Сравнение ETU с USO
ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - ETU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX Shares, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. ETU is actively managed, while USO is passively managed. Over the past year, ETU returned -78.33% vs 49.11% for USO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. ETU charges 0.95%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности ETU и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETU показывает доходность -79.49%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 58.05%.
ETU
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -46.57%
- С начала года
- -79.49%
- 6 месяцев
- -79.11%
- 1 год
- -78.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -20.21%
- С начала года
- 58.05%
- 6 месяцев
- 55.71%
- 1 год
- 49.11%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 16.82%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение доходности по годам ETU и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -79.49% | -62.44% | 53.26% |
USO United States Oil Fund LP | 58.05% | -8.46% | 2.72% |
Correlation
The correlation between ETU and USO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETU vs. USO — Ранг доходности на риск
ETU
USO
Сравнение ETU c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETU | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.22 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.62 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 4.76 | -5.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETU и USO
Максимальная просадка ETU за все время составила -95.01%, примерно равная максимальной просадке USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETU и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETU | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -98.19% | +3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.91% | -30.51% | -63.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.01% | -88.37% | -6.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.39% | -75.32% | +11.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.78% | 10.34% | +55.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETU и USO
T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) имеет более высокую волатильность в 41.10% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 12.83%. Это указывает на то, что ETU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETU | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.10% | 12.83% | +28.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.21% | 39.67% | +54.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.68% | 43.65% | +94.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.11% | 36.40% | +109.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.11% | 39.04% | +107.07% |
Сравнение комиссий ETU и USO
ETU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETU и USO
Дивидендная доходность ETU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETU and USO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETU has higher volatility (41.10%) compared to USO (12.83%). In terms of maximum drawdown, ETU dropped -95.01% vs USO's -98.19%.
On 1-year performance, USO leads with 49.11% vs -78.33% for ETU. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, USO has been the lower-risk option at 12.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USO has performed better with a 49.11% return vs -78.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.95% for ETU.
ETU has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for USO.
ETU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: REX Shares and USCF. Their fees differ too: 0.95% for ETU and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETU и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор