Сравнение ETU с ETHU
ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) and ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) are both Leveraged Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, ETU returned -83.52% vs -83.75% for ETHU. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ETU charges 0.95%/yr vs 2.67%/yr for ETHU.
Доходность
Сравнение доходности ETU и ETHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETU показывает доходность -70.86%, а ETHU немного выше – -70.73%.
ETU
- 1 день
- -5.08%
- 1 месяц
- 6.19%
- 6 месяцев
- -76.03%
- С начала года
- -70.86%
- 1 год
- -83.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHU
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- 6.30%
- 6 месяцев
- -75.69%
- С начала года
- -70.73%
- 1 год
- -83.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETU и ETHU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -70.86% | -62.44% | 53.26% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -70.73% | -64.38% | 50.01% |
Correlation
The correlation between ETU and ETHU is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between ETU and ETHU has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETU vs. ETHU — Ранг доходности на риск
ETU
ETHU
Сравнение ETU c ETHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETU | ETHU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.89 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.20 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETU и ETHU
Максимальная просадка ETU за все время составила -95.01%, примерно равная максимальной просадке ETHU в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETU и ETHU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETU | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -96.46% | +1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.91% | -93.99% | +0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.91% | -94.93% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.37% | -70.71% | +6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.30% | 69.54% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETU и ETHU
T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеют волатильность 28.79% и 29.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETU | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.79% | 29.02% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.84% | 96.55% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.61% | 137.64% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.86% | 142.25% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.86% | 142.25% | +2.61% |
Сравнение комиссий ETU и ETHU
ETU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ETHU в 2.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETU и ETHU
Дивидендная доходность ETU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности ETHU в 4.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 4.83% | 2.31% | 0.41% |
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ETU and ETHU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHU has higher volatility (29.02%) compared to ETU (28.79%). In terms of maximum drawdown, ETU dropped -95.01% vs ETHU's -96.46%.
On 1-year performance, ETU leads with -83.52% vs -83.75% for ETHU. On fees, ETU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ETU has been the lower-risk option at 28.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETU has performed better with a -83.52% return vs -83.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
ETHU has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 0.01% for ETU.
They also come from different issuers: REX Shares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for ETU and 2.67% for ETHU.
ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETU и ETHU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор