PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EIRL с EPOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EIRLEPOL
Дох-ть с нач. г.4.54%1.13%
Дох-ть за 1 год16.29%15.50%
Дох-ть за 3 года4.02%1.22%
Дох-ть за 5 лет8.90%2.66%
Дох-ть за 10 лет8.07%0.53%
Коэф-т Шарпа1.140.71
Коэф-т Сортино1.701.15
Коэф-т Омега1.211.14
Коэф-т Кальмара1.640.56
Коэф-т Мартина5.673.04
Индекс Язвы3.35%5.70%
Дневная вол-ть16.49%24.48%
Макс. просадка-46.48%-63.72%
Текущая просадка-10.25%-18.83%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EIRL и EPOL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EIRL и EPOL

С начала года, EIRL показывает доходность 4.54%, что значительно выше, чем у EPOL с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции EIRL превзошли акции EPOL по среднегодовой доходности: 8.07% против 0.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.75%
-7.73%
EIRL
EPOL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EIRL и EPOL

EIRL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EPOL в 0.61%.


EPOL
iShares MSCI Poland ETF
График комиссии EPOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
График комиссии EIRL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EIRL c EPOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EIRL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EIRL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EIRL, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EIRL, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EIRL, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EIRL, с текущим значением в 5.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.67
EPOL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EPOL, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EPOL, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EPOL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EPOL, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EPOL, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.04

Сравнение коэффициента Шарпа EIRL и EPOL

Показатель коэффициента Шарпа EIRL на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа EPOL равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIRL и EPOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.14
0.71
EIRL
EPOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIRL и EPOL

Дивидендная доходность EIRL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности EPOL в 4.82%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF
1.55%1.00%1.13%0.82%0.50%2.11%1.52%1.44%1.34%1.70%2.26%1.65%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF
4.82%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.14%2.53%3.44%3.28%

Просадки

Сравнение просадок EIRL и EPOL

Максимальная просадка EIRL за все время составила -46.48%, что меньше максимальной просадки EPOL в -63.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRL и EPOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.25%
-18.83%
EIRL
EPOL

Волатильность

Сравнение волатильности EIRL и EPOL

Текущая волатильность для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) составляет 4.91%, в то время как у iShares MSCI Poland ETF (EPOL) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что EIRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.91%
5.97%
EIRL
EPOL