Сравнение ETU с UGA
ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - ETU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX Shares, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. ETU is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past year, ETU returned -83.52% vs 85.57% for UGA. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. ETU charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности ETU и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETU показывает доходность -70.86%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 88.71%.
ETU
- 1 день
- -5.08%
- 1 месяц
- 6.19%
- 6 месяцев
- -76.03%
- С начала года
- -70.86%
- 1 год
- -83.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 16.18%
- 6 месяцев
- 81.39%
- С начала года
- 88.71%
- 1 год
- 85.57%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 26.58%
- 10 лет*
- 17.13%
Сравнение доходности по годам ETU и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -70.86% | -62.44% | 53.26% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 88.71% | -2.00% | 1.68% |
Correlation
The correlation between ETU and UGA is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETU vs. UGA — Ранг доходности на риск
ETU
UGA
Сравнение ETU c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETU | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.38 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 4.23 | -5.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 11.76 | -12.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETU и UGA
Максимальная просадка ETU за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETU и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETU | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -86.59% | -8.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.91% | -20.32% | -73.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.91% | -5.75% | -87.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.37% | -36.61% | -27.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.30% | 7.30% | +62.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETU и UGA
T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) имеет более высокую волатильность в 28.79% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 11.35%. Это указывает на то, что ETU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETU | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.79% | 11.35% | +17.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.84% | 31.71% | +64.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.61% | 35.83% | +100.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.86% | 34.67% | +110.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.86% | 37.23% | +107.63% |
Сравнение комиссий ETU и UGA
ETU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETU и UGA
Дивидендная доходность ETU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETU and UGA have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETU has higher volatility (28.79%) compared to UGA (11.35%). In terms of maximum drawdown, ETU dropped -95.01% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 85.57% vs -83.52% for ETU. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 11.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 85.57% return vs -83.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for ETU.
ETU has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for UGA.
ETU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: REX Shares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.95% for ETU and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETU и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор