10.30%
С начала года
17.50%
6 месяцев
17.83%
1 год
21.63%
3 года*
20.52%
5 лет*
7.02%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIRL и ENOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF		6.15%28.82%-1.64%35.13%-18.83%13.72%9.63%28.15%-21.92%29.82%
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		17.50%32.00%-2.29%4.80%-12.53%18.69%2.54%12.77%-8.50%21.98%

Correlation

The correlation between EIRL and ENOR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2012 г.

0.55

Over the past year, the correlation between EIRL and ENOR has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EIRL и ENOR

Секторы
EIRL
ENOR

Финансовые услуги

38.6%
22.0%

Потребительский защитный сектор

19.0%
12.0%

Промышленность

15.8%
14.4%

Здравоохранение

10.3%

-

Потребительский циклический сектор

8.5%
0.6%

Энергетика

4.5%
28.0%

Недвижимость

2.3%
0.4%

Сырьевые материалы

0.7%
11.0%

Технологии

0.3%
4.4%

Коммуникационные услуги

-

6.6%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Финансовые услуги

EIRL
38.6%
ENOR
22.0%

Потребительский защитный сектор

EIRL
19.0%
ENOR
12.0%

Промышленность

EIRL
15.8%
ENOR
14.4%

Здравоохранение

EIRL
10.3%
ENOR

-

Потребительский циклический сектор

EIRL
8.5%
ENOR
0.6%

Энергетика

EIRL
4.5%
ENOR
28.0%

Недвижимость

EIRL
2.3%
ENOR
0.4%

Сырьевые материалы

EIRL
0.7%
ENOR
11.0%

Технологии

EIRL
0.3%
ENOR
4.4%

Коммуникационные услуги

EIRL

-

ENOR
6.6%

Коммунальные услуги

EIRL

-

ENOR
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Ireland ETF

iShares MSCI Norway ETF

Часто сравнивают с EIRL:
EIRL с EPOLEIRL с EUFNEIRL с EWQEIRL с EWIEIRL с EWPEIRL с ENZLEIRL с EWZS
Часто сравнивают с ENOR:
ENOR с NORWENOR с EDENENOR с QATENOR с CN1G.DEENOR с NATENOR с VOOENOR с AVDV

Доходность на риск

EIRL vs. ENOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIRL
Ранг доходности на риск EIRL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIRL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRL: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRL: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ENOR
Ранг доходности на риск ENOR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENOR: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENOR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENOR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENOR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENOR: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIRL c ENOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI Norway ETF (ENOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIRLENORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.22

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
1.82

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

1.93

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.89

6.40

-1.51

EIRL vs. ENOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIRL на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENOR равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIRL и ENOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIRL и ENOR

Максимальная просадка EIRL за все время составила -46.48%, что меньше максимальной просадки ENOR в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRL и ENOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIRLENORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.48%

-55.35%

+8.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.28%

-11.24%

-3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.04%

-15.84%

-7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.14%

-32.65%

-7.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.48%

-54.21%

+7.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-11.24%

+10.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.08%

-16.54%

+7.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

3.40%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности EIRL и ENOR

Текущая волатильность для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) составляет 3.81%, в то время как у iShares MSCI Norway ETF (ENOR) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что EIRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIRLENORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

4.36%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

14.32%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

17.79%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

22.16%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

23.78%

-2.39%

Сравнение комиссий EIRL и ENOR

EIRL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ENOR в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIRL и ENOR

Дивидендная доходность EIRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности ENOR в 5.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF		2.45%2.71%2.56%1.00%1.13%0.82%0.50%2.11%1.52%1.44%1.34%1.70%
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		5.68%2.96%6.32%5.06%4.02%2.24%2.39%3.15%2.79%2.47%2.96%3.24%

Часто задаваемые вопросы

EIRL and ENOR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENOR has higher volatility (4.36%) compared to EIRL (3.81%). In terms of maximum drawdown, EIRL dropped -46.48% vs ENOR's -55.35%.

On 10-year performance, EIRL leads with 9.57% vs 9.38% for ENOR. On fees, EIRL is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EIRL has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EIRL has performed better with a 9.57% return vs 9.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EIRL is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.53% for ENOR.

ENOR has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 2.45% for EIRL.

EIRL tracks MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index, while ENOR tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index. Their fees differ too: 0.49% for EIRL and 0.53% for ENOR.

ENOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIRL и ENOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор