Сравнение ETU с USO
ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - ETU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX Shares, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. ETU is actively managed, while USO is passively managed. Over the past year, ETU returned -83.52% vs 58.66% for USO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. ETU charges 0.95%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности ETU и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETU показывает доходность -70.86%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 72.50%.
ETU
- 1 день
- -5.08%
- 1 месяц
- 6.19%
- 6 месяцев
- -76.03%
- С начала года
- -70.86%
- 1 год
- -83.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 67.72%
- С начала года
- 72.50%
- 1 год
- 58.66%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 19.41%
- 10 лет*
- 3.26%
Сравнение доходности по годам ETU и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -70.86% | -62.44% | 53.26% |
USO United States Oil Fund LP | 72.50% | -8.46% | 2.72% |
Correlation
The correlation between ETU and USO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETU vs. USO — Ранг доходности на риск
ETU
USO
Сравнение ETU c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETU | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.24 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 1.81 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 4.80 | -6.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETU и USO
Максимальная просадка ETU за все время составила -95.01%, примерно равная максимальной просадке USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETU и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETU | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -98.19% | +3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.91% | -32.49% | -61.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.91% | -87.31% | -5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.37% | -75.36% | +10.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.30% | 12.26% | +57.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETU и USO
T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) имеет более высокую волатильность в 28.79% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 14.21%. Это указывает на то, что ETU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETU | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.79% | 14.21% | +14.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.84% | 40.74% | +55.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.61% | 44.91% | +91.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.86% | 36.68% | +108.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.86% | 39.07% | +105.79% |
Сравнение комиссий ETU и USO
ETU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETU и USO
Дивидендная доходность ETU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETU and USO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETU has higher volatility (28.79%) compared to USO (14.21%). In terms of maximum drawdown, ETU dropped -95.01% vs USO's -98.19%.
On 1-year performance, USO leads with 58.66% vs -83.52% for ETU. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, USO has been the lower-risk option at 14.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USO has performed better with a 58.66% return vs -83.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.95% for ETU.
ETU has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for USO.
ETU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: REX Shares and USCF. Their fees differ too: 0.95% for ETU and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETU и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор