Сравнение ETU с COII
ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) and COII (REX COIN Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - ETU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX Shares, while COII is a Derivative Income fund actively managed by REX Shares. Both are actively managed. Over the past year, ETU returned -72.89% vs -61.20% for COII. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETU charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for COII.
Доходность
Сравнение доходности ETU и COII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETU показывает доходность -76.65%, что значительно ниже, чем у COII с доходностью -40.76%.
ETU
- 1 день
- -8.42%
- 1 месяц
- -38.50%
- С начала года
- -76.65%
- 6 месяцев
- -76.71%
- 1 год
- -72.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -17.01%
- С начала года
- -40.76%
- 6 месяцев
- -44.80%
- 1 год
- -61.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETU и COII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -76.65% | -12.91% |
COII REX COIN Growth & Income ETF | -40.76% | -26.88% |
Correlation
The correlation between ETU and COII is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.69 |
The correlation between ETU and COII has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETU vs. COII — Ранг доходности на риск
ETU
COII
Сравнение ETU c COII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) и REX COIN Growth & Income ETF (COII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETU | COII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.83 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.85 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -1.28 | +0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETU и COII
Максимальная просадка ETU за все время составила -94.77%, что больше максимальной просадки COII в -72.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETU и COII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETU | COII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.77% | -72.22% | -22.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.62% | -72.22% | -21.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.32% | -70.51% | -23.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.23% | -40.53% | -22.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.25% | 47.75% | +17.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETU и COII
T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) имеет более высокую волатильность в 40.95% по сравнению с REX COIN Growth & Income ETF (COII) с волатильностью 17.23%. Это указывает на то, что ETU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETU | COII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.95% | 17.23% | +23.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.00% | 51.90% | +43.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.04% | 67.44% | +70.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.26% | 67.56% | +78.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.26% | 67.56% | +78.70% |
Сравнение комиссий ETU и COII
ETU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии COII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETU и COII
Дивидендная доходность ETU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности COII в 94.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | 94.11% | 41.52% | 0.00% |
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
ETU and COII have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETU has higher volatility (40.95%) compared to COII (17.23%). In terms of maximum drawdown, ETU dropped -94.77% vs COII's -72.22%.
On 1-year performance, COII leads with -61.20% vs -72.89% for ETU. On fees, ETU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, COII has been the lower-risk option at 17.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COII has performed better with a -61.20% return vs -72.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for COII.
COII has the higher dividend yield at 94.11%, compared with 0.01% for ETU.
ETU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while COII is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for ETU and 0.99% for COII.
ETU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETU и COII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор