Сравнение ETU с UGA
ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - ETU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX Shares, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. ETU is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past year, ETU returned -75.56% vs 79.48% for UGA. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. ETU charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности ETU и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETU показывает доходность -72.00%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 70.69%.
ETU
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -45.33%
- С начала года
- -72.00%
- 6 месяцев
- -76.01%
- 1 год
- -75.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -12.25%
- С начала года
- 70.69%
- 6 месяцев
- 59.72%
- 1 год
- 79.48%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам ETU и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -72.00% | -62.44% | 50.47% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 70.69% | -2.00% | 1.98% |
Correlation
The correlation between ETU and UGA is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETU vs. UGA — Ранг доходности на риск
ETU
UGA
Сравнение ETU c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETU | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.37 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 5.37 | -6.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 12.86 | -14.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETU | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 2.27 | -2.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.12 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок ETU и UGA
Максимальная просадка ETU за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETU и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETU | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -86.59% | -6.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.69% | -14.88% | -76.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.19% | -14.75% | -78.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.47% | -36.76% | -25.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.34% | 6.20% | +56.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETU и UGA
T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) имеет более высокую волатильность в 20.14% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 11.64%. Это указывает на то, что ETU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETU | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.14% | 11.64% | +8.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.27% | 30.48% | +60.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.32% | 35.27% | +101.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.77% | 34.40% | +111.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.77% | 37.27% | +108.50% |
Сравнение комиссий ETU и UGA
ETU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETU и UGA
Дивидендная доходность ETU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETU and UGA have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETU has higher volatility (20.14%) compared to UGA (11.64%). In terms of maximum drawdown, ETU dropped -93.19% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 79.48% vs -75.56% for ETU. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 11.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 79.48% return vs -75.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for ETU.
ETU has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for UGA.
ETU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: REX Shares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.95% for ETU and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETU и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор