Сравнение ETU с XRPT
ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) and XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) are both exchange-traded funds - ETU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX Shares, while XRPT is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, ETU returned -75.56% vs -88.46% for XRPT. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ETU charges 0.95%/yr vs 0.94%/yr for XRPT.
Доходность
Сравнение доходности ETU и XRPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETU показывает доходность -72.00%, а XRPT немного выше – -70.47%.
ETU
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -45.33%
- С начала года
- -72.00%
- 6 месяцев
- -76.01%
- 1 год
- -75.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRPT
- 1 день
- -4.67%
- 1 месяц
- -33.40%
- С начала года
- -70.47%
- 6 месяцев
- -78.42%
- 1 год
- -88.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETU и XRPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -72.00% | -14.26% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -70.47% | -67.83% |
Correlation
The correlation between ETU and XRPT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г. | 0.84 |
The correlation between ETU and XRPT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETU vs. XRPT — Ранг доходности на риск
ETU
XRPT
Сравнение ETU c XRPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) и Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETU | XRPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.89 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.93 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.25 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETU | XRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.59 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | -0.60 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ETU и XRPT
Максимальная просадка ETU за все время составила -93.19%, примерно равная максимальной просадке XRPT в -95.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETU и XRPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETU | XRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -95.02% | +1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.69% | -95.02% | +3.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.19% | -95.02% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.47% | -63.11% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.34% | 70.46% | -8.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETU и XRPT
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) составляет 20.14%, в то время как у Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) волатильность равна 27.84%. Это указывает на то, что ETU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETU | XRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.14% | 27.84% | -7.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.27% | 104.32% | -13.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.32% | 150.33% | -14.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.77% | 149.19% | -3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.77% | 149.19% | -3.42% |
Сравнение комиссий ETU и XRPT
ETU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XRPT в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETU и XRPT
Дивидендная доходность ETU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности XRPT в 5.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | 5.26% | 1.23% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETU and XRPT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPT has higher volatility (27.84%) compared to ETU (20.14%). In terms of maximum drawdown, ETU dropped -93.19% vs XRPT's -95.02%.
On 1-year performance, ETU leads with -75.56% vs -88.46% for XRPT. On fees, XRPT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, ETU has been the lower-risk option at 20.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETU has performed better with a -75.56% return vs -88.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRPT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.95% for ETU.
XRPT has the higher dividend yield at 5.26%, compared with 0.01% for ETU.
ETU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while XRPT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: REX Shares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for ETU and 0.94% for XRPT.
ETU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETU и XRPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор