PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EIRL с EPOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EIRL и EPOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.62%
-14.99%
EIRL
EPOL

Доходность по периодам

С начала года, EIRL показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у EPOL с доходностью -4.40%. За последние 10 лет акции EIRL превзошли акции EPOL по среднегодовой доходности: 7.23% против -0.09% соответственно.


EIRL

С начала года

-1.48%

1 месяц

-11.87%

6 месяцев

-13.62%

1 год

7.68%

5 лет (среднегодовая)

7.52%

10 лет (среднегодовая)

7.23%

EPOL

С начала года

-4.40%

1 месяц

-7.16%

6 месяцев

-14.99%

1 год

2.22%

5 лет (среднегодовая)

2.45%

10 лет (среднегодовая)

-0.09%

Основные характеристики


EIRLEPOL
Коэф-т Шарпа0.480.04
Коэф-т Сортино0.780.23
Коэф-т Омега1.091.03
Коэф-т Кальмара0.470.04
Коэф-т Мартина1.740.16
Индекс Язвы4.47%6.42%
Дневная вол-ть16.32%24.12%
Макс. просадка-46.48%-63.72%
Текущая просадка-15.41%-23.26%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EIRL и EPOL

EIRL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EPOL в 0.61%.


EPOL
iShares MSCI Poland ETF
График комиссии EPOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
График комиссии EIRL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EIRL и EPOL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EIRL c EPOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EIRL, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.480.04
Коэффициент Сортино EIRL, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.780.23
Коэффициент Омега EIRL, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.091.03
Коэффициент Кальмара EIRL, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.470.04
Коэффициент Мартина EIRL, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.740.16
EIRL
EPOL

Показатель коэффициента Шарпа EIRL на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа EPOL равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIRL и EPOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.48
0.04
EIRL
EPOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIRL и EPOL

Дивидендная доходность EIRL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности EPOL в 5.10%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF
1.64%1.00%1.13%0.81%0.50%2.11%1.52%1.44%1.34%1.70%2.26%1.65%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF
5.10%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.15%2.53%3.44%3.27%

Просадки

Сравнение просадок EIRL и EPOL

Максимальная просадка EIRL за все время составила -46.48%, что меньше максимальной просадки EPOL в -63.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRL и EPOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.41%
-23.26%
EIRL
EPOL

Волатильность

Сравнение волатильности EIRL и EPOL

Текущая волатильность для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) составляет 5.96%, в то время как у iShares MSCI Poland ETF (EPOL) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что EIRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.96%
7.68%
EIRL
EPOL