PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EIRL с EPOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIRL с EPOL

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL).

EIRL и EPOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIRL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. EPOL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Poland Investable Market Index. Фонд был запущен 25 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIRL или EPOL.

Корреляция

Корреляция между EIRL и EPOL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EIRL и EPOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EIRL:

-0.39

EPOL:

1.01

Коэф-т Сортино

EIRL:

-0.37

EPOL:

1.69

Коэф-т Омега

EIRL:

0.95

EPOL:

1.21

Коэф-т Кальмара

EIRL:

-0.29

EPOL:

1.38

Коэф-т Мартина

EIRL:

-0.63

EPOL:

4.04

Индекс Язвы

EIRL:

10.60%

EPOL:

8.04%

Дневная вол-ть

EIRL:

19.15%

EPOL:

29.37%

Макс. просадка

EIRL:

-46.48%

EPOL:

-63.71%

Текущая просадка

EIRL:

-9.84%

EPOL:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, EIRL показывает доходность 6.76%, что значительно ниже, чем у EPOL с доходностью 47.96%. За последние 10 лет акции EIRL превзошли акции EPOL по среднегодовой доходности: 6.13% против 4.28% соответственно.

EIRL

С начала года

6.76%

1 месяц

12.33%

6 месяцев

2.92%

1 год

-7.37%

5 лет

14.65%

10 лет

6.13%

EPOL

С начала года

47.96%

1 месяц

14.67%

6 месяцев

40.03%

1 год

32.11%

5 лет

19.78%

10 лет

4.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EIRL и EPOL

EIRL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EPOL в 0.61%.

EPOL
iShares MSCI Poland ETF
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EIRL и EPOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EIRL
Ранг риск-скорректированной доходности EIRL, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIRL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
EPOL
Ранг риск-скорректированной доходности EPOL, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPOL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPOL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPOL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPOL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPOL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EIRL c EPOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EIRL на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа EPOL равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIRL и EPOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIRL и EPOL

Дивидендная доходность EIRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности EPOL в 4.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF		2.40%2.56%1.00%1.13%0.81%0.50%2.11%1.52%1.44%1.34%1.70%2.26%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		4.08%6.04%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.14%2.53%3.44%

Просадки

Сравнение просадок EIRL и EPOL

Максимальная просадка EIRL за все время составила -46.48%, что меньше максимальной просадки EPOL в -63.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRL и EPOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EIRL и EPOL

Текущая волатильность для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) составляет 5.48%, в то время как у iShares MSCI Poland ETF (EPOL) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что EIRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...