Сравнение ETU с ETHT
ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) and ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) are both exchange-traded funds - ETU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX Shares, while ETHT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Ethereum Index (200%). ETU is actively managed, while ETHT is passively managed. Over the past year, ETU returned -75.01% vs -76.37% for ETHT. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ETU charges 0.95%/yr vs 0.94%/yr for ETHT.
Доходность
Сравнение доходности ETU и ETHT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETU показывает доходность -71.31%, а ETHT немного ниже – -72.39%.
ETU
- 1 день
- -11.73%
- 1 месяц
- -43.21%
- С начала года
- -71.31%
- 6 месяцев
- -75.33%
- 1 год
- -75.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHT
- 1 день
- -11.32%
- 1 месяц
- -43.48%
- С начала года
- -72.39%
- 6 месяцев
- -76.21%
- 1 год
- -76.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETU и ETHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -71.31% | -62.44% | 50.47% |
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -72.39% | -64.86% | 57.46% |
Correlation
The correlation between ETU and ETHT is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between ETU and ETHT has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETU vs. ETHT — Ранг доходности на риск
ETU
ETHT
Сравнение ETU c ETHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) и ProShares Ultra Ether ETF (ETHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETU | ETHT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.94 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.83 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.22 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETU | ETHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.56 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | -0.54 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок ETU и ETHT
Максимальная просадка ETU за все время составила -93.02%, примерно равная максимальной просадке ETHT в -94.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETU и ETHT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETU | ETHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.02% | -94.34% | +1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.48% | -91.91% | +0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.02% | -94.34% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.40% | -64.82% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.07% | 62.48% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETU и ETHT
T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) и ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) имеют волатильность 20.58% и 20.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETU | ETHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.58% | 20.43% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.66% | 92.88% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.54% | 136.57% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.94% | 142.90% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.94% | 142.90% | +3.04% |
Сравнение комиссий ETU и ETHT
ETU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ETHT в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETU и ETHT
Дивидендная доходность ETU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности ETHT в 17.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 17.20% | 4.57% | 0.02% |
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ETU and ETHT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETU has higher volatility (20.58%) compared to ETHT (20.43%). In terms of maximum drawdown, ETU dropped -93.02% vs ETHT's -94.34%.
On 1-year performance, ETU leads with -75.01% vs -76.37% for ETHT. On fees, ETHT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, ETHT has been the lower-risk option at 20.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETU has performed better with a -75.01% return vs -76.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.95% for ETU.
ETHT has the higher dividend yield at 17.20%, compared with 0.01% for ETU.
ETU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while ETHT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: REX Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for ETU and 0.94% for ETHT.
ETU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETU и ETHT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор