Сравнение ETU с COII
ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) and COII (REX COIN Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - ETU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX Shares, while COII is a Derivative Income fund actively managed by REX Shares. Both are actively managed. Over the past year, ETU returned -83.52% vs -69.22% for COII. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETU charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for COII.
Доходность
Сравнение доходности ETU и COII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETU показывает доходность -70.86%, что значительно ниже, чем у COII с доходностью -40.76%.
ETU
- 1 день
- -5.08%
- 1 месяц
- 6.19%
- 6 месяцев
- -76.03%
- С начала года
- -70.86%
- 1 год
- -83.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -43.71%
- С начала года
- -40.76%
- 1 год
- -69.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETU и COII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -70.86% | -12.91% |
COII REX COIN Growth & Income ETF | -40.76% | -26.88% |
Correlation
The correlation between ETU and COII is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between ETU and COII has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETU vs. COII — Ранг доходности на риск
ETU
COII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ETU c COII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) и REX COIN Growth & Income ETF (COII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETU | COII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.80 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.90 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.33 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETU и COII
Максимальная просадка ETU за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки COII в -72.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETU и COII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETU | COII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -72.22% | -22.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.91% | -72.22% | -21.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.91% | -70.51% | -22.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.37% | -41.08% | -23.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.30% | 48.77% | +20.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETU и COII
T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) имеет более высокую волатильность в 28.79% по сравнению с REX COIN Growth & Income ETF (COII) с волатильностью 14.58%. Это указывает на то, что ETU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETU | COII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.79% | 14.58% | +14.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.84% | 51.81% | +44.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.61% | 66.59% | +70.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.86% | 66.93% | +77.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.86% | 66.93% | +77.93% |
Сравнение комиссий ETU и COII
ETU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии COII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETU и COII
Дивидендная доходность ETU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как COII не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | 75.93% | 41.52% | 0.00% |
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
ETU and COII have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETU has higher volatility (28.79%) compared to COII (14.58%). In terms of maximum drawdown, ETU dropped -95.01% vs COII's -72.22%.
On 1-year performance, COII leads with -69.22% vs -83.52% for ETU. On fees, ETU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, COII has been the lower-risk option at 14.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COII has performed better with a -69.22% return vs -83.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for COII.
COII has the higher dividend yield at 75.93%, compared with 0.01% for ETU.
ETU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while COII is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for ETU and 0.99% for COII.
ETU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETU и COII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор