Сравнение ETU с USO
ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - ETU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX Shares, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. ETU is actively managed, while USO is passively managed. Over the past year, ETU returned -75.56% vs 97.20% for USO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. ETU charges 0.95%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности ETU и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETU показывает доходность -72.00%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%.
ETU
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -45.33%
- С начала года
- -72.00%
- 6 месяцев
- -76.01%
- 1 год
- -75.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам ETU и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -72.00% | -62.44% | 50.47% |
USO United States Oil Fund LP | 97.72% | -8.46% | 3.41% |
Correlation
The correlation between ETU and USO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETU vs. USO — Ранг доходности на риск
ETU
USO
Сравнение ETU c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETU | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.37 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 4.79 | -5.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 9.00 | -10.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETU | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 2.21 | -2.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | -0.18 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок ETU и USO
Максимальная просадка ETU за все время составила -93.19%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETU и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETU | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -98.19% | +5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.69% | -20.39% | -71.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.19% | -85.45% | -7.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.47% | -75.30% | +12.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.34% | 10.84% | +51.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETU и USO
T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) имеет более высокую волатильность в 20.14% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 14.97%. Это указывает на то, что ETU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETU | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.14% | 14.97% | +5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.27% | 38.35% | +52.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.32% | 44.32% | +92.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.77% | 36.09% | +109.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.77% | 39.00% | +106.77% |
Сравнение комиссий ETU и USO
ETU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETU и USO
Дивидендная доходность ETU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETU and USO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETU has higher volatility (20.14%) compared to USO (14.97%). In terms of maximum drawdown, ETU dropped -93.19% vs USO's -98.19%.
On 1-year performance, USO leads with 97.20% vs -75.56% for ETU. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, USO has been the lower-risk option at 14.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USO has performed better with a 97.20% return vs -75.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.95% for ETU.
ETU has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for USO.
ETU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: REX Shares and USCF. Their fees differ too: 0.95% for ETU and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETU и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор